㈠ 中原公司和南方公司股票的報酬率及其概率分布如下表
證券期望收益率=無風險收益率+證券特別風險溢價
其中風險溢價=風險報酬系數×收益標准差，計算公式變為：
證券期望收益率=無風險收益率+風險報酬系數×標准差
計算一下可以知道，甲公司收益標准差為4.94，乙公司的收益標准差為5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的報酬率=3%+4.94×5%=27.7%
乙公司股票的報酬率=3%+5.06×8%=43.4%
例如：
甲項目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙項目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。
甲項目收益率的標准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+
(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙項目收益率的標准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。
(1)x公司和y公司股票的收益擴展閱讀：
許多統計分析方法都是以正態分布為基礎的。此外，還有不少隨機變數的概率分布在一定條件下以正態分布為其極限分布。因此在統計學中，正態分布無論在理論研究上還是實際應用中，均佔有重要的地位。
關於正態分布的概率計算，我們先從標准正態分布著手。這是因為，一方面標准正態分布在正態分布中形式最簡單，而且任意正態分布都可化為標准正態分布來計算；另一方面，人們已經根據標准正態分布的分布函數編製成正態分布表以供直接查用。
㈡ 金融工程中有關互換利差的計算
X公司的固定利率為8.0%，浮動利率為LIBOR；Y公司的固定利率為8.8%，浮動利率為LIBOR。說明Y公司投資固定利率有優勢,X公司投資固定利率款為8.8%,說明其資信程度比Y公司低,但它能夠獲得與Y公司同樣利率的浮動利率投資,說明其投資浮動利率款有優勢.
設計:X公司希望以固定利率進行投資，而Y公司希望以浮動利率進行投資,如果按照其各自所需要進行投資,總收益為LIBOR+8.0%,通過銀行中介進行利率互換,即:
X公司以浮動利率進行投資，收益LIBOR,Y公司以固定利率進行投資,收益8.8%,總收益達到LIBOR+8.8%,比不互換增加0.8%的投資收益,三者瓜分,銀行得0.2%,X公司得0.2%,Y公司得0.4%(因為整個利益主要是Y公司信譽高而獲得).
結果:X公司希望以固定利率進行投資，取得固定利率投資收益8.2%;
Y公司希望以浮動利率進行投資,取得浮動利率投資收益LIBOR+0.4%
銀行作為中介獲得0.2%收益,承擔投資信用風險.
㈢ 問這樣一個經濟學問題有疑問望指導
兩家各占市場份額一半，所以不能用(QX+QY)，這是市場的總產量，不是x公司的產量。總不能讓x公司賺y公司的錢吧
㈣ 股票X和Y的回報標准差是40%和60% 相關系數為0 投資相同數量的兩支股票所獲得的投資組合收益方
摘要 50%
㈤ 買了兩只股票【設X和Y】都是50%資金·以下有幾種漲幅，該如何計算平均收益呢【小弟笨】
老弟,你的演算法太過復雜,計算起來太不方便,別把簡單的事情想復雜了,教你個方法:
(總市值+帳戶中余額-本金)/本金*100%
這就是你的投資收益率,不管你買了多少只股票,資金比例是多少,你需要做的只是記住每隻股票的數量,收盤價和帳戶中的余額就可輕易算出每天收盤後的總市值,如果是在網上交易,那都不用計算,總市值和總資產一目瞭然.
㈥ yxz公司流通在外的普通股股數為2000萬股,凈收益為3000萬元,股票市盈率為15,公
（1）假設該公司股票市盈率為15倍，則其股票價值是多少？
股票價值=2 000*15=30 000萬元
每股市價=30 000/1 000=30元
(2)預計將盈餘的60%用於發放現金股利同，且股票獲利率為5%,則其股票價值是多少？
股票價值=2 000*60%/5%=24 000萬元
每股市價=24 000/1 000=24元
㈦ 已知無風險收益率為 8%，市場資產組合的期望收益率為 15%，對於 X Y公司的股票β系數為1.2 ，
權益資本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%
增長率=20% ×（1—0.4）=12%
價值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82
到期收益=1.82+4.48=6.3
㈧ 假設市場中只有兩只股票x和y,他們的期望收益率分別等於0.2和0.1,方差分別等於0.01和0.0
題目里應該還有xy協方差為0吧
㈨ 可不可以舉個利率互換盈利的例子
X公司和Y公司的各自市場上的10年期500萬美元的投資可以獲得的收益率為：X公司的固定利率為8.0%，浮動利率為LIBOR；Y公司的固定利率為8.8%，浮動利率為LIBOR。X公司希望以固定利率進行投資，而Y公司希望以浮動利率進行投資。請設計一個利率互換，其中銀行作為中介獲得的報酬是0.2%的利差，而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。
答：X公司的固定利率為8.0%，浮動利率為LIBOR；Y公司的固定利率為8.8%，浮動利率為LIBOR。說明Y公司投資固定利率有優勢，X公司投資固定利率款為8.8%，說明其資信程度比Y公司低，但它能夠獲得與Y公司同樣利率的浮動利率投資，說明其投資浮動利率款有優勢
設計：X公司希望以固定利率進行投資，而Y公司希望以浮動利率進行投資，如果按照其各自所需要進行投資，總收益為LIBOR+8.0%，通過銀行中介進行利率互換，即：
X公司以浮動利率進行投資，收益LIBOR，Y公司以固定利率進行投資，收益8.8%，總收益達到LIBOR+8.8%，比不互換增加0.8%的投資收益，三者瓜分，銀行得0.2%，X公司得0.2%，Y公司得0.4%(因為整個利益主要是Y公司信譽高而獲得)。
結果：X公司希望以固定利率進行投資，取得固定利率投資收益8.2%；
Y公司希望以浮動利率進行投資，取得浮動利率投資收益LIBOR+0.4%
銀行作為中介獲得0.2%收益,承擔投資信用風險。
㈩ 股票x和y的期望收益率是多少
20%和10%
解析：股票的期望收益率等於各種可能的收益率以概率為權數的加權平均。
Ex=0.2×(-20%)+0.5×18%+0.3×50%=20%；
Ey=0.2×(-15%)+0.5×20%+0.3×10%=10%。