Ⅰ 求《金融時間序列分析(中文第3版)》(RueyS.Tsay)的 pdf
《金融時間序列分析(中文第3
親，手機用戶部分網址不可見=轉到電腦即可，如可見復制網址到瀏覽器即可下載
資源已光速上傳網路雲，請盡快查收吧。
若滿意請【採納】呦！有疑問請及時追問。
親請放心下載，附件下載的財富值只針對其他童鞋，
提問者無需再支付財富值了喲，么么噠！
Ⅱ 波動聚類（volatility clustering）
經典資本市場理論在描述股票市場收益率變化時，所採用的計量模型一般都假定收益率方差保持不變。這一模型符合金融市場中有效市場理論，運用簡便，常用來預測和估算股票價格。但對金融數據的大量實證研究表明，有些假設不甚合理。一些金融時間序列常常會出現某一特徵的值成群出現的現象。如對股票收益率建模，其隨機攪動項往往在較大幅度波動後面伴隨著較大幅度的波動，在較小波動幅度後面緊接著較小幅度的波動，這種性質稱為波動率聚類(volatility clustering)。該現象的出現源於外部沖擊對股價波動的持續性影響，在收益率的分布上則表現為出尖峰厚尾（fattails）的特徵。
Ⅲ 波動率聚類的含義是什麼以及出現的原因是什麼
一些金融時間序列常常會出現某一特徵的值成群出現的現象。如對股票收益率建模，其隨機攪動項往往在較大幅度波動後面伴隨著較大幅度的波動，在較小波動幅度後面緊接著較小幅度的波動，這種性質稱為波動率聚類(volatilityclustering)。該現象的出現源於外部沖擊對股價波動的持續性影響，在收益率的分布上則表現為出尖峰厚尾(fattails)的特徵。這類序列隨機攪動項的無條件方差是常量，條件方差是變化的量。
Ⅳ 看金融時間序列分析需要哪些基礎
我是學金融的，我學的順序為數理統計、時間序列分析、運籌學、計量金融學。這都是金融學必學的科目。以後從事證券、銀行、保險等工作都是有用的！
Ⅳ 為什麼要用garch模型去分析金融時間序列
have thought it would be an excellent rule t
Ⅵ 怎麼用matlab將股票歷史行情的txt轉換成金融時間序列數據
運用ascii2fts。
比如下面這個txt文檔：
我想把它轉化成金融時間序列的數據：
用fts=ascii2fts('文檔名稱.txt',作為標題的是txt中的第幾行,作為金融時間序列的抬頭的是txt中的第幾行,忽略的行);
Ⅶ 在國內外對金融時間序列分析有哪些研究（包括研究水平及現狀）
是點噶結構化
Ⅷ 金融時間序列分析問題
用軟體算啊