⑴ 標的股票價格為31，執行價格為30，無風險年利率為10%，三個月期歐式看漲期權價為3，
根據買賣平價公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C為看歐式張期權價格，K是執行價格，P是看歐式跌期權價格，S是現在的標的資產價格，r為無風險利率，T為到期日（K按無風險利率折現），兩個期權的執行價和其他規定一樣
當等式成立的時候就是無套利，不等的時候就存在套利機會
如：上式的等號改為「>」號，則可以在 t 時刻買入一份看跌期權，一份標的資產，同時賣出一份看張期權，並借現金（P+S-C)，則 t 時刻的盈虧為0
到T時刻的時候，若S>K，則看漲期權被執行，得到現金K，還還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 總盈虧為{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,則執行看跌期權，得到現金K,還本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能獲得大於零的收益
所以從總的來看，若平價公式不成立，則存在套利機會
代入數據即可
⑵ 求解金融工程計算題：某一協議價格為25元、有效期為6個月的歐式看漲期權價格為2元，標的股票價格為2
根據put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
⑶ 股票31元，分紅10轉8派3元後股價是多少
股票31元，分紅10轉8派3元後股價是多少取決於總股數。分紅10轉8派3元後的股價是（總股數*31-總股數/10/3）/(總股數/10*18）。
分紅是股份公司在贏利中每年按股票份額的一定比例支付給投資者的紅利。是上市公司對股東的投資回報。分紅是將當年的收益，在按規定提取法定公積金、公益金等項目後向股東發放，是股東收益的一種方式。通常股東得到分紅後會繼續投資該企業達到復利的作用。
⑷ 什麼是標的股票價格
您選擇的股票就是標的股票 ，標的股票的價格就是您目標股票的價格。
⑸ 幾家證券公司都把一支股票的價格，現是31元，目標價是40元，都是買入，後市怎麼樣
沒有賣出轉手的，哪裡來的買入，最多也是漲停，有莊家控盤。
⑹ .標的股票價格為31元，執行價格為30元，無風險利率為10%，3個月期的歐式看漲期權價格為3元
（1）當市場價格低於2.25元時有套利機會，你可以以市價買入，以2.25元賣出
（2）當市場價格低於1元時有套利機會，你可以以市價買入，以1元賣出
⑺ 31元2個漲停是多少
一個漲停是10％，所以31＋31＊0.1＋（31+31＊0.1）＊0.1就是兩個漲停後的股票價格
⑻ 股價31元每手是多少
一手就是100股，100乘以31就是3100元
⑼ 股票T加0演算法，看下題，謝謝…… 假設，股票價格為28元，1000股，上午價格為31元，
降成本肯定的 賺錢也是不用說的
一股賺了2塊錢的差價一千股就是兩千塊
⑽ 15.31元股票是什麼意思啊
股票現價或者成交價。意思就是如果你有1股該品種股票，在不考慮手續費和交易傭金的情況下賣出1股可以得到15.31元。