① 如何求對數正態分布的累積分布函數
% 生成1e6個均值為1、方差為2的對數正態分布的隨機數
N=1e6;
m = 1;
v = 2;
mu = log((m^2)/sqrt(v+m^2));
sigma = sqrt(log(v/(m^2)+1))
[M,V]= lognstat(mu,sigma)
X = lognrnd(mu,sigma,1,N);
② 如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布
先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估計
③ 如何推導 對數正態分布 的 概率分布函數 謝謝。積分重酬。
④ 隨機過程在金融領域應用的有關題目，請教高人指點~~~
解答：本題我們可以直接利用獨立同分布的對數正態隨機變數的定義來解答。
1）假設Z是標准正態隨機變數，則第一周股票價格上升的概率是
P（S(1)/S(0) >1）=P{ln[S(1)/S(0) ]>0}=P{Z>-0.0165/0.0730}=P{Z>-0.226}=P{Z<0.226}查表約等於0.5894. 於是連續兩周價格上升的概率為(0.5894)²=0.3474.
2)兩周後的股票價格高於今天的價格概率為P{S(2)/S(0) >1}=P{[S(2)/S(1)][S(1)/S(0)>1}
=P{ln[S(2)/S(1)]+ln[S(1)/S(0)>1}>0
=P{Z>-0.0330/0.0730√2}=P{Z>-0.31965}=P{Z<0.31965}查表約等於0.6354.
⑤ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益
鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖
⑥ excel怎麼用製作對數正態分布的概率密度分布曲線圖表
因為是標准正太分布，即μ=0，σ=1，做曲線圖按以下步驟：
1.在A1輸入公式 =(ROW(A1)-1)*0.25-3
2.在B1輸入公式 =NORMDIST(A1,0,1,0)
3.下拉復制上面的兩個公式分別到A25和B25
4.以A列為X軸，B列為Y軸插入「XY散點圖」，選擇散點圖的類型為「帶平滑線的散點圖」
確定即可，給個好評吧!
⑦ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。
⑧ 為什麼假設股票價格服從正態分布是不現實的
股票價格多半不是自然形成，而是人為操縱的成份比較大，尤其受政策影響非常明顯 。
⑨ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利,用lnS1-lnS0來近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根據集合布朗運動可知,此收益是服從正態分布的。
⑩ 對數正態分布的概述
在分析測試中，特別是在衡量分析中，在不少情況下，測定值不遵循正態分布，而是遵循對數正態分布。