㈠ 股票上漲時的看跌期權行權價格
看跌期權：如果行權價格高於標的資產當前價格，那麼屬於實值期權，低於標的資產當前價格，則屬於虛值期權，等於標的資產價格，就是平值期權。 行權價格與權利金的價格是同向的（對於看跌期權），對於賣方來說因為權利金的定價是根據相關公式進行定價而不是主觀判斷的，公式包括：BS模型，二叉樹模型，蒙特卡洛模擬等等。權利金影響的參數包括：時間，波動率，無風險利率、行權價格、資產目前價格等等，
㈡ 一公司購買一項看漲期權，標的股票當前市價為100元，執行價格100元，1年後到期，期權價格5元，假
到期行權就可以了，盈利15元。（股價120元-100元，盈利20元）-（期權費5元）=15元
㈢ 認股權證，行權比例是1：2，行權價格10元，標的正股價格為9.8元
沒有行權價值!只有當股價遠遠高於行權價(至少需要高出1分錢,才到考慮權證行權,一般情況下,不是深度價外權證均不行權!因為,行權得到股票的當天,均有可能出現較大的跌幅!因此,一般情況下,可以考慮買入正股,隨時可以拋售!行權成本=權證價*行權比例+行權價格只有成本遠遠低於標的股票時方有行權價值!當前的中興權不錯,但風險比較大,因為,其雖然有5.335元的內在價值,但是,其標的股近期上漲幅度過大,不排除就是為了讓權證行權而走的行情,已透支的情況下,在行權期結束時,必定出現暴跌!!抱歉!剛才看錯了行權比例!1:2,誤理解成了2份權證獲得1股股票!出入相差巨大!根據你的數據,當前的權證內在價值應該是:9.8*1:2-10=9.6元!深度價內權證!不行權將會蒙受巨大的損失! 分割線看過了一下當前的權證,當前權證說明中出現的數據信息是錯誤的!【1.權證概況】
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｜權證簡稱 ｜贛粵CWB1 ｜權證代碼 ｜580017 ｜
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｜標的證券 ｜贛粵高速(600269) ｜權證類別 ｜認股權證 ｜
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｜上市地點 ｜上海證券交易所 ｜發行數量 ｜5640萬份 ｜
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｜上市日期 ｜2008-02-28 ｜開盤參考價 ｜3.729 ｜
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｜最後交易日 ｜2010-02-05 ｜發行方式 ｜派發 ｜
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｜初始行權價 ｜20.88 ｜最新行權價 ｜10.04 ｜
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｜初始行權比例｜1:1 ｜最新行權比例｜2 ｜
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｜存續起始日 ｜2008-02-28 ｜存續終止日 ｜2010-02-27 ｜
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｜行權起始日 ｜2010-02-08 ｜行權終止日 ｜2010-02-12 ｜
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｜行權簡稱 ｜ES100227 ｜行權代碼 ｜582017 ｜
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｜結算方式 ｜證券給付方式 ｜
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｜行權說明 ｜第一次行權期：2009年2月16日至2月27日 ｜
｜ ｜第二次行權期：2010年2月27日前的10個交易日 ｜
｜ ｜2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以 ｜
｜ ｜及2010日後2月22日至2月26日（2010年春節後一周）共十個交｜
｜ ｜易日為贛粵CW ｜
這一次權證總的募集資金不會發生大的變化,其進行了10送10派現操作,將行權從從20.88下調到10.04元行權比例的確會改變,單價也變,但,理論上應該怎麼算,則由你自己來算清楚,只是你需要明白,一張權證必須花20.08元才可以拿到2份當前的股票,並不是只是花10.04元拿到2股股票!當前的權證價上就經已完全反映出來了!其當前是負價值的權證!!
㈣ 什麼是行權價格 股票期權的行權價格 行權價格
行權價格是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。
實際意義：
行權價格和權證價格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。
因此行權價格成為定價權證的重要標尺，公式是
認購權證價格=到期證券價格-行權價格
認沽權證價格=行權價格-到期證券價格
影響：
行權價愈低，看漲期權的價格愈高；行權價愈高，看漲期權的價格愈低，二者呈現反向關系。理由很簡單，標的物目前的價格保持100元不動，行權價越低，看漲期權的履約價值越高；行權價越高，看漲期權的履約價值越低。
看跌期權方面，行權價越高，看跌期權的價格越高；行權價越低，看跌期權的價格越低，二者呈現正向關系。因為行權價越高，看跌期權的履約價值越大。
㈤ 看漲期權，行權價格為10元，買入時權利金為2元，最後標的股票價格為11元，行權虧一元，放棄虧2元，對嗎
對的，如果你行權，相當於對方按10元一股把股票賣給你，你轉手11元賣出，賺1元，但權利金成本為2元，實際你虧1元。如果放棄行權，你的虧損就是權利金2元。
所以要注意：買入期權合約，一定要在虛值期權和市值期權中合理選擇！
㈥ 認股權證和股份期權等的行權價格低於當期普通股平均市場價格時，就有稀釋性 為什麼 和市價一樣就不會嗎
你這個理解有點誤,這兩個都是有稀釋性的,對基本每股收益的稀釋.和價格是沒有關系,(只要大於0)
他這個稀釋性,是安認股權證折算相當於多少普通股,然後用凈利潤除以原來發行在外的普通票
+你這個相當數..
認股權證有自己的訂價