⑴ 這道金融數學題怎麼寫
博弈論，有點高深，有點麻煩，
對不住，大學時候學的挺好的，不過現在忘了
⑵ 的美股股價是按人民幣還是美元為單位的
美元，當前最新貨幣兌換：1美元=6.3366人民幣元，交易時以銀行櫃台成交價為准。
⑶ 一股股票價值100美元。一年以後，股票價格將變為130美元或者90美元。假設相應的衍生產品的價值將為U=0美
P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權初始價格定價模型。
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數
例：l月1日，銅期貨的執行價格為1750 美元／噸，A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，收入5美元。2月1日，銅價跌至1 695美元／噸，看跌期權的價格漲至55美元。此時，A可採取兩個策略：
行使權利一：A可以按1695美元／噸的中價從市場上買入銅，而以1 750美元／噸的價格賣給B，B必須接受，A從中獲利50美元（1750一1695一5），B損失50美元。
售出權利：A可以55美元的價格售出看跌期權。A獲利50美元（55一5〕。
如果銅期貨價格上漲，A就會放棄這個權利而損失5美元，B則凈得5美元。
⑷ 求解答！
11. 一位投資者買了4月份到期的IBM股票看跌期權，執行價格為100美元，期權費為8美元。則在下列兩種情況下，這位投資者在到期日的利潤依次是（ ）
（1）到期日當天股價為110美元；
（2）到期日當天股價為95美元。
看跌期權在股票價格達到100美元以上即選擇不行權
（1）不行權，在持有股票的情況下：利潤=110-100-8=2美元每股；在純粹購買期權的情況下：利潤=-8美元每股；
（2）行權，利潤=100-95-8=-3美元每股
⑸ 2、一股股票價值100美元。一年以後，股票價格將變為130美元或者90美元。假設相應的衍生產品的價
建立股票和無風險資產的組合,其未來現金流與期權匹配.
假設買入x股股票，買入y份無風險資產，則有：
股票上漲：130x+1.05y=0
股票下跌：90x+1.05y=5
求解，x=-0.125, y=15.48
則期權價格為：100x+y=2.98
⑹ 1.考慮一個期限為8個月的股票期貨，股票現價為98美元/股。該公司將在4個月後發放紅利1.8美元/股。不同期限
樓主是要算股票期貨價格嗎？這兒還需要一個條件：無風險收益率。
期貨價格F=（98-紅利貼現值）*（1+無風險收益率）
⑺ 《股票作手回憶錄》買入10股鋼鐵，價格為901/8美元。901/8是什麼意思啊
當時股票一個點是1美元 1/8個點可以看成是手續費 書上面稱之為溢價 買進和賣出兩頭收費 也就是說他90美元進的股票 實際成本是90又1/8美元
當時每股喜歡用 1/8點 1/4點 3/8 1/2點表示小數點後面的數字
⑻ 一家公司宣布3對1的股票分割,請問執行價格為90美元的看漲期權應該如何調整
一家公司宣布散對應的股票分割，請問執行價格為90美元的看漲期應該如何調整？這個還真的不太明白是什麼意思？
⑼ 一種物品的價格從8美元上升到12美元，需求從110單位單位減少為90單位。
如果【一種物品的價格從8美元上升到12美元，需求從110單位單位減少為90單位。用中點法計算的彈性。】
那麼：
dQ=20，dP=4P1+P2=20，Q1+Q2=200，根據中點法計算公式可知彈性=1/2。
溫馨提示：以上信息僅供參考。
應答時間：2021-02-04，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑽ 一股股票價值100美元，1年以後，股票價格變為130美元或者100美元，假設相應
做一個投資組合，買入x股股票，以及投資y在無風險產品上，並且其現金流與衍生產品匹配，則：
股價上漲，組合價值等於衍生品價值：130x+1.04y=10
股價下跌，組合價值等於衍生品價值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205
因此衍生品價格為C=x+y=0.0128
第二題類似，只是：
股價上漲，組合價值等於衍生品價值：130x+1.04y=30
股價下跌，組合價值等於衍生品價值：100x+1.04y=0
求解方程，得到x=1，y=-0.9615
因此衍生品價格為C=x+y=0.0385