⑴ 投資者准備購買A公司普通股股票，該股票上上年股利為每股2元，假設A公司採用穩定增長的股利政策，
股票的內在價值為2*（1+5％）/（15％-5％）=21＞目前市場價格18，所以應該購買
⑵ 某投資者以每股100元的價格購買了100股a公司股票,又以每股50元的價格
（1）分別賣出這兩種買權即可構造出兩種上限期權組合；
（2）這兩個組合的利損方程各自為： Pt-39.5 Pt＜65 PLt = 25.5 Pt＞65 Pt-37.5 Pt＜60 PLt = 22.5 Pt＞60
（3）
前一個下限期權組合的下限為每股59.5美元，但直到股價漲到每股65美元以上時才能繼續增加盈利；後一種下限期權組合的下限為每股58.5美元，但股價上漲到每股60美元以上時就可以增加盈利；
前一個上限期權組合的上限為每股25.5美元，且直到股價跌到每股39.5美元時就轉為虧損了；後一種上限期權組合的上限為每股22.5美元，但直到股價跌到每股37.5美元時才會轉為虧損；
⑶ 假定投資者認為a公司的股票在今後六個月……投資收益率
是這樣算的，6個月後執行時，X=100 那麼你可以按100美元每股買入10000/100=100股，但你買期貨的話，就是到時候有100美元買入的資格，那麼你可以買入1000股*100美元/股=10萬美元，但是你可以選擇不執行，而進行平倉處理，到時的市價為120美元的話，選擇買入價位100美元的賣出期貨1000股（價值為0）進行平倉，那麼你的收益為1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市價為80美元，你執行平倉的話，需要虧損10000美元，而你同時也可以選擇不執行平倉
，事實上是6個月後的期權價格一般不會跟現價一樣，會有那麼一點點波動的
⑷ 某投資者購買了A股票的雙重期權，期中看漲期權費為每股6元，而看跌期權費為每股4元。
（1）A股票位於60元以上或40元以下時投資者獲利。原因：股價等於60，放棄看跌期權，行使看漲期權，50買入，獲利10元，成本為6+4。40元同理。
（2）最大損失為10*3000元，股價等於50，同時放棄看漲和看跌期權。
（3）股價=64，行使看漲，獲利64-50=14，成本=4+6=10，凈收益=4*3000元
股價=35，行使看跌，獲利50-35=15，成本=4+6=10，凈收益=5*3000元。
⑸ 某投資者以10元一股的價格買入某公司的股票,持有一年分得現金股利為0.5元,則
（0.2+0.3）/10=5%
所以是D.5%.
話說股息和紅利應該是一回事.
⑹ 投資者A以14元/股的價格買入某公司股票若乾股，年終分得現金股息0.9元
（1）年終現金股息0.9元是總共還是每股？如果是每股，那麼股利收益率是6.43%；
（2）收益率為（15.2+0.9-14）/14=15%
（3）收益率=（16+0.9-14）/14=20.71%
2、持有期收益率=（9.9+0.3-10）/10=2%
我要是回答對了，樓主要採納啊，謝謝了！
⑺ 投資者A購買某股票看跌期權(歐式)
歐式期權只能在到期日行權
1.行權條件：行權價-期權費>標的股票價格，即當股票價格<30元時行權。
2.股票價格33.5元時，如果不行權，損益為虧損期權費5元/股*100股=500元。
如果行權，合約損益（35-33.5-5）*100=-350元
⑻ 投資者A想某證券上買入看漲期權，他們就M公司股權達成交易。期權的有效期3個月，協議價格20元一股，股票數
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⑼ 投資者以18元/股的價格買入A公司的股票，持有一年分得現金紅利2元/股，之後，A公司以1：2比例拆股，拆股前
你提供的資料不詳細。因為涉及到除權價，而計算除權價需要該公司的流通股份變動比例。除權價的計算公式是：除權(息)報價＝[(前收盤價-現金紅利)+配(新)股價格× 流通股份變動比例]÷(1+流通股份變動比例) 。算得這個除權價之後，在計算拆股後所得即可。