1. 二叉樹或者是布萊克斯科爾斯期權定價公式之間有什麼關系
關系：多期二叉樹期數越多，計算結果與布萊克-斯科爾斯模型的計算結果的差額越小。
二項式期權定價模型假設股票價格僅在向上和向下兩個方向波動，並且股票價格每次向上（或向下）波動的概率和幅度在整個調查期間保持不變。 模型將久期分為幾個階段，根據股價的歷史波動率模擬整個久期中正股所有可能的發展路徑，並計算出每條路徑上每個節點的權證行權收益和通過折現法計算的權證價格 . 對於美式權證，由於可以提前行權，每個節點權證的理論價格應該是權證行權收益和折現後的權證價格中的較大者。
拓展資料：
期權定價模型基於對沖投資組合的思想。投資者可以建立期權及其標的股票的組合，以確保報酬的確定。在均衡情況下，這種確定的回報必須獲得無風險利率。期權的固定價格思想與無套利定價思想是一致的。所謂無套利定價是指任何零投資的投資只能得到零回報，任何非零投資的投資只能得到與投資風險相對應的平均回報，而不能得到超額回報（利潤超過相當於風險的回報）。從 Black Scholes 期權定價模型的推導不難看出，期權定價本質上是無套利定價的。
假設條件：
1、標的資產價格服從對數正態分布；
2、在期權有效期內，金融資產的無風險利率和收益變數不變；
3、市場無摩擦，即沒有稅收和交易成本；
4、金融資產在期權有效期內沒有股息等收益（此假設後放棄）；
5、該期權為歐式期權，即在期權到期前不能執行。
B-S模型只解決了不分紅股票的期權定價問題，默頓發展了B-S模型，使其亦運用於支付紅利的股票期權。(一)存在已知的不連續紅利假設某股票在期權有效期內某時間T(即除息日)支付已知紅利DT，只需將該紅利現值從股票現價S中除去，將調整後的股票價值S′代入B-S模型中即可:S′=S-DT E-rT。如果在有效期內存在其它所得，依該法一一減去。從而將B-S模型變型得新公式:C=(S- E-γT N(D1)-L E-γT N(D2)
2. 期權的計算
期權是指投資者擁有在特定時期以某種價格購買某種資產（包括投票）的權利。一般而言，在期權市場上有兩種期權形式，一種是歐式期權，一種是美式期權。前者是指能在到期日執行的期權，後者是指在到期日之前任何一天均能執行的期權。目前，世界上最普遍使用的定價模式稱為布萊克－斯科爾斯（Black－Scholes）（1973）歐式期權定價模式。雖然這個公式最初是在商標期權上使用，但現在同樣用於其他期權。需要說明的是，這個公式只能用於計算看漲期權（Call Option）的價格，它的具體表示如下：
式中，S為即期價格（Spot Price）；E為期權的協定價格（Exercise Price or Strike Price）；C（E）為期權在規定協定價格情況下的期權價格，即期權費（Premium）；e為自然對數的底的近似值2.71828；t為到期日以前的剩餘時間，用年表示；ln（1＋R）為復利計算的自然對數值，其中R是單利年利率，用小數表示；ln為自然對數；δ為即期價格的波動幅度；N（d）為對於給定變數d，服從平均值為0，標准差為1的標准正態分布N（0，1）的概率。這個公式的計算最好能使用計算機的程序。由於波動率δ可以通過歷史數據進行，這樣我們就可以算出無風險利率為R時的不支付紅利股票歐式看漲期權的價格。對歐式看跌期權或美式期權而言，可以通過上述公式的變形而求得。
3. 如果加入新四板公司，股票，期權如何計算
股權激勵是個比較專業的話題，不是一句話兩句話可以講清楚的。 股權激勵的核心目的是留住核心員工，讓他們參與企業成長收益的分配； 一般股權激勵可以有虛擬股及實股，不過如果你們已經在OTC上市，那虛股就沒有什麼意義了，虛股雖然不是真正持有公司的股標但是可以參與企業年終股權分紅。 股權激勵通常是針對崗位設置權重，通過崗位目標考核進行兌現，如果是期權的話還需要專業的期權成本計提。 如果真想搞的話，搞得成功的話建議找一些咨詢公司進行咨詢後進行實施，應該涉及很多法律、財務問題建議找專業人員咨詢後操作，否則會給企業發展帶來很多想不到的問題。
4. 股票期權的計算
公司給予員工的期權應該有對應股票的認購價，該案例中沒有標明認購價，所以我以授權日公司股票價格為認購價。
1、小王不考慮出售股票期權，如果到期日該公司股價為10元/股，則小王可以以期權行使價格5元/股買入該公司股票，並在公開市場以10元/股出售。30元/股同樣處理。
2、期權行權日，股價30元/股，小王有兩種選擇：1、以25元/股的價格把期權賣出(因為已經是行權日了，所以期權幾乎沒有時間價值，只有內在價值)。2、行權期權，以5元/股買入股票，並在公開市場以30元/股出售。兩種方案的結果是一樣的，只是流程不同。
5. 股票期權的問題
能上市,或者公司經常分紅那就肯定值錢
不管怎樣,有比沒有要好些.
既然是贈予的.
如果是上市公司,那這個要看公司實行分紅與否.
有些只是停留在賬戶上,並不分給持股人.
6. 股票期權的時間價值是怎麼計算的
期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權之內在價值的那部分價值，不是指授予時間到行權這一階段購買期權資產(期權行權後獲得的資產)資金的時間價值，而是包含期權到期之前的剩餘時間及相應標的資產價格波動超過期權約定價格的概率所帶來的可能的收益機會，是由期權到期之前標的資產價格變動的概率所決定的。
7. 美股期權交易如何計算
樓上的回答有誤：
第一，應該是別賣而不是別買；
第二，巨虧通常都是naked short，有相應的標的物備兌則不成問題
另外針對你的5個問題，解答如下：
1、一份合約是35.5*100=3550美元，8000美金可買2份期權，花費7100美元；
2、如果股票的結算價是550元，那期權結算價=0，每份期權虧損3550；
結算價650時，期權結算價為100元，每份期權盈利（100-35.5）*100=6450元；
結算價750時，期權結算價為200元，每份期權盈利（200-35.5）*100=16450元；
3、期權到期沒錢可以不必行權（省去股票交易費用），直接平倉期權也可以獲得相同的收益；
4、同上，股票一買一賣的交易費用肯定比平倉期權高，而且有隔夜風險，萬一行權後第二天開市跳空下跌就虧了；
5、不會，那是賣出看漲期權時才會發生的事情
8. 簡單期權計算
（x-94）×100＝（x-99.7）×2000，解這個方程
x是股票價格，盈虧平衡點
9. 股票與期權價格的計算
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。