㈠ 急！！！目前，中石油的股票價格為100元，某投資者買入了六個月後到期的該股票的股票期貨合約，合約的
中石油的股票價格為100元，上證指數能達到3萬點以上，這個人瘋了
㈡ 一股股票價值100美元，1年以後，股票價格變為130美元或者100美元，假設相應
做一個投資組合，買入x股股票，以及投資y在無風險產品上，並且其現金流與衍生產品匹配，則：
股價上漲，組合價值等於衍生品價值：130x+1.04y=10
股價下跌，組合價值等於衍生品價值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205
因此衍生品價格為C=x+y=0.0128
第二題類似，只是：
股價上漲，組合價值等於衍生品價值：130x+1.04y=30
股價下跌，組合價值等於衍生品價值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=1，y=-0.9615
因此衍生品價格為C=x+y=0.0385
㈢ 假設某股票當前的市場價格為100元，以該價格作為執行價格買權和賣權分別為7元和3元。投資者選擇以下兩種投
買權與賣權都是7元吧!
如果股價太高當然是賣啦!反之當然是買啦!
㈣ 假設一隻股票的當前價格為100元,你預期一年股票後價格會達到108元,而且在這一
花100元買入1股股票,以24元賣出一股看漲期權
1年後若股價漲到200元,則行權獲得現金125元
融資成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年後若股價跌到50元,賣出股票得到現金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略為：股價上漲就持有；當股價下跌至股價與看漲期權價之和等於（76+6.08）=82.08元時拋出股票、平倉期權.
㈤ ABC公司當前的股票價格為80元，投資者預測未來的股票價格可能為100元每股，80元每股，60元
公司的CEO將拋售股票，這個決定給人們一個重要信息：公司自己不看好公司的未來，目前的股價肯定是太高了。因此，股票的價格將迅速回落，CEO無法以每股80元的價格出售。
㈥ 關於金融工程學的問題急需。。。。。
1.
這題考的是一級二叉樹模型。
設風險中性概率為P，則有：
115 * P + 95 * (1-P) = 100 * (1 + 6%)
解之得：
P = 55%
若股票價格上升，該期權收益為0。若股票價格下跌，該期權收益為10。因此現在期權價值為：
(0 * 55% + 10 * (1-55%))/(1 + 6%) = 4.245
2.
這題可以直接套用Black-Sholes公式。
S為股票現價42。
K為期權執行價格40。
r為年化無風險利率10%。
sigma為波動性20%。
T為期權期限0.5
d1 = (ln(S/K) + (r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma * (T^0.5)) = 0.769
d2 = d1 - sigma * (T^0.5) = 0.628
N(-d1) = 0.221
N(-d2) = 0.265
期權價格為：
p = Kexp(-rT)N(-d2) - SN(-d1) = 0.801
3.
這題應該是用利率平價理論。
F是遠期匯率。
S是當前匯率。
idollar是美元無風險利率。
ieuro是歐元無風險利率。
F = S * (1 + idollar) / (1 + ieuro) = 1.43 * (1 + 6%) / (1 + 8%) = 1.4035
如果說取兩位小數，那麼應該是不存在套利機會。
如果硬要說1.4035大於1.40，那麼套利方法是：
目前以無風險利率借入美元，以當前匯率兌換成歐元，進行無風險投資，同時做空歐元期貨。一年後把投資所得的歐元兌換回美元並償還債務。
㈦ 這五個題 求答案 要有步驟！ 謝謝1.假設股票當前價格40美元 假設六個
重述：
定價160時，收入為150*55%*160=13200
定價140時，收入為150*65%*140=13650
定價120時，收入為150*75%*120=13500
定價100時，收入為150*85%*100=12750
假設：曲線為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次回歸模型。
建立：
設y=收入，x為房價，y=ax^2+bx+c
求解：
將以上四組數據帶入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
進而：求收入最高時的定價
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75時，每天收入最高
㈧ 假設我有1股某股票，目前股價是100元，我掛99元賣出，有人99元買了，那這個股票的價格就是99元了么
所有的委託都是順序處理的，沒有同時的事，總是有先後順序的。
你的99元賣出委託到達的時候，關鍵看當時買一是什麼價格了，如果是高於（等於）99元，那就按照買一價格成交，要是低於99元，那你的委託就進入排隊了，你後面只要有高於（等於）99元買進的，就按照99元成交。
㈨ 一公司購買一項看漲期權，標的股票當前市價為100元，執行價格100元，1年後到期，期權價格5元，假
到期行權就可以了，盈利15元。（股價120元-100元，盈利20元）-（期權費5元）=15元
㈩ 計算股價的.
比如說一隻股票准備10送5派7(含稅),假設分紅送股前一天的股價是100元,那麼送股後的開盤價大概會是多少?注意我問的是開盤價,不是我的成本價 除權除息價=（股權登記日收盤價100-分紅派現金額0。7元）/（原股1+送轉股比例0。5）=66。2元 每10股擁有現金7元（含稅，稅後一般為0。63），變成66。2元/股的股票15股！ 股票價格區間（漲、跟幅限制）則為：59。58~72。82