『壹』 股市的周二效應是什麼意思
先說句體外的事情。今天散戶和游資再次站在了一起，游資開始反擊了， 今天漲停的個股在盤口上掛出了641 748 74 等等不滿，作為股民都知道，當今的股市掌門人江湖人稱641.
平心而論，我對劉主席的做飯感覺大局上是對的，方法上有待商榷。不應如此大規模、密集的出台監管政策，要考慮一下市場的承受力度。同時要在法律的框架下進行監管。現在階段，股市裡主要的矛盾是 監管趨嚴同法律體系建設嚴重滯後的矛盾；股民大面積虧損同監管層想要的環境之間的矛盾。
比較悲慘的：事到如今，指數在3100點之上，而在2600點抄底被套的個股截止上周五有891家，經過周一的繼續個股暴跌 我想應該接近1000家了，結構性矛盾愈發明顯。監管層需要的慢牛同股民心裡和顯示出現了巨大的反差。我想這樣慢牛不要也罷，漂亮50指數同悲慘3000指數如此差價巨大，全世界那個國家都沒有。
言歸正傳，當前股市到底到了什麼階段，會如何走，我想這點是大家急切需要關注的。
當前，上證指數已經失真了，我重點來說一下中小創指數。
可以明確的是，在中小板和創業板在年前就出現了周線級別的大底部左側。中小板6000點，創業板1800點附近就是左側了。對於結構而言，當前在構建的是第4次周線底背離， 而且這個趨勢愈發明顯。創業板率先達到 周線第4次底部標准，也就是最後一次的右側底部出現。如圖：
X
由於行情是周線級別的，因此折騰一下就是按照周計算，否則也不會出現中小創個股年後一連漲了12周。在此我要告訴大家要把眼觀放的長遠一些，因為目前是牛市的啟動階段，具體是中小創的牛市起步階段，比上證50要晚。歷年來牛市起步前夕總會有劇烈的折騰。而且兩條腿的後一條腿 總是十分的讓人煎熬。
現在的觀點是放眼長遠，大不了就等於3044點在重來一次，要抱有這種思想，要知道當年的公募一哥的持股周期平均在10個月以上。
周二要做的是：持股的裝死，有錢的買股！大資金融資。
『貳』 一月效應的解釋
「一月效應」雖然也許是所有季節性股市型態中最出名的一種，但它仍然常常被誤讀。
例如，許多投資者認為，一月效應指的是股市作為一個整體在每年頭一個月出現的非正常強勢，但事實並非如此。針對這種現象的研究顯示，每年這個時候顯露出不同尋常季節型態只是：小型股往往超越大型股的表現。
因此，一月效應並非指大市，實際上是指小型股的相對強勁而言。
還有，就小型股來說，其相對強勢的實際開始時間是上年12月中旬，到當年1月中旬基本上就結束了。
也許正因為一月效應如此被誤讀，才使得它一如既往地那麼有效。通常，一種超越市場的策略，會隨著企圖利用它獲利的投資者數量的增多而失效。
『叄』 中國股票市場的近期狀況
隨著美聯儲二次量化寬松規模的落定，全球新興經濟體又將迎來6000億美元資金的進攻。如何加強對熱錢的管理，日前央行行長周小川表示，中國可以採取總量對沖的措施應對熱錢流入。他說，如果有短期投機性資金流入，可以通過適當的措施將其放在一個池子里，而不會任其泛濫到整個實體經濟中去。等到熱錢需要撤退時，再將它從池子里放出去。通過這種操作，就可在很大程度上減少資本異常流動對中國經濟的沖擊。 首先是經過最近幾年新股的高速發行，尤其是一批藍籌公司的發行上市，目前中國股市的規模已取得了長足的發展。截至今年10月底，我國滬深兩市上市公司家數1997家，總市值27萬億元。股市規模的擴大，這也意味著資金吞吐量的擴大，目前中國股市完全有能力接納更多的資金進入市場。 其次，股市可以通過進一步加快新股發行的方式來接納熱錢，將熱錢拿來為我所用，擴大直接融資比例。一直以來，中國股市都被輿論稱為是"圈錢市"，融資功能是中國股市最善長的功能，今年前三季度共有404家公司發行A股股票或債券，合計籌資6632億元。中國股市缺什麼也不缺少在股市門口排隊等待發股上市的公司，面對熱錢的流入，中國股市完全可以加大新股發行力度，來減少熱錢對市場的沖擊。而且，讓更多的公司發股上市也解決了一批中小企業的融資難問題，為支持我國經濟事業的發展作出進一步貢獻。 此外，熱錢進入股市後，管理層完全可以通過國有股的減持來將熱錢對股市的沖擊降低到最低程度。2005年中國股市進行了股權分置改革，原本不上市流通的原非流通股多已轉換成了可流通股。不過，出於維護股市穩定的需要，絕大多數的國有股並沒有上市流通，而仍然是持有在大股東的手上。目前A股的總市值超過27萬億元，但真正流通的股票市值只有1/3左右。如中石油於11月8日解禁，解禁市值達到1.9萬億元，但這1.9萬億元市值的股票仍然都持有在大股東中石油集團的手上，並未上市流通。因此，一旦熱錢流進股市，國資委完全可以有序地安排國有股減持，從而有效地抵減熱錢對股市的沖擊。
『肆』 日歷效應的我國關於日歷效應的研究
我國對金融市場日歷效應的研究始於20世紀90年代。
1、俞喬(1994)和徐建剛(1995)發現，上海和深圳股市的股票收益率都存在周末效應。
2、戴國強和陸蓉(1999)利用ARCH模型對上海和深圳股市1993年到1998年的每日股價指數進行了研究，發現深圳股市周一的報酬率顯著為負，而周五報酬率最高，存在周末效應；上海股市則沒有顯著的周末效應。他們對上海股市進行進一步的研究，發現上海股市的收益率最低出現在每個月的第四個周一，次低出現在每周二。
3、張仁良和胡斌(1997)研究了香港股市的小盤股效應和日歷效應，研究結果表明香港股市大盤股一月份的收益率與其它月份的收益率差異很大，大盤股的一月效應更加明顯。
4、奉立城(2000)利用1992年到1998年的數據，對滬深兩市是否存在星期效應進行了實證研究，他認為中國股票市場不存在周一效應，同時他還認為有較強的證據顯示滬市存在日平均收益率顯著為負的周二效應和顯著為正的周五效應，較弱的證據顯示深市存在日平均收益率顯著為負的周二效應和顯著為正的周五效應。
這些文章採用的數據主要是中國早期股票市場的數據，缺乏規范性，同時由於近年來國家出台了許多管制措施。股票市場越來越規范，他們的研究結論對於如今的中國股票市場的指導意義越來越弱。
『伍』 《不汗黨》中提到的「一月風暴」是不是指的就是「January Effect」
「January Effect （一月效應）」一般指證券市場。 一月效應有兩層含義，其一：一月的日均收益率高於其 它月份；其二：一月陰陽與一年陰陽成正相關關系。第一層含義由羅伯特·哈根（Robert A . Haugen）和瓊瑟夫（Josef Lakonishok）於1942年提出，羅哲夫（Rozeff）和金尼（Kinn ey）於1976年發表一篇論文後被大眾了解，他們研究1904～1974年的美股指數得出一月日平 均收益率高出其它11個月的結論。1983年卡姆博士（D.B.Keim）考察了美股1963～1979年的 數據後指出，一月效應只適用於小盤股，在一月份的第一周里，大盤股和小盤股的平均收益 率竟然差15％。瑞特（JR Ritter）的統計結果也可做旁證：個人投資者的股票買進與賣出 比例在12月底和1月初分別達到年度最低點和年度最高點。
『陸』 日歷效應的一月效應
「一月效應」是指證券市場在一月份的平均收益率比其他月份的平均收益率要高，且在統計上顯著。關於「一月效應」的研究開始於美國股市。Rozeff、Kinney（1976）對1904—1974年間紐約股票交易所股指進行驗證，發現一月的收益率明顯高於其他11個月。Gultekin(1983)對17個國家1970—1979年間的股市進行研究，發現其中很多國家存在「一月效應」，因而是一種普遍現象。隨後Berges、McConnell和Schlarbaum（1984）發現加拿大股市也存在著顯著的「一月效應」。同樣在亞太地區新型市場的日歷效應研究也逐步展開。Kato、Schallheim（1985）發現日本股市存在「一月效應」。Nassir、Mohammad（1987）和Pang（1988）對亞洲新興市場的研究支持在馬來西亞和香港股市存在「一月效應」。Aggarwal、Rivoli（1989）對香港、新加坡、馬來西亞和菲律賓這四個新興股市的月份效應進行了檢驗，發現除菲律賓外，在其餘三個市場上，一月的收益明顯高於其他月份。Ho（1990）發現6個亞洲新興股市具有一月效應，但Chueng、Coutts（1999）則並沒有找到香港股市存在一月效應的證據。
針對「一月效應」，學者提出了許多解釋，其中兩個假說引起了廣泛注意，即「避稅售賣假說」和「窗口修飾假說」。但是，這兩種假說也面臨許多證據的挑戰。如Jones、Pearce和Wilson（1987）將Rozeff、Kinney（1976）的檢驗數據擴展到1871年，發現一月效應早在收入稅發生作用之前就已經存在了。Brown、Keim、Kleidon、Marsh（1983）採用澳大利亞股票收益的數據，對「避稅售賣假說」進行了檢驗，其結果表面：這個假說在澳大利亞市場上並不成立。Berges、McConnell和Schlarbaum（1984）也證明加拿大股市在1972年徵收資本所得稅之前就存在一月效應。
對於中國股市日歷效應的檢驗，出現了一系列的相關研究。劉鵬（2004）採用上證綜指和深證成指1993—2004收盤數據進行GARCH和Granger檢驗，發現中國股市的「一月效應」並不顯著，而存在顯著為負的「十二月效應」。其次，中國股市一月的收益率和十二月的收益率不存在顯著的互相解釋關系。徐煒等（2005）以滬深兩市開業至2004年5月31日的日收盤價為樣本，得出的結論是從長期看中國股市一月份效應明顯存在，而滾動樣本法所使用的短期數據樣本檢驗出的結果卻並不顯著，說明股市一月份效應與樣本的選擇有較大關系。中國股市存在顯著為負的「十二月效應」，但該現象近年來正逐步消失。何曉光等（2006）以上證、深證綜指1997.1—2003.6為樣本區間進行計算，發現中國股市三月及一月存在顯著為正的收益率，而七月、九月則表現出顯著為負的收益率。
『柒』 中國股票市場現狀分析
在2015年我國股票市場經歷了牛市後，我國股票市場活躍度一度下降。但在2019-2020年間，股票市場流通情況重新變好，股票成交數量和成交金額都已非常逼近2015年水平。隨著2021年經濟增長恢復和十四五開年背景，預計2021年我國股票市場活躍度將再次提高。
1、股市流通股本與市值規模
2011-2020年我國股票市場上市公司數量逐年增加，總數量自2011年末的2342家增長到2020年末的4154家。2020年末上海證券交易所共有上市公司總計1800家，較2019年增長了228家，增長幅度為14.50%;深圳證券交易所共有上市公司數量總計2354家，較2019年增長了149家，增長幅度為6.76%;兩者2020年上市公司數量總計4154家，較2019年末總計同比增長了9.98%。
流通股本是指公司已發行股本中在外流通沒有被公司收回的部分。是指可以在二級市場流通的股份。從股票的流通股本來看，2011-2021年我國股票市場流通總股本呈現平穩上漲趨勢，十年中共增加了36114億股。
截止2021年1月底，我國上海證券交易所中的流通股本為42674億股，深圳證券交易所中的流通股本共有18994億股，總計61668億股。
流通市值指在某特定時間內當時可交易的流通股股數乘以當時股價得出的流通股票總價值。從我國股票市場流通總市值來看，我國流通總市值首先在2015年牛市期間迎來一波高峰，隨後進行了一段時間的調整，在2020年後半年再次走高並且已經超過2015年的頂峰。
截止2021年，我國股票市場共有流通總市值64.81萬億元，其中上海證券交易所中有流通市值38.26萬億元，深圳證券交易所中有流通市值26.55萬億元。
2、股市股票交易規模
從我國股票市場的股票成交數量來看，2014-2020年，中國股票市場股票成交數量不斷增長，曾在2015年牛市期間達到頂峰值17.10億股。2020年全年股票成交量共16.74萬億股，同比增長32.2%，但還未達到2015年水平。
從我國股票市場的成交金額來看，2014-2020年間我國股市成交金額呈在經歷2015年牛市過後出現了下降，隨後在2019年開始回升，2019年重新破萬億成交額。2020年，我國股票市場成交額達到206.82萬億元，同比增長62.3%。
在2019年經濟下行壓力背景和2020年疫情背景下，我國滬深股市的股票成交金額總體卻呈現震盪上升趨勢，並且隨著當代人理財和投資意識的增長，預計我國的證券市場活躍度將持續提升。
2021年，國內國際雙循環的新發展格局正在加速形成，資本市場的作用日益凸顯，「十四五」時期將是中國資本市場實現「規范、透明、開放、有活力、有韌性」的目標、中國證券行業實現高質量發展的關鍵時期。
以上數據來源及分析請參考於前瞻產業研究院《中國證券行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》
『捌』 寫一篇碩士論文,關於中國股市是否存在一月效應,就是不知道怎麼做回歸分析,有數據和模型.
你這個論文題目正好是我前段時間研究的項目的一部分，中國股市運行和時間確定存在不完全相關性。具體到國外市場還沒有去研究。有關信息需要保密我也不能透露，我只能提醒你一下，你得會用道氏理論在K線圖上正確的標明主趨勢，次級折返趨勢和日常隨機趨勢。你盡可能換個論文題目吧，這類題目沒有幾年真實市場實際經驗的人是寫不出來的，寫了也是紙上談兵。
『玖』 中國股市的十大規律
中國股市有十大神奇規律
總結出了A股的十大規律，
·
1尾盤總會莫名其妙地漲
統計數據表明，2009年1月至2015年9月期間，對比指數每五分鍾的漲跌幅發現，午盤收盤前和全天收盤前，市場呈現較高概率的上漲，上漲概率高達60.3%和79.1%。
2009年1月至2015年9月，每日指數相對於前收盤價漲跌幅統計