A. 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S
B. 為什麼股價的波動率越大，看漲期權價值越高
參考一下期權的B-S定價模型公式，以及Rho值變化曲線就很明顯了
C. 求看漲期權的價格
股票期權價格的計算涉及到6個參數：標的物價格，執行價格，波動率 ，無風險利率，時間，股息率。如果兩個月內沒有分紅付息，那麼你也缺一個波動率數據，波動率一般用歷史波動率來代替，這要看你這只股票是什麼，才能根據他的歷史價格來計算波動率，不過有些軟體可以提供股票的歷史波動率，例如彭博軟體
D. 期權怎麼做波動率
一般用來衡量50ETF這個指數的波動情況，也就是說，當50ETF或者上證50指數漲跌幅變化較大時，其波動率就會增加，反之，其波動率就會降低。
在股票交易中，股票價格由供需關系決定；
在期貨交易中，期貨價格可以由現貨價格決定；
而在期權交易中，期權合約的價格還與波動率有關。波動率上漲，都會使認購/認沽期權合約價格上漲，當然還需要結合標的物的漲跌來計算。
我們可以根據50ETF的波動率來調整我們的期權交易策略，從而優化收益，有時期權買方還可以「躲掉多空雙殺」的行情。
一種是做多波動率，就是波動率在相對低位的時候，買入認購，或者買入認沽。
一種是做空波動率，就是波動率在相對高位的時候，賣出認購，或者賣出認沽。
當然方向的判斷對，在方向做對的情況下，結合波動率上漲，作為期權買方，其持倉的合約價格就會漲得很快，尤其是虛一檔變成平值甚至再到實值狀態，它的漲幅幾乎是最大的。
如果方向錯了，期權買方持倉的合約價格虧損會減緩一些。
所以有一些比較專業的玩家會在波動率較低構建買入跨式策略，也就是買入認購+買入認沽。此時行情的市場表現為：漲幅遠遠大於跌幅的。上漲的合約加速度漲得更多，而下跌的合約，跌幅有限。 或者出現沽購雙紅的現象！
在波動率較高時，做空波動率，構建賣出跨式策略，也就是賣出認購+賣出認沽。此時市場的表現為：跌幅會比漲幅更大，下跌的跌的更多，上漲的漲的少。 或者沽購雙殺。
波動率前期維持在高位，平值期權的時間價值高達七八百，近千元，這也是不合理的 ，賣方市場可以用雙賣、備兌、價差等策略來穩妥的吃到這時間價值。
而買方市場要注意波動率下跌帶來的損失，更要謹慎參與虛值合約。在波動率下跌的情況下，建議以實值合約建倉為主。
以上就是關於期權怎麼做波動率，希望對大家有幫助。
文章借公鑒於號【期權知識星球】
E. 請問股票波動率如何計算
波動率的計算：
江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。
1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。
上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離
2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。
下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離
拓展資料：
股市波動率的類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。
顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。
因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。
由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
參考鏈接：網路：波動率指數
F. 波動率的變化對期權價格有什麼影響
期權波動率是期權交易中的一個重要的「修正值」（Fudge Factor）。在任何一個時間點上，交易者都可以確切地知道影響期權價格的下列因素：股票價格、定約價、離到期日的時間、利息和股息。唯一剩下的因素是隱含波動率。
計算的VIX波動率指數（VIX）是必需的隱含波動率，在最新的交易價格隱含波動率期權市場計算，以反映市場投資者對於未來市場預期的核心數據。這個概念是類似的到期收益率債券（到期收益率）：隨著市場價格的變化，使用適當的本金和利率會打折息債券，當債券以折現率的現值等於該債券的市場價格是到期收益率，這是對債券回報率隱含。通過使用抗發射市場價格在計算過程評價模型利用國債到期收益率，收益率是到期收益率暗示。
隱含波動率的估計方法很多，計算期權的隱含波動率的時候，必須首先確定評價模型的選擇，其他參數值和所需的選項所觀察到的市場價格的時間。例如，在Black-Scholes期權定價模型（1973），價格，履約價格，無風險利率，期限和股票收益等數據的波動入公式的題材，的理論價格可用的選項。如果題材和期權市場是有效率的，價格充分反映其真實價值，以及正確的定價模式也可以在選項中，使用反函數的概念，通過市場價格和期權的市場價格可以觀察到黑Scholes期權模型，可以發起反隱含波動率。因為代表的市場價格未來變動的，所謂的隱含波動率的投資者期望的隱含波動率。
G. 什麼是期權波動率，如何計算
隱含波動率是制期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系。
只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率。
但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。
(7)看漲期權價格與股票波動率擴展閱讀：
影響：
標的資產的波動率是布萊克-斯科爾斯期權定價公式中一項重要因素。在計算期權的理論價格時，通常採用標的資產的歷史波動率：波動率越大，期權的理論價格越高；反之波動率越小，期權的理論價格越低。波動率對期權價格的正向影響。
可以理解為：對於期權的買方，由於買入期權付出的成本已經確定，標的資產的波動率越大，標的資產價格偏離執行價格的可能性就越大，可能獲得的收益就越大，因而買方願意付出更多的權利金購買期權；對於期權的賣方。
由於標的資產的波動率越大，其承擔的價格風險就越大，因此需要收取更高的權利金。相反，標的資產波動率越小，期權的買方可能獲得的收益就越小，期權的賣方承擔的風險越小，因此期權的價格越低。