㈠ 求必要報酬率和股票的每股價值，麻煩把公式寫出來哦
（1）利用資本資產定價模型計算該投資者投資於XYZ公司股票的必要報酬率；
報酬率為9%，
（2）按照固定增長股票估價模型計算該公司股票的每股價值。
股票估價要看股本大小，
㈡ 假設某公司股票當前的市場價格是每股80元;該公司上一年末支付的股利為每股1元,以後每年的股F
已知條件:下一年的股息發放率是25%,上一年每股分紅1元,每年2%的增長.
計算結果:
下一年的每股分紅:1元+(1*0.02)=1.02元,
下一年的每股收益:1.02元(股利)/0.25(股息發放率)=4.08元
下一年的市盈率:80元/4.08元=19.6倍.
答案:
下一年的市盈率是19.6倍.
不知能不能得100分?
㈢ 財管計算題
8%的股票價值=3.55*（1+5%）/（8%-5%）=124.25
9%的股票價值=3.55*（1+5%）/（9%-5%）=93.1875
10%的股票價值=3.55*（1+5%）/（10%-5%）=74.55
長期投資更好。短期投資一般要求較高的收益率，而收益率越高，股價越低。
98.5=100*（p/s，i，34）+100*12%/2*（p/A，i，34）
求解i，到期收益率為2倍i。
800=80000/（s/A，i，25），求得i=10.13，即為貸款的實際利率，大於存款利率，所以會用存款提前償還貸款。
㈣ 金融工程計算題求解！！！！要過程，要結果，謝謝！！！大蝦們幫幫忙啊
一道題80分還差不多，就這點分你還是自個做吧
㈤ 關於金融工程學的問題急需。。。。。
1.
這題考的是一級二叉樹模型。
設風險中性概率為P，則有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票價格上升，該期權收益為0。若股票價格下跌，該期權收益為10。因此現在期權價值為：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
這題可以直接套用Black-Sholes公式。
S為股票現價42。
K為期權執行價格40。
r為年化無風險利率10%。
sigma為波動性20%。
T為期權期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期權價格為：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
這題應該是用利率平價理論。
F是遠期匯率。
S是當前匯率。
idollar是美元無風險利率。
ieuro是歐元無風險利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果說取兩位小數，那麼應該是不存在套利機會。
如果硬要說1.4035大於1.40，那麼套利方法是：
目前以無風險利率借入美元，以當前匯率兌換成歐元，進行無風險投資，同時做空歐元期貨。一年後把投資所得的歐元兌換回美元並償還債務。
㈥ ABC公司當前的股票價格為80元，投資者預測未來的股票價格可能為100元每股，80元每股，60元
公司的CEO將拋售股票，這個決定給人們一個重要信息：公司自己不看好公司的未來，目前的股價肯定是太高了。因此，股票的價格將迅速回落，CEO無法以每股80元的價格出售。
㈦ 投資分析 計算題
太長了吧你，還給的分數這么低，給你回答一個1. 3000/200/40+那個=15/40+15=15/55
㈧ 假設A公司股票目前的市價為每股20元。
杠桿不是投資，是賭博，很危險。
㈨ 計算XYZ公司的期望收益率和收益率的標准差！！！高分
期望收益率：0.2*15%+0.5*10%+0.2*（-10%）+0.1*（-20%）=0.03+0.05-0.02-0.02=0.04=4%
方差：（15%-4%）^2*0.2+（10%-4%)^2*0.5+(-10%-4%)^2*0.2+
(-20%-4%)^2*0.1=0.00242+0.0018+0.00392+0.00576=0.00139
標准差：0.00139的開2次方得到0.037
㈩ 某投資者持有 X 公司股票 1000股,該股票當前購買價格是 25元,該投資者 擔心股票價格下跌,
第一問(25-20)×10002×1000＝3000元的凈剩餘，故行使看跌期權。
第三問，同理，若行使該權利則虧損達7000元，所以放棄行使該權利，將損失限定在期權費2×1000＝2000元。