⑴ 期權定價是什麼意思 是指確定期權價格嗎比如說股票期權中購買股票應該支付的價格
期權定價即權利金，期權價格是由買賣雙方競價產生的。期權價格分成兩部分，即內涵價值和時間價值。期權價格＝內涵價值+時間價值。
期權定價是通過期權定價模型給期權確定一個價格，就是確定期權的價格，不過通過模型定的價是一個理論價格，在二級市場上流通的期權價格要受供求雙方的影響。
http://blog.eastmoney.com/laoniu998
⑵ 期權BS定價
1、D
2\A
3\C
http://bbs.chinaacc.com/forum-2-31/topic-2238773.html
⑶ 股權激勵中每一股限制性股票價格與每一份股票期權行權價有什麼不同
股票激勵主要分為限制性股票和股票期權
限制性股票 是給予高管一定量的股票，但是有限制條件進行拋售（比如當公司股價上漲50%，公司的毛利率達到多少，公司的市場佔有率達到多少等）。而限制性股票價格，即這種股票給予時的價格。
股票期權。股票期權為一種在未來可以以一個原來確定好的價格購買股份的預定權。比如公司的股票期權行權價為30元，而如果當時公司的股票漲到60元，則你可以以市場一半的價格獲得股票。持有或拋出獲利。
限制性股票價格和股票期權行權價都對公司股價有很大的支撐作用。因為管理層會千方百計的經營好公司，使其股價高於行權價和限制性股票的價格 從而獲利，而公司也獲得相應收益
⑷ 西方期權定價理論的西方期權定價理論
早在1900年法國金融專家勞雷斯·巴舍利耶就發表了第一篇關於期權定價的文章。此後，各種經驗公式或計量定價模型紛紛面世，但因種種局限難於得到普遍認同。70年代以來，伴隨著期權市場的迅速發展，期權定價理論的研究取得了突破性進展。研究西方期權定價理論，不僅有助於深化我們對期權及其他金融創新工具的研究，且對中國實業界在條件成熟時進入國際期權市場具有一定指導意義。由於當今西方主要期權理論均是從股票期權的定價發展而成，本文亦將結合股票期權進行討論。
⑸ 一張股票期權1美元價格,買一個頭寸就是1元成本嗎
根據歐式期權平價理論（put-call parity）的公式：C+Ke^(-rT)=P+S0C是看漲期權的價格，P是看跌期權的價格，K是行使價格，S0是現在的股價，e^(-rT)是折現系數。由此可以看出，當且僅當Ke^(-rT)=S0時，才能得到C=P。所以應該是當現在的股價等於行使價格的現值的時候，看漲期權的價格等於看跌期權的價格。
⑹ 為什麼期權的價格只要高於6.62
你要多理解套利與投機的區別
⑺ 期權如何定價
在期權運用中，大部分投資者無需知道模型的計算，不用拆解定價模型，只需要了解每個模型需要哪些因素、有什麼差異、適用范圍和優缺點，然後通過在期權計算器上輸入變數即可得到期權的價格。期權行情軟體也一般會自帶期權計算器，直接給出理論價格。但是，缺點是投資者不知道這些理論價格採用的是哪個模型，也不知道輸入的無風險利率以及價格波動水平等變數是多少。不過有些期權行情軟體可以由投資者自行去設定無風險利率和波動率水平參數，另外，網上也有各種期權計算器。
在分析定價模型前，先了解一下它的原理和假設條件。
期權的定價模型源自「隨機漫步理論」，也就是認為標的資產的價格走勢是獨立的，今天的價格和昨天的價格沒有任何關系，即價格是無法預測的。另外，市場也需要是有效市場。在這個假設下，一連串的走勢產生「正態分布」，即價格都集中在平均值周圍，而且距離平均值越遠，頻率便越會下跌。
舉個例子，這種分布非常類似小孩玩的落球游戲。把球放在上方，一路下滑，最後落到底部。小球跌落在障礙物左邊和右邊的概率都是50%，自由滑落的過程形成隨機走勢，最後跌落到底部。這些球填補底部後，容易形成一個類似正態的分布。
正態分布的定義比較復雜，但我們只需了解它是對稱分布在平均值兩邊的、鍾形的曲線，並且可以找出價格最終落在各個點的概率。在所有的潛在可能中，有68.26%的可能性是分布在正負第一個標准差范圍內，有13.6%的可能性是分布在正負第二個標准差范圍內，有2.2%的可能性是分布在正負第三個標准差范圍內。
期權的定價基礎就是根據這個特徵為基礎的，即期權的模型是概率模型，計算的是以正態分布為假設基礎的理論價格。但實際標的資產的價格走勢並不一定是正態分布。比如，可能會出現像圖片中的各種不同的狀態。
應用標准偏差原理的布林帶指標，雖然理論上價格出現在三個標准偏差范圍外的概率很低，只有0.3%（1000個交易日K線中只出現3次），但實際上，出現的概率遠超過0.3%。因為期貨價格或者說股票價格不完全是標准正態分布。兩邊的概率分布有別於標准正態分布，可能更分散，也可能更集中，表現為不同的峰度。比如股票價格的分布更偏向於對數正態分布。那麼在計算期權價格的時候，有些模型會對峰度進行調整，更符合實際。
另外，像股票存在成長價值，存在平均值上移的過程，而且大幅上漲的概率比大幅下跌的概率大，那麼它的價格向上的斜率比向下的斜率大，所以平均值兩邊的百分比比例會不一樣。為了更貼近實際，有些期權定價模型也會把偏度的調整計入定價。