Ⅰ 求計量經濟學數據 指數型函數
你沒留電子郵箱怎麼給你？
我這里只有計量經濟學額導論的數據
給你的是書上116頁例4.1的數據
你結合書看一下吧
doc里的是數據的說明
EXcel里的數據不用全用 選擇書里的數據就可以了
要的話網路HI或者留下電子郵箱
Ⅱ 如何用計量經濟學分析股價與財務指標的關系
計量數據一般30個左右，用財務數據和股價分別構造自變數和因變數，用最小二乘法做回歸分析。
Ⅲ 應用計量經濟學時間序列分析在股票預測上有多大的作用
作用沒有想像中的大，你可以用股票的滯後變數來進行回歸分析，滯後2~3期就夠了，不過數據必須具體點，最好細分到每季度、每月的上證指數，還有時間上怎麼也要十年左右吧！
我以前在論文附錄中做過分析，數據都是自己按季度整理的，挺麻煩的呢，如果需要的話就發給你~
還有就是，我覺得寫關於股票的預測方面的實際用處並不是很大，畢竟股票的影響因素太多，單單的憑藉以前的走勢而預期太不好了。。我自己也炒股票，就像那些macd、kdj之類的指標根本就起不到太大的作用，如果那個能預期的話，股市豈不就成了提款機了？現在你做的這個就像是那些指標一樣，要知道，股市是活的，人是活的，而指標確實死的！說這么多的意思就是股市不是能簡單預測的，你做的那個用處不大。。
如果你想做的話，建議換個題目，我當時的寫的是對弗里德曼的貨幣需求理論在中國市場的分析。你可以寫寫貨幣供應量對通貨膨脹的時滯性，分析下在我國市場的滯後期大概是多少~數據在國家統計局和中國人民銀行都可以找到的，樣本空間一定要足夠大，在對滯後變數分析時候主要考慮各自的T檢驗是否通過，一般從通過之後大概就是那個的滯後期！這個比較直接反而有些許用處~
要是能分析出國家的一般性政策對實體市場的影響就更好了，更有用了~
呵呵，以上只是自己的建議~有什麼其他的問題就給我留言吧~
Ⅳ 《金融時報》股票價格指數的簡介
該股票價格指數包括著從英國工商業中挑選出來的具有代表性的30家公開掛牌的普通股股票。它以1935年7月1日作為基期，其基點為100點。該股票價格指數以能夠及時顯示倫敦股票市場情況而聞名於世。發布單位
金融時報股票指數是由倫敦證券交易所編制，並在《金融時報》上發布的股票指數。
Ⅳ 金融計量學
統計學是一門通過搜索、整理、分析數據等手段，以達到推斷所測對象的本質，甚至預測對象未來的一門綜合性科學。其中用到了大量的數學及其它學科的專業知識，它的使用范圍幾乎覆蓋了社會科學和自然科學的各個領域。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
大學是綜合教育 研究生階段是專才教育 當然要專了 計量經濟學 學好了 就業很好的。
Ⅵ 求計量經濟學龐皓第三版6.3答案，股票價格指數與國內生產總值的那個，還要eviews的表格
第二章
簡單線性回歸模型
2.1
（
1
）
①首先分析人均壽命與人均
GDP
的數量關系，用
Eviews
分析：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/27/14
Time: 21:00
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
56.64794
1.960820
28.88992
0.0000
X1
0.128360
0.027242
4.711834
0.0001
R-squared
0.526082
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.502386
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
7.116881
Akaike info criterion
6.849324
Sum squared resid
1013.000
Schwarz criterion
6.948510
Log likelihood
-73.34257
Hannan-Quinn criter.
6.872689
F-statistic
22.20138
Durbin-Watson stat
0.629074
Prob(F-statistic)
0.000134
有上可知，關系式為
y=56.64794+0.128360x
1
②關於人均壽命與成人識字率的關系，用
Eviews
分析如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/26/14
Time: 21:10
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
38.79424
3.532079
10.98340
0.0000
X2
0.331971
0.046656
7.115308
0.0000
R-squared
0.716825
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.702666
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
5.501306
Akaike info criterion
6.334356
Sum squared resid
605.2873
Schwarz criterion
6.433542
Log likelihood
-67.67792
Hannan-Quinn criter.
6.357721
F-statistic
50.62761
Durbin-Watson stat
1.846406
Prob(F-statistic)
0.000001
由上可知，關系式為
y=38.79424+0.331971x
2
③關於人均壽命與一歲兒童疫苗接種率的關系，用
Eviews
分析如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/26/14
Time: 21:14
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
31.79956
6.536434
4.864971
0.0001
X3
0.387276
0.080260
4.825285
0.0001
R-squared
0.537929
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.514825
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
7.027364
Akaike info criterion
6.824009
Sum squared resid
987.6770
Schwarz criterion
6.923194
Log likelihood
-73.06409
Hannan-Quinn criter.
6.847374
F-statistic
23.28338
Durbin-Watson stat
0.952555
Prob(F-statistic)
0.000103
由上可知，關系式為
y=31.79956+0.387276x
3
（
2
）①關於人均壽命與人均
GDP
模型，由上可知，可決系數為
0.526082
，說明所建模型
整體上對樣本數據擬合較好。
對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
1
）
=
4.711834>t
0.025
(20)=2.086
，對斜率系數的顯著性檢驗
表明，人均
GDP
對人均壽命有顯著影響。
②關於人均壽命與成人識字率模型，由上可知，可決系數為
0.716825
，說明所建模型整體
上對樣本數據擬合較好。
對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
2
）
=
7.115308>t
0.025
(20)=2.086
，對斜率系數的顯著性檢驗表
明，成人識字率對人均壽命有顯著影響。
③關於人均壽命與一歲兒童疫苗的模型，由上可知，可決系數為
0.537929
，說明所建模型
整體上對樣本數據擬合較好。
對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
3
）
=
4.825285>t
0.025
(20)=2.086
，對斜率系數的顯著性檢驗
表明，一歲兒童疫苗接種率對人均壽命有顯著影響。
2.2
（
1
）
①對於浙江省預算收入與全省生產總值的模型，用
Eviews
分析結果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/03/14
Time: 17:00
Sample (adjusted): 1 33
Included observations: 33 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
X
0.176124
0.004072
43.25639
0.0000
C
-154.3063
39.08196
-3.948274
0.0004
R-squared
0.983702
Mean dependent var
902.5148
Adjusted R-squared
0.983177
S.D. dependent var
1351.009
S.E. of regression
175.2325
Akaike info criterion
13.22880
Sum squared resid
951899.7
Schwarz criterion
13.31949
Log likelihood
-216.2751
Hannan-Quinn criter.
13.25931
F-statistic
1871.115
Durbin-Watson stat
0.100021
Prob(F-statistic)
0.000000
②由上可知，模型的參數：斜率系數
0.176124
，截距為
—
154.3063
③關於浙江省財政預算收入與全省生產總值的模型，檢驗模型的顯著性：
1
）可決系數為
0.983702
，說明所建模型整體上對樣本數據擬合較好。
2
）對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
2
）
=
43.25639>t
0.025
(31)=2.0395
，對斜率系數的顯著性檢
驗表明，全省生產總值對財政預算總收入有顯著影響。
④用規范形式寫出檢驗結果如下：
Y=0.176124X
—
154.3063
(0.004072)
(39.08196)
t= (43.25639)
（
-3.948274
）
R2=0.983702
F=1871.115
n=33
⑤經濟意義是：全省生產總值每增加
1
億元，財政預算總收入增加
0.176124
億元。
（
2
）當
x=32000
時，
①進行點預測，由上可知
Y=0.176124X
—
154.3063
，代入可得：
Y= Y=0.176124*32000
—
154.3063=5481.6617
Ⅶ 金融計量學的圖書信息2
書名:金融計量學
圖書編號:1315397
出版社:經濟管理出版社
定價:38.0
ISBN:780207380
作者:周愛民徐輝田翠傑
出版日期:2006-01-12
版次:1
開本:26cm 金融業是國民經濟的關鍵行業，而金融學是經濟學中的一個重要學科分支。在國外，金融系越辦越大，經濟系越辦越小。於是，有人開始說金融的概念已經越了經濟的概念。現在的確是這樣一種傾向，由於金實用性要比經濟學大得多，所以喜歡學習金融的學生越來越多。同時，經濟學的課堂上由於教學講得越來越多而越來越不吸引人。這就是為什麼國外許多金融專業設在商學院的原因，也是為什麼中國學生申請美國大學經濟的獎學金要比申請金融的獎學地容易得多的原因。
編寫和出版這套現代金融理論前沿叢書，其初衷是為了系統地介紹現代金融理論中一些有研究心得的內容，將國外學術研究前沿的理念和方法與我國現代金融理論研究的實踐相聯系。本書則旨在系統地介紹金融計量學的內容與發展脈絡，並利用中國股市的實際數據做了一下實證檢驗。與國外的研究相比，國內有關金融計量學的研究這些年的進展也較快，但仍然存在著很大的差距。 第一章時間序列的理論及應用
第一節時間序列的定義與特徵
第二節時間序列模型的定義
第三節時間序列模型的建立
第四節時間序列模型的預測
第五節時間序列對日元兌美元匯率分析
第二章GARCH模型的發展及應用
第一節GARCH模型的理論介紹
第二節廣義ARCH模型-GARCH模型
第三節GARCH模型的擴展
第四節中國股市GARCH模型應用
第三章VAR模型與沖擊響應函數
第一節向量身回歸模型
第二節向量自回歸模型的建立
第三節VAR模型的沖擊響應函數和方差分解
第四節向量誤差修正模型
第五節關於VAR模型的應用
第四章協整理論及其應用
第一節協整理論的基本概念
第二節誤差校正模型與因果關系檢驗
第三節發達國家和地區主要股市的協整性
第四節亞洲主要股市的協整性研究
第五節中國股市的協整性研究
第六節中國股市與世界股市的協整性研究
第五章面板單位根檢驗的理論
第一節結論
第二節序貫極限和聯合極限的關系
第三節LL檢驗與IPS檢驗
第四節P值檢驗及其推廣
第六章單位根檢驗與結構突變
第一節ADF檢驗
第二節PP檢驗
第三節結構突變的趨勢平穩和差分平穩
第四節考慮結構突變的單位根過程
第七章動量策略在中國股市的應用
第一節問題的提出與文獻綜述
第二節反饋交易規則的描述和實證分析
第三節動量策略的實證研究
第四節關於慣性效性的解釋
第八章VaR評估方法簡介
第一節金融市場風險概述
第二節市場風險的測量與控制
第三節VaR方法體系
第四節依賴路徑的連續VaR方法
第五節傳統VaR方法和連續VaR方法的差異
第六節連續VaR方法的應用
本章附錄
第九章信用風險的度量與管理
第一節債券的期望違約損失與違約概率
第二節信用轉移矩陣和違約相關性
第三節信用衍生產品
第四節信用衍生產品定價方法
第十章EVA評價體系
第一節EVA評價體系
第二節EVA的具體計算
第三節上市企業第I類國有股轉讓的實證比較
第四節上市企業第II類國有股轉讓的實證比較
第五節結論及政策建議
第十一章股票價格波動性的實證比較
第一節數據的說明和統計特徵比較
第二節相關性分析和長記憶性比較
第三節模型的建立
第四節參數估計與模型檢驗
第五節實證結果分析
第十二章資本市場的分形與Hurst指數
第一節結論
……
參考文獻
Ⅷ 什麼是《金融時報》股票價格指數
《金融時報》股票指數的全稱是「倫敦《金融時報》工商業普通股股票價格指數」，是由英國《金融時報》公布發表的。該股票價格指數包括著從英國工商業中挑選出來的具有代表性的30家公開掛牌的普通股股票。它以1935年7月1日作為基期，其基點為100點。該股票價格指數以能夠及時顯示倫敦股票市場情況而聞名於世。