① 假設市場的無風險利率是3%,股票市場的整體預期收益率是12%
首先必須知道這一個公式：某證券預期收益率=無風險利率+貝塔系數*(市場平均收益率-無風險收益率)
根據題意可得，
A股票預期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票預期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票預期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
該組合的貝塔系數=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
該組合的預期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
② 某公司股票現在的每股股息為10元，投資者的預期收益率是12%，股票的市價是70元。該股票是低估還是高估
你說的預期收益率12%應該是年收益率吧！
公司股票合理價位：10/12%=83.3元，所以股票的合理價位應該是83.3元，現在的70元是被低估的~
但是就現在的行情來說大部分的股票都是被低估的，所以買賣股票不光是要看股票的價格是不是被低估i，更要看當前的大環境是不是好~
③ 某公司發行的股票預期報酬率為12%,最近一期發放的股利為每股1.2元，預計未來股利年增長率為10%，計算股...
等你計算好了，認為有投資價值，買入了。它的業績突然變臉，大股東減持，股價下跌，套你沒商量。
④ 已知無風險收益率為3%，市場平均收益率為12%，某組合投資由三股票A、B、C組成，有關數據如下：
首先必須知道這一個公式：某證券預期收益率=無風險利率+貝塔系數*(市場平均收益率-無風險收益率)
根據題意可得，
A股票預期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票預期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票預期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
該組合的貝塔系數=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
該組合的預期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
⑤ 市場要求投資某公司股票的收益率為12%
美股研究社稱：
該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%
市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%
該股票的β值為：4%/7%=4/7期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)
所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57
⑥ 某公司股票的預期收益率為18%，β系數為1.2，無風險收益率為6%，則市場的預期收益率是多少
解
預期收益率設為X
則方程式：
6%+1.2*(X%-6%)=18%
X=(18%-6%+1.2*06%)/1.2*100
X=16%
⑦ 某公司的凈資產收益率為12%，年末每股盈餘為2元，紅利為每股1.5元，市場上投資者要求的收益率為10%
（1）公司成長率＝12％×0.25＝3％、當前股票價格＝1.5/(10%-3%)=21.42左右和市盈率=P/2
公司成長率＝12％×0.6＝7.2％、當前股票價格＝0.8/(10%-7.2%)=28.57左右和市盈率=P/2
⑧ 某企業股票的β系數為1.2，無風險利率R為10％，市場組合的期望收益率為12％，則該企業普通股留存收
選C，有這樣一個計算公式：K=R+（Rm-R)* β
Rm就是市場組合的期望收益率。
⑨ 1、已知甲股票的期望收益率為12%,收益率的標准差為16%;乙股票的期望收益率為15%,
答：
（1）計算甲、乙股票的必要收益率：
由於市場達到均衡，則期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%
（2）計算甲、乙股票的β值：
根據資產資產定價模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.83
（3）甲、乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數：
根據
甲股票的收益率與市場組合收益率的相關系數＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率與市場組合收益率的相關系數＝1.83×＝0.813
（4）組合的β系數、組合的風險收益率和組合的必要收益率：
組合的β系數＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
組合的風險收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
組合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%
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⑩ 若某一股票的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該股票的β值。
該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%
市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%
該股票的β值為：4%/7%=4/7
期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)
所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57
(10)某公司股票的預期收益率為12擴展閱讀：
期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。必要收益率是使未來現金流的凈現值為0的折現率，顯然，如果期望收益率小於必要收益率，投資者將不會投資。當市場均衡時，期望收益率等於必要收益率。
而實際收益率則是已經實現了的現金流折現成當初現值的折現率，可以說，實際收益率是一個後驗收益率。
期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。
投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。