㈠ 哪位大牛知道正態分布和股市匯市的關系用通俗的話講
大多數的股票走勢是受很多因素影響的。而每一個因素和其他因素之間沒多少關系。也就是說它們大致相互獨立。
比如說，甲買A股票一百塊和賣A股票一百塊的概率各為1/2。乙買A股票一百塊和賣A股票一百塊的概率也各為1/2。那麼甲乙兩人買A股票的總錢數就可能會是二百塊，零塊 [甲買乙賣或甲賣乙買]，或負二百塊（賣，可用負數表達。不是賠的意思。）。
P(二百塊)=1/4
P(零塊)=1/2
P(負二百塊)=1/4
這時你已經看出一些正態分布的雛形了：中間高，兩邊低。你可以想像一下很多人買賣A股票的情形了。當N趨於無窮大時，和的分布就是正態的。
希望為你說懂了一些！
㈡ 統計題求解答（正態分布）
x服從均值為0.124，標准差為0.206的正態分布，求x>0的概率
方法（1）在excell中輸入 ＝1-normdist（0；0.124；0.206；1） 計算結果為0.7264 （注不同版本normdist的用法可能稍有差異，我用的是2013）
方法（2）令z＝(x-0.124)/0.206,則z服從標准正態分布，x>0的概率就是標准正態分布z>(0-0.124)/0.206=-0.6019的概率
查標准正態分布表0.6019對應的概率，設其為p，則z>-0.6019的概率為1-（1-p）＝p。查表可得p＝0.7264
㈢ 個股k線值怎樣計算聽過一個金融人士的理論:XX值取對數呈正態分布，這個XX指的什麼
這些理論也不一定準確
㈣ 為什麼假設股票價格服從正態分布是不現實的
股票價格多半不是自然形成，而是人為操縱的成份比較大，尤其受政策影響非常明顯 。
㈤ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益
鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖
㈥ 如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布
先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估計
㈦ 利用EXCEL相關函數計算正態分布概率值
正態分布函數的語法是NORMDIST(x，mean，standard_dev，cumulative)cumulative為一邏輯值，如果為0則是密度函數，如果為1則是累積分布函數。如果畫正態分布圖，則為0。
㈧ 股票收益率服從正態分布，這種假設合理嗎
其實也有點道理，里大盤越近，追蹤大盤越緊的收益率越高！希望能夠認可。
㈨ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。