A. 某公司必要報酬率為15%,第一年支付股利為2元,股利的年增長率為11%,則股票的理論價
2÷（15%-11%）=50元
B. 股票必要報酬率
計算投資者投資於該股票的必要報酬率:
必要收益率=無風險回報率+β*（市場資產平均回報率-無風險回報率）
6%+1.5*（15%-6%）=19.5%
C. 某公司在未來無限期每年支付每股股利為1元,必要收益率為10%,計算該股票內在價值。
首先要知道有這一個結論：
假設如果股利以一個固定的比率增長,那麼我們就已經把預測無限期未來股利的問題,轉化為單一增長率的問題。如果D0是剛剛派發的股利，g是穩定增長率，那麼股價可以寫成：
P0=D0(1+g)/(R-g)=D1/(R-g)
P0為現在的股票理論價格，D0為近一期的股利，D1為下一次或將要發生的第一期股利，R為企業的期望回報，g為股利穩定增長率。
實際上這題目的未來無期限每年1元的股利就可以確定上式當中的D1=1，由於每年都是1元，則那麼公式中的g=0%(也就是說沒有增長)，故此只要把這些數據代入公式中可以得到P0=D1/(R-g)=1/(10%-0%)=10元。
D. 某上市公司發行在外普通股股票，每股支付股利0.6元，預期未來增長率為5%，股東要求的權益報酬率為11%
理論上是只值得長期投資的股票（市盈率低、穩健增長——巴菲特理論），在國內只能看你的心態啦
E. 急求急求啊！ 某公司股票的β系數是1.5，證券市場的平均收益率為10％，無風險收益率為6％。
Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr為風險收益率；
β為風險價值系數；1.5
Km為市場組合平均收益率10％
Rf為無風險收益率6％
風險收益率=1.5*(10%-6%)=6%
資產i的預期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf:
無風險收益率6％
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
10％
βi:
投資i的β值。
1.5
總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
該股票的價值，按無風險投資為基準評估
股利0.4
無風險收益率為6％
股票價值與資本投資無風險收益相當，0.4*(1+8%)/6%=7.6元，
股票價值不高於7.6
如果等於大於7.6，應直接投資無風險收益率為6％項目
F. 1. 如果無風險收益率為10%，市場平均收益率為13%，某種股票的β值為1.4。 求： （1）計算該股票的必要收益
1、10%+（13-10）%*1.4=15.2%
同理 2、 10%+（15-10）%*1.4=17%
必要收益率=無風險收益率+（市場平均收益率-無風險收益率）*風險系數
G. 甲公司對外流通的優先股每季度支付股利1.2元,年必要收益率為12%,則該公司優先股的價值是多少元20\40\10\60
每年股利=1.2*4=4.8元
4.8÷優先股價值=12%
得優先股價值=4.8/12%=40元
例如：
不變增長模型亦稱戈登股利增長模型又稱為「股利貼息不變增長模型」、「戈登模型(Gordon Model)」，戈登模型的計算公式為：V=D0(1+g)/(y-g)=D1/(y-g)，其中的D0、D1分別是初期和第一期支付的股息。
問題的焦點在於該題中1.8是d0還是D1，題目中「假定某公司普通股預計支付股利為每股1.8元」中的「預計」，我認為1.8應該看作是D1，所以你老師的理解是對的。
(7)甲公司股票的必要收益率為11擴展閱讀：
模型有三個假定條件：
1、股息的支付在時間上是永久性的，即t趨向於無窮大（t→∞）；
2、股息的增長速度是一個常數，即gt等於常數（gt = g）；
3、模型中的貼現率大於股息增長率，即y 大於g (y>g)。
H. 某公司在上一年支付的每股股利為2.1元，預計股利每年增長率為6%，該公司股票的必要收益率為12%，
股利支付率=每股股利÷每股凈收益×100%，應該是2.1/3.6，除非上上年虧損0.3元。否則真不知道你說的3.3是怎麼來的。
市盈率在10倍的情況下價格是34.998，現在價格是38元，按你的要求已經是溢價了，投資有什麼價值？