㈠ 計算某支股票年初每股市場價值是30元，年底的市場價值是35元，年終分紅5元，則該股票的收益率是。要步驟。
（35-30）/30=20%。不用考慮分紅，分紅不影響收益率。
㈡ 資料:a公司打算買入c公司的股熏無限期持股。c公司股票的市場價格為每股 30元
P0=D1/(r-g)
所以r=D1/P0 + g = 3*(1+2%)/30 + 2% =12.2%
選C
㈢ 假設某股票當前的市場價格為100元，以該價格作為執行價格買權和賣權分別為7元和3元。投資者選擇以下兩種投
買權與賣權都是7元吧!
如果股價太高當然是賣啦!反之當然是買啦!
㈣ 假設某公司股票當前的市場價格是每股80元;該公司上一年末支付的股利為每股1元,以後每年的股F
已知條件:下一年的股息發放率是25%,上一年每股分紅1元,每年2%的增長.
計算結果:
下一年的每股分紅:1元+(1*0.02)=1.02元,
下一年的每股收益:1.02元(股利)/0.25(股息發放率)=4.08元
下一年的市盈率:80元/4.08元=19.6倍.
答案:
下一年的市盈率是19.6倍.
不知能不能得100分?
㈤ 急需解答的問題，請幫忙：某股票目前價格為40元，假設該股票1個月後的價格要麼為42元，要麼38元。連續復利
兩元的差價，用指數及對數計算。如每天漲X%, （1+x%)的30次方*40應為42或38. 解一下就出來了。
㈥ 假設某公司股票當前的市場價格是每股24元，該公司上年末支付的股利是1.5元，預期必要收益率是10%。
該公司的長期不變增長率是:3.53%
計算:設長期不變增長率為x,則
1.5*(1+x)/(10%-x)=24
x=3.53%
㈦ 假設某一無紅利支付股票的現貨價格為30元，無風險連續復利年利率為10%，求該股票協議價格為25元
根據美式期權和歐式期權的下面兩個性質可以算出樓主的題目：
性質1：歐式買入期權的價值永遠不可能低於股價和行權價格現值之差。
性質2：假定標的股票沒有紅利派發，且收益率為正，美式買入期權絕對不會提前執行，這種情況下，美式買入期權可以按照歐式期權定價。即有如下；
㈧ 2011年9月，某股票市場價格每股為30元，張三預計該股票會上漲，以每股2元的期權費
（1）會執行，收益為 （33－32－2）×100＝（－100）。虧100元。
（2）會執行，收益為 （35－32－2）×100＝100。賺100元。
㈨ 某股票當前的市場價格為20元/股。每股股利1元，預期股利增長率為4%。則其市場決定的預期收益率為
9.2%。
根據股利貼現模型中的P0=D1/(R-g)這一個公式可知，P0指的是股票市場價格，D1是預期股票的每股股利，g是股利預期增長率。R是市場預期收益率。根據這公式和題意可得：
D1=1*（1+4%）=1.04元
20=1.04/(R-4%)
解得R=9.2%。
(9)假設某隻股票的當前市場價格為30元該股票擴展閱讀
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APT)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
㈩ 假設一隻股票的當前價格為100元,你預期一年股票後價格會達到108元,而且在這一
花100元買入1股股票,以24元賣出一股看漲期權
1年後若股價漲到200元,則行權獲得現金125元
融資成本：（100-24）×8%=6.08元
收益：125-100+24-6.08=42.92元
1年後若股價跌到50元,賣出股票得到現金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元
所以,套利策略為：股價上漲就持有；當股價下跌至股價與看漲期權價之和等於（76+6.08）=82.08元時拋出股票、平倉期權.