㈠ 如何stata中把股票代碼調整為六位數
調整類型即可
㈡ 基金規模對股票差價收益率的回歸結果 stata編程 該怎麼寫程序以及運行出來的效果如何 請哪位幫忙解答一下
這個說的太抽象啦
要有數據和參考論文才懂得具體操作
㈢ stata如何回歸
1、生成一個自變數和一個因變數。
㈣ stata做logit回歸，怎麼固定年份和行業，代碼怎麼寫
首先要生成行業和年份的虛擬變數，然後logit回歸即可。stata會自動剔除一個行業和年份的虛擬變數，不用擔心共線性。
代碼如下：
tabulate instrycode,gen(instrymmy)
tabulate year ,gen(yearmmy)
logit y x instrymmy* yearmmy*
㈤ 您好，我有關於stata數據處理做回歸的問題 可以問一下您嗎
可以和我交流的，沒有問題
㈥ 控制變數行業年份回歸時在STATA里怎麼操作
如果模型為y=a+bx+u,
操作即為 reg y x（前提是有y，x兩個數據組）
結論表格出來後在coef. 那一列_cons的數值即為a， x所對應的即為b
㈦ stata怎麼做回歸分析
用reg命令就可以了，例：reg X Y Z J U
回車就可得到結果。其中x是因變數，自變數列於因變數後面，可以進行各種檢驗。
如果在回歸分析中，只包括一個自變數和一個因變數，且二者的關系可用一條直線近似表示，這種回歸分析稱為一元線性回歸分析。如果回歸分析中包括兩個或兩個以上的自變數，且自變數之間存在線性相關，則稱為多重線性回歸分析。
統計功能
Stata的統計功能很強，除了傳統的統計分析方法外，還收集了近20年發展起來的新方法，如Cox比例風險回歸，指數與Weibull回歸，多類結果與有序結果的logistic回歸，Poisson回歸，負二項回歸及廣義負二項回歸，隨機效應模型等。具體說， Stata具有如下統計分析能力：
數值變數資料的一般分析：參數估計，t檢驗，單因素和多因素的方差分析，協方差分析，交互效應模型，平衡和非平衡設計，嵌套設計，隨機效應，多個均數的兩兩比較，缺項數據的處理，方差齊性檢驗，正態性檢驗，變數變換等。
以上內容參考：網路-stata
㈧ 投資效率的richardson模型，整體怎麼用stata進行回歸 具體怎麼寫stata語句
stata數據分析要有數據才行的。
㈨ 怎麼用stata做多元線性回歸，程序怎麼寫
回歸加入beta選項即可直接計算出標准化的回歸系數如有疑問，輸入 help regress
㈩ stata如何進行三次回歸/擬合
在regyx,robust得到回歸結果之後，用display_result(8)或者ereturnlistr2_a即可顯示就可以得到adjustedr2