❶ 股票中的SAR.MACD.KDJ.RSI各代表什麼意思
SAR指標的英文全稱的第二層含義是「Reverse」，即反轉、反向操作之意，這要求投資者在決定投資股票前先設定個止損位，當價格達到止損價位時，投資者不僅要對前期買入的股票進行平倉，而且在平倉的同時可以進行反向做空操作，以謀求收益的最大化。這種方法在有做空機制的證券市場可以操作，而目前我國國內市場還不允許做空，因此投資者主要採用兩種方法，一是在股價向下跌破止損價位時及時拋出股票後持幣觀望，二是當股價向上突破SAR指標顯示的股價壓力時，及時買入股票或持股待漲。 [編輯本段]二、計算公式和MACD、DMI等指標相同的是，SAR指標的計算公式相當煩瑣。SAR的計算工作主要是針對每個周期不斷變化的SAR的計算，也就是停損價位的計算。在計算SAR之前，先要選定一段周期，比如n日或n周等，n天或周的參數一般為4日或4周。接下來判斷這個周期的股價是在上漲還是下跌，然後再按逐步推理方法計算SAR值。
計算日SAR為例，每日SAR的計算公式如下：
SAR（n）=SAR（n－1）+AF[EP（N-1）－SAR（N-1）]
其中，SAR（n）為第n日的SAR值，SAR（n－1）為第（n－1）日的值
AF為加速因子（或叫加速系數），EP為極點價（最高價或最低價）
在計算SAR值時，要注意以下幾項原則：
1、 一次計算SAR值時須由近期的明顯高低點起的第n天開始。
2、如果是看漲的行情，則SAR（0）為近期底部最低價；如果是看跌行情，則SAR（0）為近期頂部的最高價。
3、加速因子AF有向上加速因子和向下加速因子的區分。若是看漲行情，則為向上加速因子；若是看跌行情，則為向下加速因子。
4、加速因子AF的初始值一直是以0.02為基數。如果是在看漲行情中買入股票後，某天的最高價比前一天的最高價還要高，則加速因子AF遞增0.02，並入計算。但加速因子AF最高不超過0.2。反之，看跌行情中也以此類推。
5、如果在看漲行情中，計算出的某日的SAR值比當日或前一日的最低價高，則應以當日或前一日的最低價為該日的SAR值。如果在看跌行情中，計算出的某日的SAR值比當日或前一日的最高價低，則應以當日或前一日的最高價為某日的SAR值。總之，SAR值不得定於當日或前一日的行情價格變動幅度之內。
6、任何一次行情的轉變，加速因子AF都必須重新由0.02起算。
7、SAR指標周期的計算基準周期的參數為2，如2日、2周、2月等，其計算周期的參數變動范圍為2—8。
8、SAR指標的計算方法和過程比較煩瑣，對於投資者來說只要掌握其演算過程和原理，在實際操作中並不需要投資者自己計算SAR值，更重要的是投資者要靈活掌握和運用SAR指標的研判方法和功能。MACD稱為指數平滑異同移動平均線(Moving Average Convergence and Divergence)。是從雙移動平均線發展而來的，由快的移動平均線減去慢的移動平均線, MACD的意義和雙移動平均線基本相同, 但閱讀起來更方便。
當MACD從負數轉向正數，是買的信號。當MACD從正數轉向負數，是賣的信號。當MACD以大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉變。ＭＡＣＤ是Geral Appel 於1979年提出的，它是一項利用短期（常用為12日）移動平均線與長期（常用為26日）移動平均線之間的聚合與分離狀況，對買進、賣出時機作出研判的技術指標。 [編輯本段]公式演算法 DIFF線（Difference）收盤價短期、長期指數平滑移動平均線間的差，也就是（12個交易日的指數平滑移動平均線）減去（26個交易日的指數平滑移動平均線），例如從2009年1月5日--2009年1月20日（扣除4個周末，共計12個交易日），用這12個交易日的收盤價算出一個滑動平均值，就是12個交易日的指數平滑移動平均線。（演算法在下邊，至於計算公式產生的原因就不要研究了，總之專家）
DEA線（Difference Exponential Average）DIFF線的M日指數平滑移動平均線 ，DIFF本身就是12日平均減去26日平均所得的「值差」，而DEA則是這個連續9日的這個「差值」的平均數（就是簡單的算數平均數），
MACD線DIFF線與DEA線的差，彩色柱狀線。
參數：SHORT(短期)、LONG(長期)、M 天數，一般為12、26、9
公式如下所示：
加權平均指數（ＤＩ）=（當日最高指數+當日收盤指數+2倍的當日最低指數）
十二日平滑系數（Ｌ１２）=2/（12+1）=0.1538
二十六日平滑系數（Ｌ２６）=2/（26+1）=0.0741
十二日指數平均值（１２日ＥＭＡ）=L12×當日收盤指數+11/（12+1）×昨日的12日EMA
二十六日指數平均值（２６日ＥＭＡ）=L26×當日收盤指數+25/（26+1）×昨日的26日EMA
差離率（ＤＩＦ）=12日EMA-26日EMA
九日DIF平均值（DEA） =最近9日的DIF之和/9
柱狀值（ＢＡＲ）=DIF-DEA (或者叫MACD)
ＭＡＣＤ=當日的DIF*2/（9+1）+前天的MACD*(9-1)/(9+1)
❷ 股票怎麼可以隨意調整估值
股票評估一般採用評估基準日當天的收盤價。
也可以採用過去三個月的收盤價的均價或者其他統計相關知識處理。
你也可以採用區間價值。
一、「時點型」價值比率和「區間型」價值比率
計算價值比率時可採用某一時點的數據，稱為「時點型」價值比率。（P/B）
也可採用某一區間時間段內數據的平均值，稱為「區間型」價值比率。（P/S）
二、價值比率的確定
（一）價值比率計算的統計方法
1.中位數
許多微利的企業的股票交易價格較高，此時計算出來的市盈率可能高達數百、數千甚至更高。如果可比對象的價值比率包括該類極端值，那麼採用平均數計算可能會產生較大偏差，因此採用中位數可以很好地避免極端值的影響。
2.算術平均值
算術平均值可以用來反映一組數據的平均水平。價值比率的匯總分析，可以採用算術平均或加權算術平均等方式計算價值比率。
3.調和平均值
調和平均值是算術平均的一種變形，指的是倒數的算術平均值的倒數。調和平均數雖不常用且易受極端值影響，但是在計算利潤率或價值比率時不失為一個有益的方法。
4.變異系數
變異系數反映觀察值對於平均值的離散程度，也稱為標准差系數，計算方法是用樣本的標准差除以樣本平均值。變異系數可以用來比較不同價值比率樣本的離散程度，可以以此為依據選擇最適合的價值比率。
（二）價值比率計算的時間區間
價值比率的計算一般可以選擇評估基準日前12個月或評估基準日前幾年價值比率的平均值。
若選擇前12個月的，分情況：
（1）時點型價值比率可以選擇評估基準日股票價值為基礎計算價值比率的分子，以評估基準日前12個月的相關財務數據為基礎計算價值比率的分母。
（2）區間型價值比率可以以評估基準日前若干日的交易均價為基礎計算價值比率的分子，以評估基準日前12個月的相關財務數據為基礎計算價值比率分母。
（3）考慮到上市公司的財務報告是按季度披露的，當超過90天時可能會使價值比率包含因為上市公司新財務數據的披露對股票價格造成的系統性影響，因此在對區間型價值比率的分子進行計算時，建議選擇30天或60天。
（4）如果在此期間可比對象發生突發事件，造成上市公司股價異常波動，則需要考慮是否應當調整日期，剔除可比對象股票價值異動的影響。
❸ 如何使用excel或spss計算數據的離散系數
選擇【分析（Analyze）】→【描述統計（Descriptive Statistics）】→【頻率（Frequencies）...】
或
選擇【分析(Analyze)】→【描述統計(Descriptive Statistics)】→【描述(Descriptives)...】
❹ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）
計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標准差之積。
相關系數：度量兩個隨機變數間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小於0時，稱為負相關；大於0時，稱為正相關；等於0時，稱為零相關。
拓展資料：
1.協方差：如果兩個變數的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值，另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是正值。 如果兩個變數的變化趨勢相反，即其中一個大於自身的期望值，另外一個卻小於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是負值。
2.標准差（Standard Deviation） ：標准差也稱均方差（mean square error），是各數據偏離平均數的距離的平均數，它是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。 格雷厄姆在1949年的著作《聰明的投資者》里說過：「經驗表明在大多事例中，安全依賴於收益能力，如果收益能力不充分的話，資產就會喪失大部分的名譽(或帳面)價值。」
3.相關系數是反映兩種證券之間相關性的統計方法。換句話說，這個統計告訴我們一個證券與另一個證券有多密切相關。當兩種證券向上或向下同向移動時，相關系數為正。當兩種證券向相反方向移動時，相關系數為負。確定兩種證券之間的關系對分析跨市場關系，行業/股票關系以及行業/市場關系很有用。該指標還可以幫助投資者通過識別與股市低或負相關的證券進行多樣化。 解釋 相關系數在-1和+1之間振盪。這不是一個動量振盪器。
4.相反，它從正相關周期移動到周期負相關。+1被認為是完美的正相關，這是罕見的。0到+1之間的任何值表示兩個證券向相同的方向移動。正相關的程度可能隨時間而變化。石油股和石油大部分時間呈正相關。下面的例子顯示了一隻石油股股價和石油價格的關系。不出所料，20日相關系數仍然大幅上漲，經常上探+75。這兩種證券之間顯然存在著積極的關系。一般來說，任何超過0.50的數據都表現出強烈的正相關。
❺ 全國單證員考試中有沒有計算題
一、關於邊際產量。
邊際產量=總產量1—總產量2。
例題：當企業投入勞動的數量為3個單位時，其總產量和平均產量分別為3500、1167；當投入勞動數量為4個單位時，其總產量和平均產量分別為3800、950。則該企業的邊際產量為——3800減去3500，等於300。
二、關於平均產量。
平均產量=總產量÷單位個數
例如：當企業投入勞動的數量為2個單位時，其總產量和平均產量分別為3000、1000；當投入勞動數量為3個單位時，其總產量和平均產量分別為3500、500。則該企業的投入勞動數量為3個單位時的平均產量是——3500÷5等於1167。
三、關於邊際成本。
邊際成本=總成本1—總成本2。
例題：當某企業的產量為2個單位時，其總成本、總固定成本、總可變成本、平均成本分別為2000、1200、800、1000元。當產量為3個單位時，其總成本、總固定成本、總可變成本、平均成本分別為2100、1300、900、700元。則該企業的邊際成本為——2100減去2000等於100。
三、關於全要素生產率。
全要素生產率=經濟增長率—（勞動份額 乘以 勞動增加率）—（資本份額 乘以 資本增長率）
例題：如果一國在一定時期內經濟增長率為7%，勞動增長率為2%，資本增長率為3%。勞動產出彈性和資本產出彈性分別為0.65和0.35。根據索洛余值法，在7%的經濟增長率中，全要素生產率對經濟的貢獻約為——百分之7減去 （0.65乘以2%）減去（0.35乘以3%）=4.65%約等於4.7%。
四、關於貨幣量。
記住兩個例題。
第一個例題：已知全社會現有貨幣供應量為24億元。中央銀行又重新放出基礎貨幣2億元。當時的貨幣乘數為4.5，則全社會將形成的最高貨幣供應量為——24+2乘以4.5=33億元。
第二個例題：當存款准備金率為6%，貨幣供給比例為14%時，中央銀行放出1000萬元信用，最終形成的貨幣供應量為——1000乘以（6%加上14%之和的倒數）=5000萬元。
五、關於眾數、中位數。
弄清楚概念。眾數就是一組數據組出現次數最多的那個。中位數就是位置在中間的那個。
當一組數據為奇數個數時，中位數好分辨。當一組數據為偶數時，則把最中間的兩個數字相加後除以2即可。（均需要先從小到大排序）
例題：某中學高一年級8個班學生人數從小到大排列後為：40人、42人、42人、42人、44人、44人、45人、36人。則眾數為42人，中位數為42加上44後除以2，等於43人。
六、關於關於離散系數。
離散系數=（標准差÷算數平均數）×100%。
例題：某學校學生平均年齡為20歲，標准差為3歲，該學校老師平均年齡為38歲，標准差為3歲。比較該學校學生年齡和教師年齡離散程度是——
學生年齡離散程度計算=（3÷20）×100%,教師的=（3÷38）×100%，比較一下結果，學生的大於老師的。
七、關於平均產量。
所有產量之和除以月份數。
例如：某地區1999年——2003年原煤產量如下：
年份 1999 2000 2001 2002 2003
產量（萬噸） 45 46 59 68 72
該地區1999年——2003年平均每年原煤產量是：
34+46+59+68+72的和除以5=58
關於平均人數
例題：某企業各月月初員工人數見下表：該企業一季度員工平均人數為（）人、
月份 一月 二月 三月 四月 每次登記時間間隔相等。
月初員工人數 40 44 46 46 公式：見下面。
計算如下：平均人數=（二分之40+44+46+二分之46）除以（4-1）=44。3
說明：公式：平均數=第一個數據和第二個數據的二分之一加上所有剩餘的數據後，再除以（n-1）
一般最後一列不算。例如以上題目中的4月份。但是數據要算的。不然無法計算平均人數。
關於登記時間間隔不相等的平均數計算。
（比較難，一般不大會考）如果有時間，請看書上P212——P213頁的例題。
八、關於環比發展速度。
環比發展速度=定基發展速度相除。
例題：以2002年為基期，我國2002年和2003年廣義貨幣供應量的定基發展速度分別為137.4%和164.3%。則2003年和2002年相比的環比發展速度為164.3%除以137.4%=119.6%
平均增長速度=平均發展速度—1
例題：1994年至1998年我國第三產業國內生產總值的平均發展速度是114.99%。則這期間平均增長速度是（14.99%）
商品銷售量指數=銷售額指數 除以 價格指數
例題：某商品銷售額指數為110.21%，價格指數為107%，則商品銷售量指數為：110.21%除以107%
單位成本指數=生產費用指數 除以 產量指數
例題：某企業總生產費用今年比去年上升50%，產量增加25%，則單位成本提高了%？
今年費用指數為150%，產量指數為125%。150%除以125%—1，就等於成本提高的百分數。
關於應精簡職工數，我覺得比較難，放棄。呵呵。
關於實際工資：實際工資=名義工資 除以（居民消費價格指數加上1）
例題：某職工2008年8月領取工資3000元，當月的消費價格指數為8%，則該職工實際工資為（）
3000除以108%=2777.78元
關於企業利潤額的比較，我覺得很煩，放棄了。 ：）
第五部分，會計部分。
1．
資產負債表。記住例題。
某公司2003年末營收賬款所屬科目借方余額合計為6000元。預收賬款所屬科目借方余額合計為2000元。2003年末應收賬款計提壞賬准備的貸方余額為200元。則在資產負債表上應收賬款項目應填列的金額為（ ）原則，兩個借方相加減去貸方數據。所以應該6000+2000—200=7800。
例題：某企業年末賬戶余額表中，「預付賬款」借方余額是3000元，「應收賬款」借方余額是2000元。那麼在該企業年末資產負債表中「預付賬款」項目應填列的金額為（兩個數字相加）
關於現金流量表。放棄了。
關於應收賬款周轉天數=
360
銷售收入凈額÷（年初應收賬款加上年末應收賬款的二分之一）
例題：某企業年度銷售收入凈額為1000萬元。年初應收賬款為480萬元，年末的為240萬元。則該企業本年度應收賬款的周轉天數為：360÷（1000÷（480+240）
）=129.6天
2
股票收盤價市盈率=收盤價÷每股收益。
例題：假定2009年2月9日，某上市公司的股票收盤價為28元。該企業2008年年報披露的每股收益為0.27元，該企業2月9日收盤時的市盈率為28除以0.27=25
❻ 股票的波動性是按什麼指標算的
股票的波動性是按波動率指數算的，芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波動率指數(Volatility Index，VIX)或者稱之為「恐懼指數」，衡量標准普爾500指數(S&P 500 Index)期權的隱含波動率。VIX指數每日計算，代表市場對未來30天的市場波動率的預期。
類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外，人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率，但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。
❼ 離散系數的用途和意義
離散系數反映單位均值上的離散程度，常用在兩個總體均值不等的離散程度的比較上。若兩個總體的均值相等，則比較標准差系數與比較標准差是等價的。
一組數據的標准差與其相應的均值之比，是測度數據離散程度的相對指標，其作用主要是用於比較不同組別數據的離散程度。在對比情況下，離散系數較大的其分布情況差異也大。
散系數在概率論的許多分支中都有應用，比如說在更新理論、排隊理論和可靠性理論中。在這些理論中，指數分布通常比正態分布更為常見。
由於指數分布的標准差等於其平均值，所以它的離散系數等於一。離散系數小於一的分布，比如愛爾朗分布稱為低差別的 ，而離散系數大於一的分布，如超指數分布則被稱為高差別的。
(7)用離散系數分析股票收盤價擴展閱讀
離散系數是衡量資料中各觀測值離散程度的一個統計量。當進行兩個或多個資料離散程度的比較時，如果度量單位與平均數相同，可以直接利用標准差來比較。
比起標准差來，離散系數的好處是不需要參照數據的平均值。離散系數是一個無量綱量，因此在比較兩組量綱不同或均值不同的數據時，應該用變異系數而不是標准差來作為比較的參考。
當平均值接近於0的時候，微小的擾動也會對離散系數產生巨大影響，因此造成精確度不足；離散系數無法發展出類似於均值的置信區間的工具。
❽ 平均數越大說明數據的離散程度越大對嗎
不對，表示數據離散程度的是方差。方差是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。
在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。總體方差計算公式：
（當且僅當X取常數值E（X）時的概率為1時，D（X）=0。）
註：不能得出X恆等於常數，當x是連續的時候X可以在任意有限個點取不等於常數c的值。
5、D（aX+bY）=a2DX+b2DY+2abCov（X，Y）。
❾ 股票離散度公式
是一組數據的標准差與其相應的平均數之比。
先計算平均數，再計算標准差，最終得到離散度。
為什麼要有離散系數呢？是為了不同樣本的波動性可比較。因為如果樣本的平均值是相同的，那麼我們比較方差或者標准差就能知道數據的穩定性。如果數據的平均值不同，無法通過上述比較得出結果，就需要應用離散系數。離散系數最通常的應用，對於股票的風險測量，股票的風險系數就是離散系數。
❿ Excel算離散程度的公式
1、打開一個excel表格。