㈠ 股票期權中Delta的含義是什麼
股票期權中Delta的含義是：Delta值（δ），即為衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度的 。
用公式來表示即位：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。
㈡ Delta值的意義
Delta是權證的一個重要技術指標，又稱為每輪對沖值或對沖比率。它表示的是權證價格變化對正股價格變化的敏感度，也就是說，當正股價格變動1元時理論上權證價格的變動量。比如說，一個權證的Delta值如果是0.5，那麼正股每上漲一元，權證的價格理論上會上漲0.5元。
由於認購證的價格會隨著正股價格的上漲而上漲，認沽證則相反，因此，認購證的Delta值大於零，而認沽證的Delta值小於零。事實上，認購證的Delta值總介於0與1之間，而認沽證的Delta值則位於-1至0之間。
對於投資者來說，Delta的意義主要在於以下兩個方面：
首先，通過參照Delta值，投資者可以用適量的權證來代替正股。例如，投資者若看好某隻股票的走勢，但是沒有足夠的資金去購買，則可以考慮購買相應認購證。對應一份正股，投資者只要購買1/Delta份權證，即可獲得與投資正股相同的絕對收益。
例如，認購證之前價格為1元，Delta值為0.5，對應正股價格為10元。假設現在正股價格漲至11元，則認購證漲至1.5元。若投資者之前買入了一份正股，則所花費的資金為10元，收益為11-10=1元；若投資者之前買入了1/0.5=2份認購證，則其所用資金僅為2元，而收益同樣為2×（1.5-1）=1元，可見，兩種情況下投資者所用的資金不同，所得的收益卻相同。
第二，權證投資有個重要的特性，就是相對於投資正股，權證投資具有杠桿效用，會放大投資的收益和虧損。那麼這個杠桿有多大呢？通常在國內的行情軟體上看到各只權證的杠桿僅為名義杠桿，它的計算方法是：名義杠桿=(正股價/權證價格)×行權比例。這個指標較為粗糙，更為准確的指標是有效杠桿，計算公式是：有效杠桿=Delta×名義杠桿。有效杠桿反映的是，當正股價格變動1%時，理論上權證的價格變動的幅度。
舉例來說，上周五收盤時，武鋼CWB1收盤價是6.306元，正股武鋼股份(5.75,0.18,3.23%,吧)收盤價是15.59元，這樣武鋼CWB1的名義杠桿是2.47，而武鋼CWB1的Delta是0.927，所以有效杠桿是2.29（0.927×2.47）。這就意味著，武鋼股份的價格每變動1%，理論上，武鋼CWB1應變動2.29%。
值得注意的是，Delta的值並不是固定的，而是隨著正股價格、剩餘期限和引伸波幅等多種因素的變化而不斷變化的。因此，在運用此指標時，需要對其進行實時的計算。
㈢ 什麼是Delta中性策略
Delta中性策略是指保持組合的Delta為0，使組合價值不受標的資產價格變動影響的中性套期保值策略。
組合的Delta值等於組合中各頭寸的Delta值之和。看漲期權Delta為正，看跌期權Delta為負，標的資產Delta為1。通過對組合中的標的資產和期權進行合理配置，可以使組合的Delta調整至0。
然而除了標的資產的Delta值恆為1以外，衍生品的Delta值可能會發生變動，因此Delta中性的狀態可能只能維持較短的時間，需要我們對組合進行不斷地調整。
(3)delta服飾的股票分析擴展閱讀：
按照持倉過程中是否調整股票頭寸，可以把Delta中性對沖策略分為靜態Delta中性對沖策略和動態Delta中性對沖策略。
從對沖策略建立完到平倉過程中，股票頭寸不再進行調整。在實際操作過程中，交易員從開倉那一刻起，標的股票的價格就在時刻波動。
以至於原來Delta中性組合會偏離Delta中性的狀態（即Delta大於或小於0），那麼這時交易員就需要買入或賣出股票，來動態調整持倉，以實現總持倉的Delta為0的狀態。
期權交易市場中，流動性服務提供商的交易員是運用Delta動態對沖最為普遍的一類人群。
參考資料來源：網路—Delta值
㈣ 怎麼闡述對股票看漲期權空頭進行動態Delta對沖過程
如期權等非線性產品，產品價格價格同標的資產有著非線性關系，為了保證delta值保持中性，對沖交易要定期進行調整，這一調整過程叫做動態delta對沖過程。當交易員賣出看漲期權時，交易員為了將根據交易組合的delta值進行對沖鎖住收益，假設每份delta值為0.522，期權份數為100000份，則交易組合的delta值為52200，交易員需要借錢買入52200美元的股票對沖，同時支付相應的利息。當股票價格發生變化時，假若股票下跌，由於交易員賣出的是看漲期權，則該交易組合的delta值下降，交易員用於保持delta中性的股票價值就可以相應減少，即賣出部分手中股票。當價格上漲，交易員則許多持股票從而保持delta中性。若期權期滿時為虛值期權，對沖人是不會持有股票的
㈤ 股票期權中Delta的含義是什麼
標的資產價格變動一個單位時，期權價格相應的變化幅度為Delta。
㈥ 三角洲理論多厲害
三角洲理論也叫Delta理論，做出來的股票分析是非常簡潔明了實用性很強的，只要看一眼就知道以後幾天、幾周、幾個月甚至幾年股市的走向。Delta理論的具體內容包括：
1、市場運動有不斷循環重復的傾向，這種循環重復與太陽、地球、月球的相互運動有關。
2、市場有五種時間級別的循環重復。這五種循環分別是：短期（STD）、中短期（ITD）、中期（MTD）、長期（LTD）、超長期（SLTD）。
五種循環：
短期STD：市場運動每四天循環重復一次，對應地球自轉4圈的時間。
中短期ITD：市場運動每四個農歷月循環重復一次，對應月球繞地球公轉4圈的時間。
中期MTD：市場運動每個農歷年循環重復一次（1個農歷年等於12個農歷月）。
長期LTD：市場運動每四年循環重復一次，對應地球繞太陽運動公轉4圈的時間e）。
超長期SLTD：市場運動每19年零5小時循環重復一次，對應太陽、地球、月球完成一次完整循環運動，回復到同樣狀態的時間。
㈦ 股票的問題
我炒股從來不會虧本，不信的可以去我的空間，有一年多來的實盤，可以驗證。說這個的目的不是來吹噓的，事實上，我根本不懂指標，沒有技術，只有一條：虧本堅決不賣。
但願能幫到你。
為什麼說但願，因為每個人都覺得自己有本事，別人不行，即便是在股市中虧得一塌糊塗的人也是如此。
㈧ 哪些行情軟體有delta指標能具體說說嗎
84000個比特幣期權到期，比特幣看跌期權的交易量增幅大於看漲期權。看跌期權賦予交易員購買資產的權利，看漲期權允許他們出售資產。讓不少初級投資者不知道如何分析期權價格。okex研究人員提供了一種簡單的方法來預測標的資產的未來價格。
隨著流動性的增加，虛擬看漲期權的delta值將上升，而實際看漲期權的delta值將下降，但兩者的delta值都將接近50。這種情況是合理的，實際價值看漲期權更有可能保持實際價值，因此其delta值將接近1傭金。在一個高度動態的市場中，假想的看漲期權更有可能成為現實。
㈨ 股票，誰有亞當理論和DELTA理論的指標公式！
亞當理論（飛狐版）
HH:=H; LL:=L; OO:=O; CC:=C;
%
vh=ffl.vardata("hh")
vl=ffl.vardata("ll")
vo=ffl.vardata("oo")
vc=ffl.vardata("cc")
last=ubound(vh)
if last<101 then
b=last+1
else
b=0
for i=last-101 to last-51
vh(i)=vh(i+51)
vl(i)=vl(i+51)
vo(i)=vo(i+51)
vc(i)=vc(i+51)
next
a=(vh(last-51)+vl(last-51))/2
j=1
for i=last-49 to last
j=j+2
vh(i)=2*a-vl(i-j)
vl(i)=2*a-vh(i-j)
vo(i)=2*a-vc(i-j)
vc(i)=2*a-vo(i-j)
next
end if
ffl.vardata("hh")=vh
ffl.vardata("ll")=vl
ffl.vardata("oo")=vo
ffl.vardata("cc")=vc
ffl.varstartindex("hh")=b
ffl.varstartindex("ll")=b
ffl.varstartindex("oo")=b
ffl.varstartindex("cc")=b%>
A:=BACKSET(ISLASTBAR,50);
STICKLINE(A AND CC>=OO,OO,CC,6,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CC>=OO,LL,OO,0.1,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CC>=OO,CC,HH,0.1,1),COLORMAGENTA,SHIFT50;
STICKLINE(A AND CCSTICKLINE(A AND CCVERTLINE(ISLASTBAR),COLORYELLOW,POINTDOT;
飛狐DELTA主圖公式
農歷:=lday;
isFirst:=if(農歷>Ref(農歷,1) and ref(農歷,1)<15 and 農歷>15,1,0);
isColor:=iif(lday=15 or isFirst,1,0); //判斷是否繪制綵線的位置：農歷15，或者農歷15後的第一個交易日
Num:=count(isColor,0); //計算綵線個數
//游標所在畫面的最高價和最低價
HH:=SYSPARAM(4);
LL:=sysparam(5);
農歷:LDay,LineThick0;
//繪制綵線
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=0,ll,hh,3,0),colorred;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=1,ll,hh,3,0),coloryellow;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=2,ll,hh,3,0),colorblue;
STICKLINE(isColor and mod(Num,4)=3,ll,hh,3,0),colorwhite;
㈩ 股票期權中Delta是什麼意思
Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產現貨價格變化。
認購期權的Delta值為正數(范圍在0和+1之間)，因為股價上升時，認購期權的價格也會上升。認沽期權的Delta值為負數(范圍在-1和0之間)，因為股價上升時，認沽期權的價格即會下降。等價認購期權之Delta值會接近0.5，而等價認沽期權的則接近-0.5。
例如，匯豐控股（005）150元認購期權的Delta值等於0.5元，即表示匯豐控股股價上升1元時，認購期權價格將隨而上升0.5元。同樣地，如果一個匯豐控股認沽期權的Delta數值是-0.4時，表示當匯豐控股價格上升1元時，期權金就會下跌0.4元。但投資者亦請注意，期權的Delta值會隨股價大幅變動而有所改變，有關Delta值預期對期權金之影響的變動率只適用於正股價出現輕微變動的時候。因此當股價出現大幅變動時，便不應使用Delta值來預測期權價格的變動。 期權莊家在市場提供流通量(即負責開出某期權系列的買賣價)時，若市場出現買賣對手後，他便會在該合約持有倉位。例如當對手向他買入一張認購期權合約，便等於他持有該認購期權的短倉。但因為通常他作為莊家的目的並非與對手對賭，故此他便需要為持倉作對沖。此時他便要決定需買入多少正股(因為持有認購短倉的風險是股價上升)作對沖之用，當中Delta便是其中一項幫助他計算對沖正股數目的風險變數。