❶ H公司股票的當前每股價格為50美元。
50*(1+8%)=54
❷ 一個無股息股票看漲期權的期限為6個月，當前股票價格為30美元，執行價格為28美元，無風險利率為每年8%
看漲期權下限套利是指（下文分析針對歐式期權）：
任何時刻，不付紅利的歐式看漲期權的價格應高於標的資產現價S與執行價格的貼現值Ke^-rT的差額與零的較大者。即不付紅利的歐式看漲期權價格應滿足以下關系式：
C>max(S-Ke^-rT,0)
其中，C代表看漲期權權利金；K為期權執行價格；T為期權的到期時間；S為標的資產的現價r為在T時刻到期的投資的無風險利率（連續復利）。
當S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT時，則可以進行看漲期權下限套利。即買入看漲期權，同時做空標的資產。
從另一個角度來理解，期權下限套利的含義是指期權價格應當大於其內涵價值與零的較大者。期權的價值由內涵價值和時間價值構成。其中，期權的內涵價值是指買方立即行權所能獲得的收益。
具體到你的題目，該看漲期權的下限是max(S-Ke^-rT,0)。經計算，S-Ke^-rT為30-28^-0.08*6/12=3.0979.看漲期權的下限是max(3.0979,0)=3.0979
如果此時看漲期權價格低於3.0979，就滿足了單個看漲期權下限套利的條件，即S-Ke^-rT>0，且C<S-Ke^-rT，便可以進行套利。
看漲期權下限套利的損益曲線，類似於將買入看跌期權的損益曲線全部平移至0軸上方。損益示意圖如下（注意僅為示意圖，本題需要修改數字，我就不重畫了）
操作方式是，買入看漲期權，同時做空標的資產（股票）。簡言之，就是「買低賣高」。在實際操作中，我們還可以利用標的資產的期貨來替代標的資產現貨，實現更便捷的操作和更低的交易費用。尤其是有的國家做空股票很不方便，例如中國（我國需要融券做空，費用高，流程繁瑣）。
另外補充一下，期權套利分為三大類：一是單個期權套利，包括單個期權上限套利、單個期權下限套利；二是期權平價套利，包括買賣權平價套利、買賣權與期貨平價套利；三是多個期權價差套利，又稱為期權間價格關系套利，包括垂直價差上限套利、垂直價差下限套利、凸性價差套利、箱式套利。
❸ 假定無風險利率為6%，市場收益率是16%，一隻股票今天的售價為50美元，在年末將支付每股5美元的紅利，
(5+x-50)/50=6%+1.2*(16%-6%)
x=54元
預期年末售價為54元
❹ 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
漲跌，都不能超過這個價值。
❺ 股票價格為50美元,無風險年利率為10%,一個基於這個股票、執行價格都為40美元
因而存在套利機會，套利方法為：賣空股票，買入看漲期權，賣出看跌期權，將所有現金，投資於無風險利率，到期無論價格如何，都需要用40元執行價格買入股票，對沖股票空頭頭寸，從而獲得 的無風險利潤。
中國人民銀行加強了對利率工具的運用。利率調整逐年頻繁，利率調控方式更為靈活，調控機制日趨完善。
隨著利率市場化改革的逐步推進，作為貨幣政策主要手段之一的利率政策將逐步從對利率的直接調控向間接調控轉化。利率作為重要的經濟杠桿，在國家宏觀調控體系中將發揮更加重要的作用。
(5)一個無股息股票價格為50美元擴展閱讀：
影響因素：
央行的政策：當央行擴大貨幣供給量時，可貸資金供給總量將增加，供大於求，自然利率會隨之下降；反之，央行實行緊縮式的貨幣政策，減少貨幣供給，可貸資金供不應求，利率會隨之上升。
價格水平：市場利率為實際利率與通貨膨脹率之和。當價格水平上升時，市場利率也相應提高，否則實際利率可能為負值。同時，由於價格上升，公眾的存款意願將下降而工商企業的貸款需求上升，貸款需求大於貸款供給所導致的存貸不平衡必然導致利率上升。
❻ 金融工程計算題求解！！！！要過程，要結果，謝謝！！！大蝦們幫幫忙啊
一道題80分還差不多，就這點分你還是自個做吧
❼ 一股票今天的售價為50美元，在年末將支付每股6美元的紅利。貝塔值為1.2，預期在年末該股票售價是多少
這題應該是漏了條件的，這是投資學書上的題，補充條件：無風險利率：6%，市場期望收益率：16%。解答：
ri=rf+b(rm-rf)
=4%+1.2*(10%-4%)
ri=11.2%
50*11.2%+50=55.6
減去年終紅利股價為49.6
計算中無風險收益率為4%
市場組合預期為10%
(7)一個無股息股票價格為50美元擴展閱讀：
其他證券的個別風險同樣可與對應市場坐標進行比較。比如短期政府債券被視為市場短期利率風向標，可用來量化公司債券風險。當短期國債利率為3%時，某公司債券利率也為3%，兩者貝塔值均為1。
由於公司不具備政府的權威和信用，所以貝塔值為1的公司債券很難發出去，為了發行成功，必須提高利率。若公司債券利率提高至4.5%，是短期國債利率的1.5倍，此債券貝塔值則為1.5，表示風險程度比國債高出50%。
❽ 公司股票的當前每股價格為50美元。
2.
D*（1+8%）/（14%-8%）=50
D=2.78
❾ 假設一隻股票的初始價格為50美元，且在考察期內沒有紅利支付。在隨後的兩年內，股價將按照每年20%的速度上
實際上這題目並不是很難的，只要花一點心思就明白了，且是有特別的具有傾向性的計算問題。
試想想第一年後實際上就只有兩種可能一種是漲20%，另外一種是跌20%；到了第二年實際上有三種可能，一種是連續上漲兩年20%(佔25%概率)，一種是連續下跌兩年20%(佔25%概率)，最後一種是一年上漲20%一年下跌20%(這種實際上是出現了兩次佔了50%的概率，只要畫一個圖或看作成一個二次方展開式就更加明白)，很明顯佔50%的概率的那一種漲20%且跌20%實際上就0.8*1.2=0.96，這個肯定是少於1了，52比50的比率是大於1的，還有那一個連跌兩年20%就可以直接排除了。也就是說符合執行期權的只有連續上漲兩年的情況。由於有無風險利率5%，那麼看漲期權的合理價格=25%*(50*1.2^2-52)/1.05^2=4.54美元。
❿ 求解金融工程題目
預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值. 結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:,