A. 基於時間序列分析的股票價格優勢趨勢預測的sas的程序
如果你指的是momentum，即動量交易的話，這個是一個搞金融學asset pricing常用的方法，你可以去找這方面的文獻，有告訴你怎麼編程思路的。我們有這樣的程序，但是除非是研究合作，不可能共享出來的。
B. 如何用sas軟體做時間序列分析
data ex4_2;
input x@@;
dx=dif(x);
t=_n_;
cards;
輸入數據
;
Proc gplot data=ex4_2;
Plot x*t dx*t;
Symbol v=star c=green i=join ;
Run ;
proc arima;
identify var=x(1);
estimate p=1 noint;
forecast lead=5 id=t;
run;
以上大致的程序步驟，具體數據和p、d、q值等你要自己修改
C. 在sas軟體中 做時間序列分析時 怎麼自動識別最有模型 好像有個minic的命令 但是不知道怎麼用
proc arima data=test;
identify var=x minic perror=(8:11);
run;
D. SAS時間序列分析
proc arima
E. 如何用sas進行多元回歸時間序列分析
data ex4_2;
input x@@;
dx=dif(x);
t=_n_;
cards;
輸入數據
;
Proc gplot data=ex4_2;
Plot x*t dx*t;
Symbol v=star c=green i=join ;
Run ;
proc arima;
identify var=x(1);
estimate p=1 noint;
forecast lead=5 id=t;
run;
以上大致的程序步驟，具體數據和p、d、q值等你要自己修改
F. 如何用SAS軟體對收益率時間序列做ADF檢驗
對於單位根也可以使用PP檢驗，程序為： PROC AUTOREG DATA=數據集名； MODEL 被檢驗變數=/stationarity=(pp); RUN；程序的結果給出了沒有常數項、有常數項、常數項和趨勢項的三種檢驗情況。判斷的依據是看後面的檢驗概率。對於協整分析，其程序為 PROC AUTOREG DATA=數據集名； MODEL 被檢驗變數=解釋變數/stationarity=(pp); RUN；但協整檢驗只給出T值，你需要查臨界值才能判斷。
G. 如何用sas區分三支不同編號股票數據
可以做分組分析
H. 結合股市交易數據，請你談談對數據分析和SAS軟體系統的認識
利用SAS軟體，可以對數據進行便捷的處理，便捷地根據自己的思路構想對數據進行分析，篩選、挖掘出有價值的數據、信息。
SAS內置有很全的統計模塊、強大的圖表功能和很多有用的數據處理模塊，如果你用EG版本，不僅可以繼續使用各種基礎的SAS代碼，還可以直觀方便地通過圖形化界面，交互地建立過程流，實現自己設想的數據分析目的。
對於股市交易數據，用SAS完全可以做出象大智慧、分析家等軟體的大多數指標，並以圖表呈現出來。當然，更有用的是根據自己的經驗總結出數據特徵，通過使用SAS將之建立成模型，實現對數據隱含的有價值信息的模型化識別。
另外，也可以基於SAS開發第三方軟體應用，這些會利用到SAS的一些專門功能模塊。
你問的問題太泛，希望能夠對你有幫助。
I. 應用sas如何計算股票移動平均線
data a ;
set resdat.idx000001;
keep date clpr;
run;
data ab;
set a;
sum+clpr;
sumlag=lag20(sum);
sma=sum-sumlag;
t20=sma/20;
lag1=lag(clpr);
lag2=lag2(clpr);
run;
data abc;
set ab;
where year(date)=2005;
run;
title "20日均線";
proc gplot data=abc;
plot t20*date clpr*date/overlay;
symbol1 c=red i=join;
symbol2 c=blue i=join;
run;
quit ;