A. 在用時間序列分析股票時，如果連續兩天收盤價一樣，為什麼要剔除一天的數據
謝謝你,讓我知道還有時間序列這個東西
你認為時間序列研究資本市場有效果么,
B. 怎麼用matlab將股票歷史行情的txt轉換成金融時間序列數據
運用ascii2fts。
比如下面這個txt文檔：
我想把它轉化成金融時間序列的數據：
用fts=ascii2fts('文檔名稱.txt',作為標題的是txt中的第幾行,作為金融時間序列的抬頭的是txt中的第幾行,忽略的行);
C. 這是用股票收盤價形成的時間序列數據線性回歸模型，求大神幫忙進行回歸診斷！
還診斷啥 你看看那R-squared，這模型能用嗎 然後回歸系數也沒有通過顯著性檢驗
D. 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
E. Excel中如何將時間序列數據按照日期匹配如兩個股指的時間序列，要取兩個市場都有交易的數據
在Date1,Date2,index2的列下輸入=IF(index1單元格2=0,'",)再下拉復制.這樣只要index1為0或為空的行其他三列的同一行都將為空值. index1有值時,其他行為0值這時只要輸入內容既可.
F. 應用計量經濟學時間序列分析在股票預測上有多大的作用
作用沒有想像中的大，你可以用股票的滯後變數來進行回歸分析，滯後2~3期就夠了，不過數據必須具體點，最好細分到每季度、每月的上證指數，還有時間上怎麼也要十年左右吧！
我以前在論文附錄中做過分析，數據都是自己按季度整理的，挺麻煩的呢，如果需要的話就發給你~
還有就是，我覺得寫關於股票的預測方面的實際用處並不是很大，畢竟股票的影響因素太多，單單的憑藉以前的走勢而預期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之類的指標根本就起不到太大的作用，如果那個能預期的話，股市豈不就成了提款機了？現在你做的這個就像是那些指標一樣，要知道，股市是活的，人是活的，而指標確實死的！說這么多的意思就是股市不是能簡單預測的，你做的那個用處不大。。
如果你想做的話，建議換個題目，我當時的寫的是對弗里德曼的貨幣需求理論在中國市場的分析。你可以寫寫貨幣供應量對通貨膨脹的時滯性，分析下在我國市場的滯後期大概是多少~數據在國家統計局和中國人民銀行都可以找到的，樣本空間一定要足夠大，在對滯後變數分析時候主要考慮各自的T檢驗是否通過，一般從通過之後大概就是那個的滯後期！這個比較直接反而有些許用處~
要是能分析出國家的一般性政策對實體市場的影響就更好了，更有用了~
呵呵，以上只是自己的建議~有什麼其他的問題就給我留言吧~