『壹』 期末股票指數期貨合約的價格怎麼算
中金所的三個期指IF, IH, IC，每個期指有4個可交易合約，分為當月、次月、當季、次季四個合約，比如目前IF有當月合約IF1601，次月合約IF1602，當季合約IF1603, 下季合約IF1606. 每個合約的交割日為名稱里指定月份的第三個星期五，遇假日順延。IF1601的交割日為16年1月的第三個星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。 合約的交割價格為交割日也就是最後交易日的標的指數的最後2小時的算數平均價，計算結果保留至小數點後2位。IF的標的指數是滬深300， IH的標的指數是上證50， IC的標的指數是中證500. 舉例來說，IF1601的交割價格，就是滬深300指數在16年1月15日最後兩小時的算數平均價，一般的交易軟體（比如文華財經WH6）都會在交割日給出預估的交割價。
『貳』 每隻股票購買時每股價格和指數有什麼關系
美股研究社解釋股指期貨與股市的關系：
第一、股票交易是轉讓股票；而股指期貨交易，是買賣雙方對漲跌趨勢判斷後，進行直接的做多或做空交易。
第二、從保證金制度來看，期貨和股票都實行保證金制度，都是合約交易。而股指期貨只需要合約價值10%的保證金。
第三、從合約有效期來看，股票只要在上市公司的存續期內，都是長期有效的。而股指期貨交易有最後交割日，在這一天買賣雙方進行現金交割平倉後，該合約就摘牌終止了。
第四、股票市場單只股票的可流通股本是固定的，除了增發、送股、配股等情況以外，總的份額不隨交易而變化；期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入則持倉總量增加，資金流出則持倉總量減少。
第五、股票市場的操作是「單向」，只能是先買後賣；而期貨市場的操作是雙向，既可以先買後賣，也可以先賣後買，比較靈活。
第六、股票交易因是T+1交易，而股指期貨交易是T+0交易，開倉後最短持倉時間可在兩分鍾內即可轉手，流動性極強。
『叄』 生產鑽井平台的A股股票有哪些
生產鑽井平台的A股股票如下：
太原重工
海油工程
中海油服
中集集團
A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由中國境內的公司發行，供境內機構、組織或個人（不含台、港、澳投資者）以人民幣認購和交易的普通股股票。A股不是實物股票，以無紙化電子記賬，實行「T+1」交割制度，有漲跌幅（10%）限制，參與投資者為中國大陸機構或個人。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的區分。這一區分主要依據股票的上市地點和所面對的投資者而定。中國A股市場交易始於1990年，經過十多年快速發展，現已初具規模。2015年4月8日，A股時隔7年重回4000點大關。
『肆』 以20元每股買入10000股甲股票,並以0.3元買入1張行權價為20元的甲股票認沽期權（合約單位10000股）
該投資者的盈虧平衡點為每股(C)
投入成本為股票價格+認沽期權價格
『伍』 某投資者以75（美元/股)的價格購買了100股甲公司股票，同時以3美元出售了1份80看跌期權（每份期權合約
他股票上每股虧1元，共虧100元
賣出看跌期權，每股得3元，共得300元
但是合同的買方在74美元時會行使期權，以每股80賣給這個投資者，所以每股虧6元，共虧600
所以累計虧400美元
『陸』 考慮一個期限為24個月的股票期貨合約，股票現在價格為40元，假設對所有到期日無風險利率（連續復利）
假設價格從合約初到合約期滿都一樣。
1、每股價格40+40*12%*2=49.6元 一份合約100股，所以一份合約價價格49.6*100=4960元。
2、每股分紅6*4=24元，每股價格為49.6-24=25.6元，所以25.6*100=2560元。
3、每股40+40*（12%*2-4%）=48元 一份合約價格 48*100=4800元
4、59+59*12%-4*3=54.08元
應該是這樣吧，我也不知道對不對。你自己查下計算公式吧。
『柒』 某人手中有10 000元，他看好市價為20元的某種股票，同時該品種的看漲期權合約價格為：期權費1元，協定價21
第一種方法收益30%=3000元，第二種方法收益是20個合約，每個合約收益500元共計10000元。呵呵，這就是期貨放大交易的力量，這是漲了贏很多，反之死的也很快。
『捌』 目前，中石油的股票價格為100元，某投資者買入了六個月後到期的該股票的股票期貨合約，合約的交割價格
『玖』 某投資者想在三個月後買入中石油的股票，中石油股票現在的價格為100元，該投資者由於擔心三個月以後中
原價格復率清算後35%，保值率不予計算