『壹』 選取30家上市公司的股票價格，選出影響股票價格的四個以上的變數，建立多元線性回歸模型，並使模型通過檢驗
選擇滬深300指數里的股票就可以了，先下載30支個股數年來的日收盤價。
然後找到四個變數，比如大盤指數（或者滬市深市點數），美國標普指數，澳元兌美元匯率，石油或其他工業金屬期貨價格，等等。。。把數據下下來，也都是日收盤價。這些數據都不難下的，雅虎上基本都能下。
最後，在eviews裡面測試一下。如果不會用eviews的話，谷歌eviews 線性回歸 教程 視頻等字眼，會有很詳細的視頻教程。
希望可以幫到你。
『貳』 價值型股票的優選方法
(1) 以市盈率和每股收益指標為基礎,建立價值型股票的初選模型,從證券市場中挑選出具有典型價值型股票特徵的股票,形成股票池作為進一步研究的對象。
(2) 採用多元回歸分析方法,當股票價格基本反映其基本面情況時,對股票池中股票的價格與基本面數據之間關系進行回歸分析,建立價值型股票相對內在價格的多因素模型。
(3) 當股票池中股票的基本面數據發生變化時,及時地通過多因素模型計算出股票的相對內在價值,通過與市場價格相對比,挑選出具有投資價值的價值型股票。
『叄』 簡述多元線性回歸分析的步驟是什麼
在回歸分析中，如果有兩個或兩個以上的自變數，就稱為多元回歸。事實上，一種現象常常是與多個因素相聯系的，由多個自變數的最優組合共同來預測或估計因變數，比只用一個自變數進行預測或估計更有效，更符合實際。因此多元線性回歸比一元線性回歸的實用意義更大。
1、普通最小二乘法(Ordinary Least Square, OLS)
普通最小二乘法通過最小化誤差的平方和尋找最佳函數。
多元線性回歸
其中，Ω是殘差項的協方差矩陣。
『肆』 多元線性回歸分析步驟
一元線性回歸是一個主要影響因素作為自變數來解釋因變數的變化，在現實問題研究中，因變數的變化往往受幾個重要因素的影響，此時就需要用兩個或兩個以上的影響因素作為自變數來解釋因變數的變化，這就是多元回歸亦稱多重回歸。
當多個自變數與因變數之間是線性關系時，所進行的回歸分析就是多元線性回歸。設y為因變數，x_1，x_2，cdotsx_k為自變數，並且自變數與因變數之間為線性關系時，則多元線性回歸模型為：y=b_0+b_1x_1+b_2x_2+cdots+b_kx_k+e其中，b0為常數項，b_1，b_2，cdotsb_k為回歸系數。
b1為x_2，x_3cdotsx_k固定時，x1每增加一個單位對y的效應，即x1對y的偏回歸系數；同理b2為x1，xk固定時，x2每增加一個單位對y的效應，即，x2對y的偏回歸系數，等等。如果兩個自變數x1，x2同一個因變數y呈線性相關時，可用二元線性回歸模型描述為：y=b0+b1x1+b2x2+e。
『伍』 什麼是「多元回歸分析」
摘要 是指在相關變數中將一個變數視為因變數，其他一個或多個變數視為自變數，建立多個變數之間線性或非線性數學模型數量關系式並利用樣本數據進行分析的統計分析方法
『陸』 請問多元回歸分析是怎麼回事怎麼分析
截圖就不做了，說下大概的操作，希望能幫助到你
1、在spss里variable view里，輸入5個變數名稱，可用中文。
2、然後在data view里分別錄入5個變數對應的數據
3、點擊analyze--regession--linear，在彈出框里，把因變數（抑鬱得分）選定在dependent里，其他4個變數選到independent里，method里建議選擇stepwise，然後直接點ok就可以了。
4、結果里，R值就是回歸的決定系數，代表各變數能解析因變數的程度。ANOVA里，sig小於0.05證明回歸方程有效。constant對應的B值是截距（常數項），其他變數對應B值就是變數的影響系數。變數對應的beta值就是他們的標准化影響系數，數值最高的就是影響力度最大的因素。最後的excluded variables是排除的變數，就是說在這個框里的因子就是對特定變數幾乎沒什麼影響的。
『柒』 什麼是價值性股票
一、價值型股票是指賬面值比市價高的股票，是同其賬面值比較，股票的交易價格較低。賬面值是公司資產負債表中的資產減去負債的值。
二、對價值性股票的評估我們可以做一下三種分析：
以市盈率和每股收益指標為基礎,建立價值型股票的初選模型,從證券市場中挑選出具有典型價值型股票特徵的股票,形成股票池作為進一步研究的對象。
採用多元回歸分析方法,當股票價格基本反映其基本面情況時,對股票池中股票的價格與基本面數據之間關系進行回歸分析,建立價值型股票相對內在價格的多因素模型。
當股票池中股票的基本面數據發生變化時,及時地通過多因素模型計算出股票的相對內在價值,通過與市場價格相對比,挑選出具有投資價值的價值型股票。