『壹』 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
『貳』 稀缺資源類和生活必需品類的股票，哪些是龍頭股，且股性非常好
LOVEMUSIC稀缺資源類股票機構已經大規模撤退了，短時間的反彈有迴光返照的嫌疑。你舉例子的股除了新農開發機構還沒有來得及全身而退，其他的有色股基本上機構出貨不少了。而龍頭在輝煌的歲月里被稱為龍頭。但是曾經的龍頭只要經過了瘋狂的拉升機構出貨後，還是龍頭的股找不到幾支，因為機構又從其他還從來沒有大漲過的股中創造新的龍頭去了。所以估計下波行情來的時候曾經的龍頭不一定還是龍頭。而歷史上的大牛股銀廣廈，長虹，中國船舶等，曾經的牛股，行情的龍頭，現在都萎靡不振，長虹等股甚至一萎靡不振就超過12年。人的投資生涯有多少個12年可以用來任意揮霍的？由於現在大盤機構大量出貨超過5個月出逃的資金不低於3500億，暫時沒吃回來的意思，也就是說機構出逃堅決，一旦大盤再次往下跳水，現在任何股的價格都是山頂，在山頂做長線的人可以說勇氣很足，因為有人買長虹12年都解套無望，從該股未來的趨勢看再過5年想解套也難，在頂部買入做長線的人投資生涯提前結束了。將錯過未來幾乎是所有的行情。所以在大盤有風險往下破位的時候建議不要考慮長線，（熊市裡做長線的人都虧損慘重）在你能夠確認趨勢向上時再長線吧。長線可以做優勢也是比較明顯的，但是長線的優勢是順勢的時候優勢明顯，逆市的時候缺點明顯，大趨勢向上時那賺錢沒懸念，但是大趨勢向下時你如果在頂部買入，又買到長虹這種股，那就不是做3年5年長線問題了，可以一輩子的投資生涯就提前結束了。這波行情如果轉折向下了就可以休息了，等待更好的時機和價格介入未來最有潛力的股票，包鋼稀土，稀土資源中國佔了世界90%的產量，壟斷意味強烈，由於中國現在要限制稀土出口，未來一旦進入經濟景氣周期漲價的希望很高，該公司的盈利預期可以保證。一旦機構在下撥行情大量建倉個人覺得，該股有基本面得充足支持。北大荒該股這波行情機構基本上就是輕倉操作，沒有建倉充分，所以該股跑輸其他很多牛股也不意外，因為大盤持續上行個股長期橫盤的股都有原因的，不漲最大的原因就是中線機構沒有建倉。所以跑輸了，靠散戶想讓一支股進入牛股行列，歷史上沒有過。該股前面進入的資金 已經流出大半，如果後市該股無法收復13.8的支持位再次破位下行個人建議不入迴避風險，下個支撐區域到11.8附近去了，該股長期的支持位就是這里，絕對不能夠跌破，跌破下降通道就打開了。後市除非中線資金大規模建倉該股否則不更改對該股的評價，以上純屬個人觀點請謹慎採納朋友。
『叄』 做股票投資組合的時候有哪些選股方法
在選股之前首先搞清楚自己的操作方式，是快進快出，追求短期效益，還是波段操作，低吸高拋，不急於求成。同一隻股票，對於一種操作方式可能是牛股，對於另一種操作方式可能是垃圾股。
選股需要有一定的經驗和技巧，新手在不熟悉操作前最好是先用個模擬軟體去演練一下，從中總結些經驗，等有了好的效果再運用到實戰中，這樣可減少一些不必要的損失，實在把握不準的話可以用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣也是蠻靠譜的。
選股的技巧：
一、看盤主要應著眼於股指及個股未來趨向的判斷，大盤的研判一般從以下三方面來考慮：股指與個股方面選擇的研判；盤面股指(走弱或走強)的背後隱性信息；掌握市場節奏，高拋低吸，降低持倉成本。尤其要對個股研判認真落實。
二、是選對股票，好股票如何識別?
可以從以下幾個方面進行：
(1)買入量較小，賣出量特大，股價不下跌的股票。
(2)買入量、賣出量均小，股價輕微上漲的股票。
(3)放量突破趨勢線(均線)的股票。
(4)頭天放巨量上漲，次日仍然放量強勢上漲的股票。
(5)大盤橫盤時微漲，以及大盤下跌或回調時加強漲勢的股票。
(6)遇個股利空，放量不下跌的股票。
(7)有規律且長時間小幅上漲的股票。
(8)無量大幅急跌的股票(指在技術調整范圍內)。
(9)送紅股除權後又漲的股票。
三、是選對周期，可根據自己的資金規模、投資喜好，選擇股票的投資周期。
炒股首先端正心態，不要老想著買入股票後馬上就會暴漲翻番，而要根據股市的運行規律慢慢的使自己的財富積累起來；其次，要熟悉技術分析，把握好買賣點；經驗是很重要的，這就要自己多用心了。希望可以幫助到您，祝投資愉快！
『肆』 三種股票投資組合風險計算
整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差
『伍』 選擇一種投資產品，或者構建一個投資組合，可以是單只股票，股票組合，債券組合，某個基金等
投資都有風險不懂可以試試基金類書籍看看挑選適合自己的基金
『陸』 投資組合的組合投資
建立投資組合時請運用「一百減去目前年齡」的公式。這一公式意味著，如果你現年60歲，至少應將資金的40%投資在股票市場或股票基金；如果你現年30歲，那麼至少要將70%的資金投進股市。
基於風險分散的原理，需要將資金分散投資到不同的投資項目上；在具體的投資項目上，還需要就該項資產做多樣化的分配，使投資比重恰到好處。切記，任何最佳的投資組合，都必須做到分散風險。如果你是投資新手，手中只有幾千元錢，這個原則或許一時還無法適用；但隨著年齡增長，你的收入越來越多時，將手中的資金分散到不同領域絕對是明智之舉。這時，「一百減去目前年齡」公式將會非常實用。
投資組合按粗略的分類有三種不同的模式可供運用，即積極的、中庸的和保守的。決定採用哪一鍾模式，年齡是很重要的考慮因素。每個人的需要不盡相同，所以並沒有一成不變的投資組合，你得依個人的情況設計。
在20到30歲時，由於距離退休的日子還遠，風險承受能力是最強的，可以採用積極成長型的投資模式。盡管這時期由於准備結婚、買房、置辦耐用生活必需品，要有餘錢投資並不容易，但你仍需要盡可能投資。按照「一百減去目前年齡」公式，你可以將70%至80%的資金投入各種證券。在這部分投資中可以再進行組合，譬如，以20%投資普通股票，20%投資基金，餘下的20%資金存放定期存款或購買債券。
在30到50歲時，這段期間家庭成員逐漸增多，承擔風險的程度需要比上一段期間相對保守，但仍以讓本金盡速成長為目標。這期間至少應將資金的50%至60%投在證券方面，剩下的40%投在有固定收益的投資標的。投在證券方面的資金可分配為40%投資股票，10%購買基金，10%購買國債。投資在固定收益投資標的的部分也應分散。這種投資組合的目的是保住本金之餘還有賺頭，也可留一些現金供家庭日常生活之用。
在50到60歲時，孩子已經成年，是賺錢的高峰期，但需要控制風險，應集中精力大力儲蓄。但「100減去年齡」的投資法則仍然適用，至少將40%的資金投在證券方面，60%資金則投於有固定收益的投資標的。此種投資組合的目標是維持保本功能，並留些現金供退休前的不時之需。
到了65歲以上，多數投資者在這段期間會將大部分資金存在比較安全的固定收益投資標的上，只將少量的資金投在股票上，以抵禦通貨膨脹，保持資金的購買力。因此，可以將60%的資金投資債券或固定收益型基金，30%購買股票，10%投於銀行儲蓄或其他標的。
『柒』 股票投資組合
對於2008年的股市行情，目前市場多空雙方分歧較大，有樂觀者看高證綜指8000點，甚至13000點；有悲觀者認為，股市難以突破6124點的歷史高點，而且股指還會向大幅跌。但有點是可以肯定的，那就是沒有人認為目前大盤所處的5300點、5400點區域就是2008年的最高點，換句話來說，現在買進股票，在年之中還是有賺錢機會的，目前是股票投資的安全期。
實際，這是被歷史所證明的事實。中國股市自1990年開設以來，盡管股市有漲有跌，每年中有高點也有低點，但沒有哪年股指的年線是光頭陰線的。即便是在大熊市裡，年初買進股票的投資者，在這年之中，基本都有獲利出局的機會。所以，盡管目前投資者對2008年的市場行情仍然猶豫不決，但年初買進股票對於2008年的行情來說，肯定還是安全的。
之所以如此，這其實是由市場的生存法則決定的。進入新年，即是又年的開始。即便在過去的年裡，投資者賺得再多，但那已成為過去。新年還有新年的投資計劃，還有新年的盈利目標。如果年的年初位置就是這年的最高點，這意味著這年裡，投資者缺少必要的賺錢機會，甚至投資者都在賠錢。而這種賠錢對於機構投資者來說，就意味著難以生存。因此，哪怕就是在熊市裡，機構投資者也都要抓住各種機遇來營造波或幾波大點的行情，這是機構投資者維持生存的種需要。特別是對於投資基金來說，如果年之中只有虧損，那麼，面對投資者的贖回壓力，投資基金就只有死路條。所以，為了機構投資者能夠生存去，股市每年都會有「養命行情」的出現。
而從時間來說，每年的年初之所以不可能成為年之中的最高點，這也是有其特殊原因的。方面，每年的年初不只是新年的開始，而且還是年年終分配的開始。所以，每年的年初，市場都會迎來年市公司業績揭曉的業績浪行情，這也就決定了年初投資股票的安全性。另方面，與業績浪相伴隨的還有每年3月初的「兩會行情」。每年的3月初，作為全國人民政治生活中的件大事，「兩會」都會如期召開，因此，這也為股票投資營造了個良好的政策環境與社會環境。而正是由於有著這樣兩大預期，所以每年的季度，股市並不寂寞。這也決定了年初是進行股票投資的安全期。所以，年初進行股票投資往往都是安全的。
並且，中國股市的使命也決定了每年的年初都不會成為股市的最高點。為融資服務，這是截至目前為止中國股市的最高使命。如果年初位置就成了年中的最高點，股市在年中路跌，那麼，股市的融資工作也就不可能順利進行。而為了融資的需要，管理層也會積極救市，從而引發「救命行情」。不僅是救投資者的命，同時也是救融資者的命，救整個中國股市的命。
所以，在此新年開始之際，投資者的投資總體還是安全的。但盡管如此，個股的差別還是很大的。而在個股的選擇，投資者需要注意這樣幾點。
第，從利潤分配的角度來選股，以迎接業績浪的到來。買進股票主要側重於那些業績優良，有高分紅、高送轉潛力的個股。
第二，從題材股的炒作來看，2008年是奧運年，投資者可選擇奧運概念股作為自己投資的目標。
第三，是大盤藍籌股。雖然該類股票近期走勢落後於大盤，但這類個股不可能永遠被市場所冷落。畢竟這類個股有著較好的業績支撐，同時又是大機構駐扎的地方。特別是旦股指期貨推出，大盤還得看這些大盤藍籌股的臉色行事。所以，趁回調之時買進這類個股，在未來的行情中定會有收獲。
『捌』 請按組合投資方式，從滬深證券交易所上市的A股股票中選取5隻股票建立一個投資組合方案，並說明選股理由
證券投資組合，主要適用於中長線投資，在目前這個市場狀況及經濟情況下，5隻股票的投資組合方案可選為：1）華夏銀行：處於破凈的邊緣，有良好的業績預期（轉融通業務的進展、銀行理財產品的開發、高息差）；2）天舟文化：有政策預期，文化產業2012年成為國民經濟的支柱產業，流通盤較小；3）株冶集團：有色金屬板塊是交易比較活躍的板塊，盤子較小，可以適當的配置；4）湘鄂情：餐飲行業，盈利穩定，防守能力強；5）登海種業：我國乃農業大國，種子股是農業發展的急先鋒。請注意：以上所選個股可以按照市場表現強弱替換，但所選板塊應在銀行、文化、資源、消費、農業五個行業中。祝好運~