A. 當股票價格達到多高時，美式看跌期權價值幾乎為零
期權要約定一個行權價格，當行權的標的物的價格比行權價高時，看跌期權的價值就為零。
例如：某看跌期權的行權價是10元，若標的物價格是9元時，該期權的理論價值是10-9=1元，當標的物的價格超過10元時，該期權的價值為零。
我想知道的是，一般來說，要股票價格多高時我可以判定這張期權的價值幾乎為零了？
當股票的價格高過認沽權證行權價時，認沽權證的理論價格已是零了。以後能不能有價值，很難有一個數據量化。只能觀察股票的走勢，自己依據經驗判斷一下，股票能否下跌。從而判定能不能購買該權證。
您知道現在為止，有這個研究嗎？
很抱歉，不知道。
B. 為什麼對於美式期權來說，到期期限越長，價值越大對於歐式期權來說，較長時間不一定能增加期權價值
對於歐式期權來說，期權持有者只能在到期日當天行權，故距離到期剩餘時間長並不意味著到期日當天標的資產的價格對多頭有利，因此，對於歐式期權來說，到期剩餘時間對期權價格的影響具有不確定性。
在無股利情況下確實是時間越長時間價值越高。
當股利存在時歐式看漲期權價值不一定隨著到期時間增加而增加，因為可能增加到期時間後會把股利包含在期限內，因此導致期權時間價值下降。
而美式看漲期權沒有這樣的擔憂，因為可以提前執行。
C. 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣
對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。
對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的證券減去收益折現），BS也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此BS不適用。
(3)對於美式看跌期權來說當股票價格非常低的時候提前執行可能是明智的擴展閱讀：
注意事項：
1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時，期待股票行情是熊市看跌。
2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權價格為$1，一份期權合約的價格為$100。
3、對於標准普爾(S&P)期貨期權，每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1，當期貨合約執行時，將為之支付$250。
4、如果想要買入看跌期權，對行情的展望是旅市看跌的，期望標的資產的價格會下跌。
參考資料來源：網路-看跌期權
參考資料來源：網路-歐式期權
參考資料來源：網路-美式期權
參考資料來源：網路-價值區間
D. 美式看跌期權的權利金不應該高於執行價格。為什麼如果高了會出現什麼情況
實際上無論是美式還是歐式看跌期權，其權利金都不應該高於執行價格(這是對於行權比例為1:1的期權為基準的，若行權比例超過1:1這個理論就不成立了)，很簡單的一個問題就是標的物的價格最多也只能為零，理論上是不會出現負值的，而看跌期權的價值是執行價格減去標的物價格，若標的物價格為零，其看跌期權權利金的最大值就是執行價格，若權利金高於執行價格，那麼就意味著要標的物的價格低於零才會有盈利空間，故此就會有這樣的結論。
E. 判斷題：1.對於看跌期權的雙方來說，當市場價格等於執行價格和期權費之和時，達到盈虧平衡點
錯誤，理由：買進看跌期權，買方盈虧應為執行價格-市場價-權利金
即盈虧平衡時，市場價＝執行價格-權利金。
舉例：買進看跌期權合約價（執行價10元），期權費2元，一段時間後現貨價為8元。
由於現貨價格下跌，所以應該執行合約（我買它會跌），不管是否虧損。而盈虧計算公式應為：執行價－現貨價－期權費
F. 美式看漲期權為什麼不被提前執行
在不分紅的情況下，提前執行收益小於期權價格
G. 如果我買入看跌期權的執行價很低很低，不是就可以賺很多了
照你這個買法，你得虧死...
你先支付了5元/股的權利金獲得了一個權力，這個權力是規定我在約定日期時必須以0.1元/股的價格向你買入股票，如果到期時股價為3元，那麼你需要以3元的價格買入，再以0.1元的價格賣給我，你虧2.9元，而且還有每股5元的權力金，相當於你每股虧7.9元，1份看跌期權是1000股，你要虧7900元來執行合約。
如果你放棄合約，你也要以每股5元的價格來做賠付，那麼你要虧5000元
H. 當標的資產價格遠遠高於期權執行價格時,應該提前執行美式看漲期權
這個時候哪怕你認為股票不會再漲了，但是它還沒有到期，所以還有時間價值，把期權賣出去會比直接執行獲得的收益更大。
I. 為什麼對於股票不分紅的情況,美式看漲期權往往不選擇提前執行,美式看跌期權往往選擇提前執行
可能這個時候市場是比較變化的，
J. 美式看跌期權提前執行 為什麼美式看跌期權
美式期權是指可以在期權到期之前任何一個時點行權的期權，歐式期權則只能在期權到期日行權。美式期權的價值不低於同樣條款（指同樣標的、到期日和行權價）的歐式期權。這使得美式和歐式看跌期權的價值上下限不一樣。
美式期權的價值在於可以提前行權，提前行權需要付出代價，這個代價是一旦行權，期權的時間價值就消失了。所以，提前行權一般都發生在深度價內的情況，這時候期權的時間價值相對較小。
而提前行權的好處是，可以提前結算出現金流，從而獲得這個現金流的時間價值。