Ⅰ 基金規模對股票差價收益率的回歸結果 stata編程 該怎麼寫程序以及運行出來的效果如何 請哪位幫忙解答一下
這個說的太抽象啦
要有數據和參考論文才懂得具體操作
Ⅱ stata如何回歸
1、生成一個自變數和一個因變數。
Ⅲ 用stata做ols回歸後出來的數據分別代表什麼
關鍵看三個地方，一個是判定系數R方，本圖中，為0.9464，,擬合優度很高。
第二看回歸系數，本例中，常數項為9.347，系數為0.637，
第三看回歸系數的顯著性檢驗，即P值，本例中，x的系數的P值為0.000，小於0.05，說明x對因變數有顯著的影響。其它的基本可以忽略。
Ⅳ 求統計大神！~怎麼用stata來分析股票價格漲跌限制的磁吸效應
logit模型不復雜的，復雜的是你的研究設計要考慮哪些因素的分析
Ⅳ stata 中一元回歸和多元回歸到底要不要robust這個東西，我都要做瘋了，求助，在線等，
robust是調整異方差的
用的時候樣本要大點
你想看加了robust回歸後的調整的R2
那麼每次回歸後
輸入
di e(r2_a)
Ⅵ stata簡單回歸，Fama-MacBeth逐步回歸用什麼軟體實現
好像現在文獻里提到Fama-MacBeth回歸通常指的是：以各個橫截面的數據估計出一組回歸，然後利用這些回歸的系數再計算出t值，從而解決Cross-sectional corrleation of resiudals對回歸t值的高估問題。
【 在 bbscity (還我機會) 的大作中提到: 】
: 以我目前對Fama-Macbeth的理解就是（唉，看了這么常時間一直困擾在第二步）：
: 要解決的問題是，Beta和回報有長期穩定的線性關系，
: 因為單個股票的beta穩定性差，且估計的精度差，
Ⅶ 求統計大神!~怎麼用stata來分析股票價格漲跌限制的磁吸效應 有償幫助
面板logit模型非常復雜，普通logit模型簡單，用logit命令即可
Ⅷ STATA軟體回歸分析中 請解釋一下ss df ms coef t F 等等這些是什麼意思 ，哪個是表明相關性的系數的
SS是平方和，它所在列的三個數值分別為回歸誤差平方和（SSE）、殘差平方和（SSR）及總體平方和（SST），即分別為Model、Resial和Total相對應的數值。
df（degree of freedom）為自由度。
MS為SS與df的比值，與SS對應，SS是平方和，MS是均方，是指單位自由度的平方和。
coeft表明系數的，因為該因素t檢驗的P值是0.000，所以表明有很強的正效應，認為所檢驗的變數對模型是有顯著影響的。
F是F test F 檢驗，聯合顯著檢驗值，是表明相關性的系數。
(8)stata股票價格回歸擴展閱讀：
Stata具有如下統計分析能力：
1、相關與回歸分析：
簡單相關，偏相關，典型相關，以及多達數十種的回歸分析方法，如多元線性回歸，逐步回歸，加權回歸，穩鍵回歸，二階段回歸，百分位數 ( 中位數 ) 回歸，殘差分析、強影響點分析，曲線擬合，隨機效應的線性回歸模型等。
2、數值變數資料的一般分析：
參數估計，t檢驗，單因素和多因素的方差分析，協方差分析，交互效應模型，平衡和非平衡設計，嵌套設計，隨機效應，多個均數的兩兩比較，缺項數據的處理，方差齊性檢驗，正態性檢驗，變數變換等。