⑴ 已知某公司股票的β系數為0.8短期國債收益率7％，市場組合收益率為10％
該公司必要收益率=7%+0.8*(10%-7%)=9.4%
⑵ 某公司股票的β系數是0.9,以下哪一個是正確的
股票的貝塔系數是0.9，這說明該股票的系統風險小於市場平均的系統風險。
⑶ 已知無風險收益率5％，市場組合收益率為15％，某公司股票的β系數為1.2，每年分紅一次，派利率為4
股票實際收益率
=5%+1.2*(15%-5%)
=17%
預計分紅
=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%
=0.5808元
股票內在價值
=0.5808/(17%-10%)
=8.30元
⑷ 某公司股票的β系數為1.2，無風險利率為4%，市場上所有股票的平均收益率為10%，則該公司股票的收益率為（
由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：
股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。
⑸ 已知無風險收益率為 8%，市場資產組合的期望收益率為 15%，對於 X Y公司的股票β系數為1.2 ，
權益資本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%
增長率=20% ×（1—0.4）=12%
價值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82
到期收益=1.82+4.48=6.3
⑹ 急求急求啊！ 某公司股票的β系數是1.5，證券市場的平均收益率為10％，無風險收益率為6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr為風險收益率；
β為風險價值系數；1.5
Km為市場組合平均收益率版10％
Rf為無風險收益率6％
風險收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票價值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(6)已知某公司股票的貝塔系數為08擴展閱讀
股票PE估值法：
PE1=市值/利潤，PE2=市值*（1+Y）/（利潤*（1+G）），其中Y是市值增長率，G是利潤增長率，K是PE估值提升率。
則PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增長率=利潤增長率+PE估值提升率①
（由於通常在一年內PE估值提升有限，利潤增長有限，所以這里暫時把G*K看做約等於0）
另外，在不復權的情況下，股票收益率=市值增長率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利潤增長率+股息率+PE估值提升率③
⑺ 某公司股票的β系數為2.5,目前無風險收益率為8%,市場上所有股票的平均報酬率為10%
該股票的風險收益率=β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5%
該股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理價格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考慮到明年1.5元的分紅，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
⑻ 1某公司股票的β系數為1.5，說明了（） A.該股票的市場風險是整個股票市場風險的五分之一 B
大於1就是指大於整個股票市場風險，因此應該是B
⑼ 已知某上市公司股權收益率為15%，收益留存率40%並長期保持不變，該上市公司股票的β值為0.8，
我只是來感謝的，我的號說問題違反了規定，在申訴中，請教下關於股票估值的書您有什麼好書推薦嗎？。關於這個公式有能直接代入的方法嗎？老實說之前我都是加的，現在您說1+g2少個t次方，我不知道怎麼下手了