Ⅰ 中國銀行向客戶報出美元與瑞士法郎匯率：即期匯率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，
一、
即期匯率：USD／CHF=1.6620／40，1月期掉期率：265／245，3月期掉期率：350／310
一個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6620-0.0265）／（1.6640-0.0245）=1.6355/1.6395
三個月遠期匯率：USD／CHF=（1.6620-0.0350）／（1.6640-0.0310）=1.6270/1.6330
1-3個月擇期匯率：USD／CHF=1.6270/1.6395
在1個月到3個月的擇期外匯交易中，銀行買入美元的匯率是1.6270，客戶買入美元（即銀行賣出美元）的匯率是1.6395
二、
三個月期港幣利率高於美元，遠期港幣貶值，根據利率平價理論，貶值率為4%，即三個月貶值1%。因為沒有貸與借利率之分，因此：
三個月遠期匯率USD/HKD=7.8850*（1+1%）/7.8870*（1+1%）=7.9639/7.9659
Ⅱ 已知美元對瑞士法郎的即期匯率為1.1760—80,3個月遠期匯率30—60,求美元對瑞
即期匯率為1.1760—80，遠期匯率30—60
美元兌換瑞士法郎遠期匯率=（1.1760+0.0030）-（1.1780+0.0060）=1.1790-1.1840
Ⅲ 美元/瑞士法郎的即期匯率為1.6070/1.6090是什麼意思
(1)根據利率平價,即期利率高的貨幣遠期貶值.貶值率與利率差一致,本題遠期應該是美元貶值.貶值量為:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兌瑞士法郎3個月遠期匯率應為1.2-0.012=1.188
(2)銀行給出的3個月遠期匯率為1美元=1.12瑞士法郎，低於平價理論下的匯率,即為美元的匯率貶值率高於利差.套匯有利,可以將100萬美元即期兌換成瑞士法郎進行三個月投資,同時簽訂一個賣出將收回的瑞士法郎投資本利遠期合同,到期時投資收回並按合同賣出,減去美元機會成本,可獲收益:
1000000*1.2*(1+6%/4)/1.12-1000000*(1+10%/4)=62500美元
Ⅳ 某日紐約外匯市場： 美元/瑞士法郎 即期匯率1.7030-1.7040 三個月遠期 貼水 140-135 遠期匯率是怎麼計算
遠期匯率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在報價中，要考慮遠期報價的匯率風險與成本，報價方報出與自己有利的價格，如果即期匯率對自己有利就報即期匯率，如果遠期匯率有利就報遠期匯率，本例中，顯然是即期報價有利，應該報：
1704瑞士法郎
Ⅳ 當時瑞士法郎的利率為3.75%，美元的利率為11%，美元與瑞士法郎的匯價為1美元= 瑞士法郎
匯率又稱匯價、外匯牌價或外匯行市，即外匯的買賣價格。它是兩國貨幣的相對比價，也就是用一國貨幣表示另一國貨幣的價格。 匯率在不同的貨幣制度下有不同的制定方法。在金本位制度下，由於不同國家的貨幣的含金量不同，兩種貨幣含金量的對比（又稱鑄幣平價）是外匯匯率的基礎(如那時,1美元含金量是0.888671克純金,1瑞法含金量是0.545197克純金,用1美元含金量/1瑞法含金量得出 1美元=1.63 瑞士法郎)。在不兌現的紙幣本位制度(信用貨幣本位制度)下，匯率變動受外匯供求關系的制約，當某種貨幣供不應求時，這種貨幣的匯率就會上升，當某種貨幣供過於求時，它的匯率就會下降。也可參考購買力平價計算,1美元在美國買1桶石油的價格和1瑞法在瑞士買1桶石油的價格,兩者間的比率.匯價跟銀行間的利率比率關系不大,而只能說明國際上的資金,會由利率低的瑞士,不斷流入利率高的美國,會推升美元/瑞法的匯價而已.
國際上金本位時間基本為19世紀中期--20世紀中後期,1971年美國廢除美元紙幣兌換黃金那刻起,世界進入全新的信用貨幣本位制度(紙幣本位制).
Ⅵ 即期匯率1美元換1.78瑞士法郎，美元利率8%，瑞郎6%，求正常情況下三月遠期匯率。
貨幣對即期匯率：USD/CHF=1.78
根據利率平價理論，遠期匯率=即期匯率+掉期點
掉期點=spot * ( R1-R2 ) / (1+ R2)
其中spot為美元瑞郎即期匯率。R1為瑞郎利率，R2為美元利率。由於期限為三個月，需要根據期限調整利率。
掉期點=1.78 * ( 6%/4 - 8%/4 ) /(1 + 8%/4 ) = -0.00873
3M遠期匯率USD/CHF=1.78-0.00873=1.77127
Ⅶ 1991年美元對瑞士法郎匯率
Ⅷ 請問高人，如何知道美元對瑞士法郎的歷年來的年平均匯率
3年前1美元換1.1法郎
2年前1美元換1.01法郎
1年前1美元換1法郎
今年1美元換0.9X法郎
Ⅸ 美元兌瑞郎匯率是多少人民幣
1美元=0.9894瑞士法郎
1瑞士法郎=1.0107美元
數據僅供參考，交易時以銀行櫃台成交價為准 更新時間:2017-12-26 09:35
Ⅹ 美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率是多少 問題在補充說明裡
1.美元未來貶值,即貼水.理由是根據凱恩斯利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.即期利率美元高於瑞士法郎.
2.三個月遠期均衡匯率在計算時可考慮:
借瑞士法郎,即期兌換成美元,進行三個月投資,再將三個月投資後的美元以遠期匯率兌換成瑞士法郎,正好是貸瑞士法郎的本利額,設遠期匯率為R則有:
1/1.5850*(1+4.5%*3/12)*R=1+3%*3/12
R=(1+3%*3/12)*1.5850/(1+4.5%*3/12)=1.5791
美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率1美元=1.5791瑞士法郎