1. 怎麼計算股票預期收益率
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0
2. 股票預期收益率一般是多少
這個很難講，有一定技術基礎的一年30%難度不大，技術較好的投資者一年賺一倍也是可以，行情好時賺幾倍的也有。
3. 股票里預期回報率是什麼意思 怎樣合理定預期回報率
預期回報率是你預期的投資回報率，比如說，你估計一年能賺10%，那麼你的預期回報率就是10%。不過，股市一年能賺多少很難說，行情好時一年賺30%很容易，行情不好時保住不虧就萬幸了。
要合理定預期回報率，如果要定的精確點，那自己得先成為高手，只有非常高的高手才有這本事。
如果說的含糊的，可以這樣說，20%的能跑贏大盤，80%的跑輸大盤，至於大盤的預期回報率是多少，也是說不準的。
不過，如果一個人做股票的時間很長（5年以上），可以計算他平均的一年收益率，作為合理的預期回報率。
4. 股票的預期收益率 是指的股價升值的收益率，還是指股票分紅的收益率。
股票的預期收益率是預期股利收益率+預期資本利得收益率.
股票呢並不是這樣的，期貨是零和博弈，有賺就有虧的，所以是別人手中和投資公司里的。
股息和紅利 合起來了就是 分紅
5. 假設A公司去年股息為每股0.5元，預期回報率為10%，公司未來盈利的正常增長水平為5%，則股票理論價格為多少
股票理論價格是簡單計算：預計每股利潤x市場平均市盈率，並且要加上前景預測和人氣指數，所以不好直接計算的。
根據給出的數值，預期回報率為10%不知道指的是那種？如果去年派息率為10%，股息為每股0.5元，那麼每股利潤為5元，盈利的正常增長水平為5%，即預計今年的每股利潤為5.25元，假定市場平均市盈率為15倍，那麼A公司股票理論價格是5.25x15=78.75元.
6. 關於股票的預期收益率
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APM)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。
首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度：
資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差
市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。
下面一個問題是單個資產的收益率：
一項資產的預期收益率與其β值線形相關：
資產i的預期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。
整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。
對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
7. 股票預期報酬率怎麼計算
(23+1)-20/20=20%
股利為每股1元都是給現金 相當你24元賣出股票
股利增長率為6%就是你獲利的3元錢
這里沒有算交易稅！
8. 股票的預期報酬率
什麼是預期收益率？
預期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件不發生的話可以預計到的收益率。預期收益率可以是指數收益率也可以是對數收益率，即以市場指數的變化率或指數變化率的對數來表示預期收益率。
預期收益率的計算
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APM)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。
對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
該股可以買入。