A. 你知道有一隻股票當前的價格為67美元/股,必要收益率為10.8%,而且你知道總回報在資本利得和股息收入之間的
g=D1/P0
R=D1/P0+g=10.8%
P0=67
解得D1=3.618
所以當前每股的股息為D0=D1/（1+g）=3.433
B. 有一段話不理解：如果信託單位賬面價值為10美元，股本收益率為12%，以每股20美元的價格（下面接著）
我覺得這個事情應該這樣理解：
假設某機構擁有100單位抵押信託，賬面價值是10美元，那麼其總股本為100*10=1000美元，由於股本收益率達到了較高（相對於當時的市場收益率）的12%，按照資本市場的游戲規則，追加的股份可以溢價發行，即文中提到的20美元/單位，為了使股本翻番，即還要新增賣出50單位，融入1000美元。這樣，原抵押信託持有人將獲益。
文中13.33是這樣計算的：（100*10+50*20）/（100+50）=13.33美元。
原抵押信託持有人的收益為：
原收益額為：1000*12%=120美元，現在的收益額2000*12%=240，從每股收益的角度看，原來為120/100=1.2美元；現在為240/150=1.60美元。
C. H公司股票的當前每股價格為50美元。
50*(1+8%)=54
D. 股票當前的價格是怎麼計算的
一、目前A股市場上股票上市的定價方法是建立在企業當年的預測利潤基礎上,比過去採用前三年利潤的平均值來確定股價相對科學一些,因為投資者是投資未來的業績而非過去的回憶。目前國內A股股票上市價格計算公式為:
發行價格P=每股利潤EPS*市盈率R
其中:每股利潤=發行當年預測利潤/發行當年加權股本數
二、決定股票上市價格主要有以下幾個因素:
(1)上市企業的整體評估價值V(主要是企業核心技術的評估價值)。此因素是決定股票上市價格的重中之重,其評估方法和結果不但要得到二板上市委員會的認可,而且必須通過投資者的最後檢驗,因為只有投資者才是購買股票的顧客,是上帝。研究上市企業的整體評估價值是目前內地券商研究機構必須重點研究的二板市場課題。
(2)投資者對上市企業價值的認可度M1。此因素決定於保薦人向潛在投資者宣傳企業價值的營銷戰略是否成功。
(3)上市時企業所屬國家和地區、上市地和全球政治、經濟、金融形勢,稱之為宏觀影響系數M2。很明顯,亞洲金融危機的爆發對潛在投資者在亞洲的投資決策的影響難以估量,直接影響到股票的發行價格乃至發行成功與否。
(4)投資者在一級市場申購新股的合理投資回報率R。若沒有誘人的投資回報,誰會動用資金去申購具有更大風險的二級市場股票呢?風險資金的成本一般是比較高的。
E. 一股股票價值10元，一年以後，股票價格將變為130美元或者100美元，假設相應的
兩種情況
一個是股票現價為110美元而不是10美元
[(110x1.04-100)/(130-100)]×10=4.64
另一種股票現價10美元
[(100-10.4)x10/(230-20.8)]÷1.04=4.118
F. 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
漲跌，都不能超過這個價值。
G. 股票估值習題問題
這個是典型的經濟臆想題，只適合照本宣科的考試，於實際股市沒有實質性的聯系，如果樓主是考試的這個完全可以套用股票各種估值模型。很容易計算出---答題時間到了 先回復，後面接著
1）如果按照當前每股10元的價格，來年三季度達到0.8，股價就會波動回歸到10元。股價是對未來企業盈利預期的一種估值，這個估值是綜合市場平均收益和企業股票收益的收益與風險等效估計的。
2）股市的變化時無常的，但大方向是可以通過經濟分析確定的，因此充滿了變數，明天的行情都難以猜測，更何況是五年以後。當然你說這個五年以後，是指的投資學的估值模型計算的，這個可以隨便找個公式算一下，就是以五年後的累加收益乘以市盈倍率（公式在投資學基礎）。
3）所有的收益用於分紅，就是企業沒有繼續投入再生產的資本，下一期的股價不會保持不變而會大變，當前的股價在這個消息對企業收益實質性的影響進行下降波動。
股價的波動回歸，是股價圍繞著企業未來的預期收益，在股市參與者之間相互揣測博弈中反復震盪波動最終像企業實際收益回歸。
無法細講，如果不到之處，還請海涵！！祝幸福
H. 公司即將在納斯達克上市，我手上有10w股期權，每股是1美元，公司發行價是10美金左右，期權能賺多少錢
要看期權的具體條約，有的期權是幾份兌換一股股票，如果是1:1就可以按你這么算
I. 公司股票的當前每股價格為50美元。
2.
D*（1+8%）/（14%-8%）=50
D=2.78
J. 期權期貨及其他衍生產品，大學課程課後題目： 一隻股票的當前價格為25美元，已知在兩個月後股票變為
解法一：由題u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在兩個月後,該衍生產品的價格為529(若股票價格是23)或者729(若股票價格是27)。所以，上漲期權價格等於c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考慮如下交易組合：+△：股票－1：衍生產品兩個月後,組合的價值為27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此時,組合的價值一定為621且它是無風險的。組合的當前價值為50×25一f,其中f為衍生產品價格。因為組合的收益率等於無風險利率,從而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此該衍生產品的價格為639．3美元。