A. 認購期權價值與股票價格有關系嗎
您好，認購期權價值與股票價格為正相關關系。
B. 股票漲到什麼價格時投資期權更有利
分析：由於購買的權證股數多，所以股票的價格漲到比買股票和買權證同樣收入時的價格高時，投資期權更有利。
設：股票漲到買股票和買權證同樣收入時的價格為X元。
依據題意可列方程：
(X-94)×（9400÷94）=（X-95）×2000-（4.7×2000）
X=105.4
答：股票的價格漲到比每股105.4元高時，投資期權更有利。
C. 認沽期權價值與股票價格有關系嗎
您好，認沽期權價值與股票價格為負相關關系。
D. 股票期權價格的影響因素有哪些
1、標的股票價格：由於認購期權的內在價值等於股票價格減去行權價格，所以當股票的價格上升時，認購期權的價值也要上升。同理，由於認沽期權的內在價值等於行權價格減去股票價格，所以當股票價格上升時，認沽期權的價值在下降。
2、行權價格：當行權價格上升時，認購期權的價值下降，認沽期權的價值上升。
3、市場無風險利率：市場無風險利率通常是取為短期國債的利率。它是影響期權價值最為復雜的一個因素。一方面，當市場無風險利率上升時，人們對股票未來的預期收益率就會提高，從而導致認購期權的價值上升，認沽期權的價值下降。
另一方面，當市場無風險利率上升時，股票的價格往往會下跌，這就造成認購期權的價值下降，而認沽期權的價值反而上升了。然而在現實交易中，往往前一個原因更佔主導位置，但有時兩個原因導致的凈效應也可能使認購期權的價值隨著無風險利率增加而減少，認沽期權的價值隨著無風險利率增加而增加。
4、股票價格的波動率：股票價格的波動率是用來度量未來股票價格的不確定性的。如果股票價格的波動率越大，那麼股票價格就以更大的可能性上漲或下跌。對於認購期權，由於股票上漲的幅度變大，持有者獲利的可能性就越大，同時他最多順勢權利金，所以認購期權的價值隨著波動率的增大而增大。
對於認沽期權，由於股票下跌的幅度也變大，持有者獲利的可能性也會變大，同時他最多損失權利金，所以認沽期權的價值也隨著波動率的增大而正大。從上面來看，波動率對於認購、認沽期權的影響，效果是一樣的。
(4)股票價格越高認購期權擴展閱讀：
期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數量固定而有限。期權交易中，期權合約不但有月份的差異，還有執行價格、買權與賣權的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執行價格的期權合約，因此期權合約的數量較多。
期權與期貨各具優點與缺點。期權的好處在於風險限制特性，但卻需要投資者付出權利金成本，只有在標的物價格的變動彌補權利金後才能獲利。但是，期權的出現，無論是在投資機會或是風險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。
E. 當股票價格達到多高時，美式看跌期權價值幾乎為零
期權要約定一個行權價格，當行權的標的物的價格比行權價高時，看跌期權的價值就為零。
例如：某看跌期權的行權價是10元，若標的物價格是9元時，該期權的理論價值是10-9=1元，當標的物的價格超過10元時，該期權的價值為零。
我想知道的是，一般來說，要股票價格多高時我可以判定這張期權的價值幾乎為零了？
當股票的價格高過認沽權證行權價時，認沽權證的理論價格已是零了。以後能不能有價值，很難有一個數據量化。只能觀察股票的走勢，自己依據經驗判斷一下，股票能否下跌。從而判定能不能購買該權證。
您知道現在為止，有這個研究嗎？
很抱歉，不知道。
F. 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S
G. 其它條件不變，期權期間越長，期權價格越高。這句話怎麼理解
因為期權的價值分為時間價值和內在價值，只有實值期權有內在價值，例如認購期權的內在價值指的是max{股票市價-行權價，0}。而時間價值指的是權利金中超過內在價值的部分，反映了到期前股價波動帶給權利方的潛在收益。如果離行權日越遠，說明能達到行權價格的可能性越大，時間價值越大，其他條件不變，期權價值越高，所以期權價格越高。到了行權日，時間價值逐漸減小，直至減少到0。
H. 買入跌期權的股票，期權費越高該怎麼辦
按執行價格和標的股票的價格的關系分，股票期權可以分為虛值期權、平值期權和實值期權。當股票價格大於認購期權的執行價格，認購期權處於實值狀態。當股票價格等於認購期權的執行價格，認購期權處於平值狀態。當股票價格小於認購期權的執行價格，認購期權處於虛值狀態。
假如投資者預期股價在未來會以一定幅度上漲，在股價一定幅度的上升以後，買入一份認購期權，同時賣出一份到期日相同，但行權價較高的認購期權。賣出認購期權的權利金可以抵消一部分低行權價期權的權利金成本
I. 股價上升時，為什麼認沽期權的價格即會下降
Delta值（δ），又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。
J. 為什麼無風險利率越高 看漲期權價格越高
具體解釋：
利率升高時，資產價值下降。或者也可以從貨幣時間價值考慮，無風險利率高時，某物的現值就低了 然後這里說的對買方有利賣方無利也可以從這個角度考慮，無風險利率高了，貨幣時間價值就變大，也就是現在的錢更值錢了，買入期權就意味著本來要現在買入的東西可以推遲買入，所以看漲期權價格就升高了。