㈠ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利,用lnS1-lnS0來近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根據集合布朗運動可知,此收益是服從正態分布的。
㈡ 啥叫對數正態分布
對數正態分布是指變數取對數之後，其分布成正態形狀。在無線電領域應用較多。
㈢ 請問對數正態分布與標准正態分布的關系是什麼
是z=e^(a+bN(0,1)) （我得到的公式） 還是z=e^(lna+bN(0,1)) (書上公式) 麻煩你幫我做一下選擇吧。xcwhss(站內聯系TA)都正確，你得到公式里a是Z取對數後的均值稱為對數均值，書上是Z的均值，記法不一樣xcwhss(站內聯系TA)在做正態分布線性化時，你用y=a+bX,書上用y=lna+bX
㈣ 對數正態分布和正態分布是不是一個意思
lognrnd得到的是無單位的量，用它得到的是一組其自然對數滿足正態分布的隨機數，而不是本身就滿足正態分布的dB值。 dB通常都是以"20log10()」定義的吧（如果是功率之類的就是10log10()），其對數的底數為10，而lognrnd應該得到的是自然對數，需要轉化一下。
㈤ 個股k線值怎樣計算聽過一個金融人士的理論:XX值取對數呈正態分布，這個XX指的什麼
這些理論也不一定準確
㈥ 如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布
先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估計
㈦ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益
鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖
㈧ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。