① 股票期權的時間價值是怎麼計算的
期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權之內在價值的那部分價值，不是指授予時間到行權這一階段購買期權資產(期權行權後獲得的資產)資金的時間價值，而是包含期權到期之前的剩餘時間及相應標的資產價格波動超過期權約定價格的概率所帶來的可能的收益機會，是由期權到期之前標的資產價格變動的概率所決定的。
② 關於有分紅+配股的股票價值的計算。求計算過程
過節還提問，證明好學，首先問候你春節快樂！
現金=股數*10% 這個說的不清楚，分的是現金，股數*10%還是數量啊，不是金額。
這是其一，其二，是固定股利嗎，還是只是今年的分紅？
其三，股票分紅就是分股票不會改變資產的價值總量，改變的只是結構而已。
③ 標的股票分紅率對個股期權的價格有什麼影響
標的股票分紅對個股期權的價格沒有影響，但是個股期權合約的行權價格會改變（變小）。
新合約單位 = (原合約單位×(1+流通股份變動比例)×前交易日證券收盤價)/((前交易日證券收盤價-現金紅利)+配股價格×流通部分變動比例)
新行權價 = (原行權價×原合約單位)/新合約單位
④ 股票期權的公允價值如何計算
期權的公允價值由相應標的物的市場公允價值和期權與行權截止日期之間的時間價值確定。 假設公司允許員工以每股10元的價格購買股票，股票在授予日的公允價值為15元，期權的公允價值=15-10=5元。 2016年股價下跌，重定價日股價為11元，原期權公允價值變為11-10=1元。 重新定價，允許員工以每股8元的價格購買股票，重新定價期權的公允價值=11-8=3元，增加2元。 因此，期權的公允價值是一個價差概念。
同時，期權的股票價格與行權的股價之間的關系是一樣的。如果股價高於行權價，期權就可以被行權，而未來股價高於行權價就不能被行權。因此，期權的股票價格和未來的股票價格之間的關系是一個動態變化過程，股價變化與未來股價變化之間的關系也是動態的 。
⑤ 怎麼算公司給的股票期權到我手裡有多少錢
給你的股票期權是指規定的時間到了（例如公司上市時），你可以按期權上規定的價格買入規定數量的股票（即十幾萬股）。當然買入股票你需要另外付錢的。一般來說這個價格都會低於上市價的，這樣你就可以拋掉股票賺取差價了。當然你也可以繼續持有，公司股價越高你賺的越多了。
要是規定的價格低於上市價了（這種情況基本不可能），你也可以選擇不夠買股票，這樣沒有付出也沒有收益。
PS 公司發行期權的目的就是激勵員工，畢竟只有員工努力工作了，公司效益才會越好，股價才會越高，那麼員工通過期權才能賺的更多。
⑥ 股票分紅是怎麼算的
不同理財產品，其分紅的方式不同，具體如下：
1、保險：
（1）現金價值分紅。以用戶繳納的保費為計算基礎，按照一定的分紅率進行計算。
（2）保額分紅。以用戶投保的保額為計算基礎，按照一定的分紅率進行計算。
分紅率以當前保險公司可支配分紅的紅利和用戶繳納的保費、投保的保額等為依據。
2、股票：
每股分紅=股息/普通股加權平均數，其中普通股加權平均數=期初發行在外普通股股數+當期新發行普通股股數*已發行時間/報告期時間-當期回購普通股股數*已回購時間/報告期時間。
3、基金：
（1）現金分紅。其計算方法為：用戶持有的基金數*每份份額的分紅。
（2）紅利再投資。其計算方法為：（用戶持有的基金數*每份份額的分紅/分紅基準日基金份額凈值+用戶持有的基金數）*每份份額的分紅。
本條內容來源於：中國法律出版社《新編金融法小全書（第五版）》
⑦ 為什麼說分紅對買入期權的價值是不利的
分紅是將公司的積存現金分過股東。
買入期權是約定今後某一時間按約定價格買入股票。
因為分紅，公司價值降低了，但約定的買入價沒變，當然吃虧了。
⑧ 如何計算分紅後股票價值
計算分紅送轉贈股後的成本是多少,只需記住你當初投入的成本就可以了,你的成本減去你收到的稅後現金然後再除以你的送轉贈股後總股數,這就是你最新的成本價;
公式:
最新成本價=(成本價-每股可得的稅後現金)/(1+每股可得的送轉贈股數;
⑨ 我有公司的期權，年底分紅嗎有什麼好處哦
期權的意思就是，你有權在一定時期內按期權規定的價格買入一家公司一定的股票。
如果這個期權定的你買入的價格低，就相當於到時他吧公司的股份低價賣給你，是好事。如果高的話，你不去行權也至少不虧。好處就是，你可以到時看著形勢那你自己行不行權。
期權不會分紅。但是你用期權買入了你公司的股份後，你的股份就會分紅。
期權，是指一種合約，源於十八世紀後期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。期權定義的要點如下:
1、期權是一種權利。期權合約至少涉及買家和出售人兩方。持有人享有權利但不承擔相應的義務。
2、期權的標的物。期權的標的物是指選擇購買或出售的資產。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數、商品期貨等。
期權是這些標的物"衍生"的，因此稱衍生金融工具。
值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產。期權是可以"賣空"的。期權購買人也不一定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。
3、到期日。雙方約定的期權到期的那一天稱為"到期日"，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權;如果該期權可以在到期日及之前的任何時間執行，則稱為美式期權。
4、期權的執行。依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為"執行"。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定價格，稱為"執行價格"。
期權交易起始於十八世紀後期的美國和歐洲市場。由於制度不健全等因素影響，期權交易的發展一直受到抑制。19世紀20年代早期，看跌期權/看漲期權自營商都是些職業期權交易者，他們在交易過程中，並不會連續不斷地提出報價，而是僅當價格變化明顯有利於他們時，才提出報價。
這樣的期權交易不具有普遍性，不便於轉讓，市場的流動性受到了很大限制，這種交易體制也因此受挫。對於早期交易體制的責難還不止這些。以XYZ期權交易為例，完全有可能出現只有一個交易者在做市的局面，致使買賣價差過大，結果導致"價格發現" --達成一致價格的過程受阻。
客戶經常會問:"我怎麼知道我的指令成交在最好(即公平)的價位上呢?"對市場公平性的顧慮，使得市場無法迅速吸引到更多的參與者。