㈠ 請檢驗滬深300價格收益率序列是否服從正態分布
股市有自己的去年規律，它不是隨機的數，所以不服從正態分布。
㈡ 為什麼股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利,用lnS1-lnS0來近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根據集合布朗運動可知,此收益是服從正態分布的。
㈢ 為什麼假設股票價格服從正態分布是不現實的
股票價格多半不是自然形成，而是人為操縱的成份比較大，尤其受政策影響非常明顯 。
㈣ 既然收益率不滿足正態分布,為何我國股票市場還是有效的呢，就是為何還是達到了弱式有效呢
收益達不到了滿族正態分布的我們股市快要社長是不可能有戲
㈤ 股票期權定價和行權價格是一個概念么
股票期權定價和行權價格不是一個概念。
行權價格是指經濟行為相關方行權時所支付或者獲得的金額。增長期權的行權價格是形成標的資產投資所需要的金額;退出期權的行權價格是標的資產在未來行權時間可以賣出的價格,或者在可以轉換用途情況下標的資產在行權時的價值。
期權定價，期權價值的兩個基本構成要素是：內含價值和時間價值。期權定價，內含價值，也稱內在價值，是期權持有人因通過行權獲得股票而不是直接購買股票而實現的收益。
(5)股票收益服從正態分布股票價格服從正態分布擴展閱讀：
行權價格和權證價格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。
期權定價模型通過考慮預計股價的波動來假設未來股價的統計分布，由此估計未來股價的各種可能性。比如布萊克-斯科爾斯模型會假設股價服從對數正態分布。該假設認為股價的小幅波動比大幅波動可能性更大。股票波動性越大，市價具有較大增加幅度的可能性越高。
㈥ 收益率呈正態分布的收益率概率求解~
15.86%，15.86%，平均收益10%，則u=10%，標准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之間的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之間的概率為68.26%，因為關於收益率x=10%對稱，所以得到小於0%的概率為15.86%，同理，20%以上的概率為15.86%。
㈦ afp股票收益率正態分布
股票收益率並不是正態分布,而是相比正態分布,還具有尖峰厚尾,波動聚集等特徵,這很正常,因為並不是說就一定要正態,假定正態能夠方便。
㈧ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益
鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖
㈨ 股票收益率服從正態分布，這種假設合理嗎
其實也有點道理，里大盤越近，追蹤大盤越緊的收益率越高！希望能夠認可。
㈩ 如果用matlab驗證股票的收盤價符合對數正態分布
先導入數據，然後取收盤價的對數值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %標准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
畫出概率分布圖
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估計