① 根據資本資產定價模型，某公司股票的β系數為0.5，無風險利率為10%，市場上所有股票的平均收益率為14%。。
風險收益率=0.5*(14%-10%)=2%
② 根據CAPM模型，影響特定股票預期收益率的因素有（ ）。
1.CAPM模型的形式。
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]
其中 β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）
E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無風險報酬率，E（RM）表示市場組合期望收益率，β為某一組合的系統風險系數，CAPM模型主要表示單個證券或投資組合同系統風險收益率之間的關系，也即是單個投資組合的收益率等於無風險收益率與風險溢價的和。
所以選ABC
③ 簡述資本資產定價模型(CAPM)的核心原理
資本資產定價模型的核心思想，資產價格取決於其獲得的風險價格補償。
資本資產定價模型反應的是資產的風險與期望收益之間的關系，風險越高，收益越高。當風險一樣時，投資者會選擇預期收益最高的資產；而預期收益一樣時，投資者會選擇風險最低的資產。
資本資產定價模型，是基於一系列假設條件而成立的。但這些條件，可能並不符合現實的標准，資本資產定價模型也一度遭到質疑。對於市場的投資組合，風險溢價和市場投資組合的方差成線性關系。但對於單個資產來說，收益和風險是市場投資組合組成的一分部，受市場共同變化的影響。
(3)capm模型一個公司的股票擴展閱讀
資本資產定價模型的說明如下：
1、單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風險利率以及對所承擔風險的補償-風險溢價。
2、風險溢價的大小取決於β值的大小。β值越高，表明單個證券的風險越高，所得到的補償也就越高。
3.、β度量的是單個證券的系統風險，非系統性風險沒有風險補償。
④ 利用CAPM模型估計一隻股票的β值
先進啊
沒聽說過
坐等答案
⑤ 關於資本資產定價理論CAPM模型
在現實生活中，證券的beta往往大於0，但是貝塔理論上是可以為負數的，如果beta小於0，證明股票與市場為負相關，市場下跌股票上漲，反之為正相關，beta 為1的時候股票和市場風險一樣，移動方向和幅度一樣，當beta大於1，股票的系統風險大於市場的系統風險。
⑥ 關於用capm模型來估計股票價值是否合理，被高估還是低估
不要看那個沒用的東西。
⑦ 根據資本資產定價模型，某公司股票的β系數為0.5，無風險利率為10%，市場上所有股票的平均
C
風險收益率=0.5*(14%-10%)=2%
⑧ CAPM公式裡面的Beta值是整個股票市場是一樣的，還是說一個公司一個Beta值
是一個公司一個Beta值
BETA值表示一個公司的股價與整個市場的聯動程度。所以，自然是一個公司一個值。
⑨ 現在有一隻股票和上證綜指的一個月的每一天收盤價 且無風險收益率也曉得 請問怎樣做capm模型啊
CAPM模型公式：
RA(個股A的必要收益率)=RF(無風險收益率)+BA(個股A的貝塔系數)*ERP(個股A的風險溢價)
RF：無風險利率，已知
ERP：個股A的風險溢價，即上證指數該月的日均收益率與無風險利率的差額；
BA： 個股A的貝塔系數，可使用個股A該月的每日收益率對上證綜指該月的每日收益率進行回歸， 所求得的回歸系數就是Beta系數。
利用CAPM公式最後得出的是個股A的必要收益率，即理論收益率
⑩ capm實證分析里單個股票的月收益率是怎麼算的
您好
月收益率和30日收益率是兩種計算方式：
月收益率——每個自然月的第一個交易日和最後一個交易日的單位凈值變化值與第一個交易日的單位凈值的比。
公式：（月最後一個交易日的單位凈值 - 月第一個交易日的單位凈值）/月第一個交易日的單位凈值 = 月收益率
30日收益率——今天和之前第29個交易日的單位凈值變化值與之前第29個交易日的單位凈值的比。
公式：（今天的單位凈值 - 之前第29個交易日的單位凈值）/之前第29個交易日的單位凈值 = 30日收益率
下面是我原創的網路經驗一共十六期，您的所有問題都在裡面了。
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