❶ 某股票的價格期望值是1000元,其貝塔系數為0.6,無風險利率為10%,全市場組合的預期收益率為17%.
設合理價格為x
預期要求收益率=(1000-x)/x=無風險收益率10%+貝塔系數0.6*（17%-10%）
算出來x=876 很簡單的呵呵
❷ 收益期望值
答案是B，解釋如下：
期望值實際上就是求加權平均數。
該股票的每股收益期望值=(0.7*4+0.6*6)/10=0.64元
❸ 股票數據求數學期望或方差
首先你得對股票市場有所了解，你是要對個股還是整個盤面做分析
舉個例子，對上證的一個月的指數或者交易量做個統計（可從股票操作系統中得到）利用統計的公式計算方差，期望等等，經過數值的比較可以看出一定的結論
個股也是一樣
需要了解的知識有概率統計和股票常識
❹ 股票每股收益期望值的計算！
0.64
❺ 理論上如何計算股票價格
因為股票單價是由當前持有該公司流通股股票的人和持現金的人在國家允許的每天波動范圍內波動,並沒有其他的任何計算公式!不過,可以根據動態市盈率和市場平均水平接近的值來計算其的合理價值!合理價值並不會直接等於其的股票面值!!
❻ 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式
1、期望收益率計算公式：
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。
解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979
❼ 數學期望的股票習題 某人用10000元投資於某股票，該股票當前的價格是2元每股，假設一年後該股票等可能
是錯誤的，因為誰也不知道一年後的股價是多少。如果是一元每股的話，現在買就貶值了，如果是4元每股，那麼以同樣的價錢，一年後再買就不會比現在買的多。
❽ 求股票期望收益率
股票風險溢價從來沒有參考意義，期望收益更是無中生有，不過是利益陷阱的誘餌罷了。
❾ 求股票的期望收益率和標准差
期望值=15%*40%+10%*60%=12%
標准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245