⑴ 金融時間序列分析用R語言建立AR模型！
對R做平穩性檢驗，結果顯示，在5%的顯著性水平下接受拒絕原假設，表明不存在 ... 在建立計量經濟模型時，總要選擇統計性質優良的模型
對上證指數收益率序列AR（3）模型進行條件異方差的ARCHLM檢驗（滯後8階），結果給出
AR模型的參數估計 GARCH模型可以消除金融時間序列的ARCH效應，模擬和預測其波動性。
⑵ 怎麼用r語言分析一年時間內的時間序列
讀入數據，調用相關的R軟體包。
⑶ 如何用R語言提取股票行情數據
你好，關於股票價格有關的開盤價格，當日最高價格，當日最低價格，收盤價格，股票交易量；和調整後的價格；
DIA.Open 當日開盤價格
DIA.High 當日最高價格
DIA.Low 當日最低價格
DIA.Close 當日收盤價格
DIA.Volume 當日股票交易量
DIA.Adjusted 當日調整後的價格
⑷ r語言中怎麼對時間序列進行預測
長度:長度格式符為l和h，l表示輸入長整型數據(如%ld) 和雙精度浮點數(如%lf)。h表示輸入短整型數據。
使用scanf函數還必須注意以下幾點：
1) scanf函數中沒有精度控制，如：scanf("%5.2f",&a);是非法的。不能企圖用此語句輸入小數為2位的實數。
2) scanf中要求給出變數地址，如給出變數名則會出錯。如 scanf("%d",a);是非法的，應改為scnaf("%d",&a);才是合法的。
3) 在輸入多個數值數據時，若格式控制串中沒有非格式字元作輸入數據之間的間隔則可用空格，TAB或回車作間隔。C編譯在碰到空格，TAB，回車或非法數據(如對「%d」輸入「12A」時，A即為非法數據)時即認為該數據結束。
4) 在輸入字元數據時，若格式控制串中無非格式字元，則認為所有輸入的字元均為有效字元。
例如：
scanf("%c%c%c",&a,&b,&c);
輸入為：
d e f
則把'd'賦予a, ' ' 賦予b,'e'賦予c。
⑸ 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
⑹ 金融時間序列分析用R語言畫簡單收益率和對數收益率的ACF圖！
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
運行結果有以下錯誤，怎麼辦？
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
錯誤於file(file, "rt") : 無法打開鏈結
此外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
無法打開文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
錯誤: 意外的符號 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
錯誤: 意外的符號 in "log return"
⑺ R語言里做時間序列分析有哪些包
傾情推薦TSA這個函數包，包含了《時間序列分析及應用：R語言》中幾乎所有涉及到的函數~
library(zoo)
###時間格式預處理
library(xts)
###同上
library(timeSeires) ###同上
library(urca) ###進行單位根檢驗
library(tseries) ###arma模型
library(fUnitRoots) ###進行單位根檢驗
library(FinTS) ###調用其中的自回歸檢驗函數
library(fGarch) ###GARCH模型
library(nlme) ###調用其中的gls函數
library(fArma) ###進行擬合和檢驗
⑻ r語言時間序列分析如何將實際值和預測值放在一起
長度:長度格式符為l和h，l表示輸入長整型數據(如%ld) 和雙精度浮點數(如%lf)。h表示輸入短整型數據。
使用scanf函數還必須注意以下幾點：
1) scanf函數中沒有精度控制，如：scanf("%5.2f",&a);是非法的。不能企圖用此語句輸入小數為2位的實數。
2) scanf中要求給出變數地址，如給出變數名則會出錯。如 scanf("%d",a);是非法的，應改為scnaf("%d",&a);才是合法的。
3) 在輸入多個數值數據時，若格式控制串中沒有非格式字元作輸入數據之間的間隔則可用空格，TAB或回車作間隔。C編譯在碰到空格，TAB，回車或非法數據(如對「%d」輸入「12A」時，A即為非法數據)時即認為該數據結束。
4) 在輸入字元數據時，若格式控制串中無非格式字元，則認為所有輸入的字元均為有效字元。
例如：
scanf("%c%c%c",&a,&b,&c);
輸入為：
d e f
則把'd'賦予a, ' ' 賦予b,'e'賦予c。