❶ 有關於股票的平均收益率和連續復利收益率計算問題
希望採納
復利的計算很簡單，一時想不起來公式來，這個可以在線進行計算。
輸入投資額和收益率即可進行計算。
❷ 已知連續復利的實際收益，如何計算復利年利率i
這種沒有公式可以算出來。excel或其他計算利率的都是用插值法計算的。俗話說就是試出來的。
❸ 如果一隻股票的年連續復利收益率的標准差是45%，那麼公司持有該股票1個月的收益的標准差是
收益率的標准差，衡量的是實際收益率圍繞預期收益率（即平均收益率）分布的離散度，反映的是投資的風險。收益率的標准差，是先求收益率離差平方和的平均數，再開平方得來。計算過程是將實際收益率減去預期收益率，得到收益率的離差；再將各個離差平方，並乘上該實際收益率對應的概率後進行加總，得到收益率的方差，將方差開平方就得到標准差。
❹ 請問股票中的復合收益率是如何計算的
復合收益率即復利計算的收益率。復合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金，復合收益率一般是按照一個周期來計算。
基本的計算公式：
B-S模型對歐式認購權證價格的計算公式為:
其中:
C-認購權證初始的價格;
X-權證的行權價格;
S-標的證券的現價;
T-權證的有效期;
r-連續復利計算的無風險利率;
σ-市場波動率，即年度化的標准差;
N(·)-正態分布變數的累積概率分布函數。
B-S公式使用時的注意事項：
通常，很多專業性的網站都提供權證定價計算的B-S模型計算器，投資者需要掌握的是如何正確輸入其中的參數，做到正確的使用即可。
由於B-S模型中的X、S都比較容易取得，因此，正確使用B-S公式必須注意其它幾個參數的選擇:
第一,該模型中無風險利率必須是連續復利形式。
一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次,而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=ln(1+r0)或r0=er-1。
第二,期權有效期T應摺合成年數來表示,即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為183天,則T=183/365=0.501。
第三，對波動率的計算。通常通過標的證券歷史價格的波動情況進行估算。基本計算方法為:先取該標的證券過往按時間順序排好的n+1個歷史價格(價格之間的時間間隔應保持一致，如一天、一周、一月等);
❺ 股票的連續復利收益率怎麼求
購買價格×（1+R）的n次方＝當前股票價格，n可以做年數，可以做季數等等，隨你的便
❻ 連續復利收益率怎麼進行計算
實際利率=(1+名義利率/12)∧12-1
❼ 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合
A比B還少啊
不好意思，去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。
http://ke..com/view/2159954.htm
1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.
❽ 求關於連續復利計息的解答！！
當然不一樣.名義利率是8%,復利後實際利率為:
[(1+8%)^2-1]*100%/2=8.32%
說明:^2為2次方
❾ 連續復利問題～求解
去股票網看看,有專家解答!
❿ 什麼是股票的連續復利收益率
舉例：股票4元今日長到4.4元，又從4.4元漲到4.84元
（4.84-4）/4*100%=21%
復利收益率為21%