① 個股k線值怎樣計算聽過一個金融人士的理論:XX值取對數呈正態分布，這個XX指的什麼
這些理論也不一定準確
② 如何理解 Black-Scholes 期權定價模型
Black-Scholes-Merton期權定價模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model)，即布萊克-斯克爾斯期權定價模型。
1997年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特·默頓(Robert Merton)和斯坦福大學教授邁倫·斯克爾斯(Myron Scholes)，同時肯定了布萊克的傑出貢獻。
斯克爾斯與他的同事、已故數學家費雪·布萊克(Fischer Black)在70年代初合作研究出了一個期權定價的復雜公式。與此同時，默頓也發現了同樣的公式及許多其它有關期權的有用結論。默頓擴展了原模型的內涵，使之同樣運用於許多其它形式的金融交易。
③ 對數正態分布和正態分布是不是一個意思
lognrnd得到的是無單位的量，用它得到的是一組其自然對數滿足正態分布的隨機數，而不是本身就滿足正態分布的dB值。 dB通常都是以"20log10()」定義的吧（如果是功率之類的就是10log10()），其對數的底數為10，而lognrnd應該得到的是自然對數，需要轉化一下。
④ 對數正態分布是是什麼分布 謝謝
如果 X 是正態分布的隨機變數，則 exp(X) 為對數分布；同樣，如果 Y 是對數正態分布，則 ln(Y) 為正態分布。
對於 x > 0，對數正態分布的概率分布函數為
其中 μ 與 σ 分別是變數對數的平均值與標准差。它的期望值是
方差為
給定期望值與標准差，也可以用這個關系求 μ 與 σ
</p>
⑤ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利,用lnS1-lnS0來近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根據集合布朗運動可知,此收益是服從正態分布的。
⑥ 如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布
先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估計
⑦ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。
⑧ 對數正態分布的基本概念
在概率論與統計學中，對數正態分布是對數為正態分布的任意隨機變數的概率分布。如果 X 是服從正態分布的隨機變數，則 exp(X) 服從對數正態分布；同樣，如果 Y 服從對數正態分布，則 ln(Y) 服從正態分布。 如果一個變數可以看作是許多很小獨立因子的乘積，則這個變數可以看作是對數正態分布。一個典型的例子是股票投資的長期收益率，它可以看作是每天收益率的乘積。
設ξ服從對數正態分布，其密度函數為：
數學期望和方差分別為：
⑨ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益
鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖