Ⅰ 如果股票在期權到期日那一天價格的價格為53美元，那麼對於一個執行價格為45美元的戴爾股票10月份到
看漲期權：由於是看漲期權，到期時標的股票價格高於行權價格，故此對期權行權，行權收益為53-45=8美元，扣除購買看漲期權費，凈收益為8-5=3美元。
看跌期權：由於是看跌期權，到期時標的股票價格高於行權價格，故此對期權不行權，行權相當於用45美元的價格賣出市價為53美元的股票，不行權其凈損失為購買看跌期權費1美元。
Ⅱ 2016年4月，執行價格為50元/股的8個月期B公司股票看漲期權的價格為9元（設1份看漲期權可購買1股）
根據期權平價定理有：看漲期權-看跌期權=當前價格-執行價格現值
所以，看跌期權=看漲期權+執行價格現值-當前價格=9+50/（1+5%）-55=1.62元。
Ⅲ 股票現價<交割價格,應該是看跌期權嗎
期權的看漲看跌不是根據價格的高低來判斷的，而是根據對價格的預期來判斷。
看漲期權：例如某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要上漲到105左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100再買進500股，
看跌期權：同樣，某投資者持有某股票100股，現價為100元，預計股票價格將要下跌到95左右，於是支付每股10元的費用買進某期貨合約，一月後可以以當前價格100賣出這100股。
這里約定的價格（即交個價格）可以高於市場價也可以低於或等於市場價，不能作為區分看漲或看跌的依據。當到期後的市場價（S）高於執行價（K）時看漲期權的買方行權更有利，當到期後的市場價（S）低於執行價（K）時看跌期權的買方行權更有利。
Ⅳ 股票期權行權價 是什麼意思
期權是指在未來一定時期可以買賣的權力，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。
期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利，完全可以靈活選擇。 期權分場外期權和場內期權。場外期權交易一般由交易雙方共同達成。
行權有時間限制，是在指定期間（行權期）行使權利，既不能在行權期之前，也不能在行權期之後。特別要注意的是，行權操作逾期不候，到期後尚未行權的權證將予注銷，屆時該權證將沒有任何價值。一般而言，投資者可在權證的上市公告書中找到該權證的行權期。
(4)股票當前價格50一看漲期權行權價擴展閱讀：
1、股票期權具有以小博大的功效：投資者拿100萬自有資金操作和拿5萬期權費用做100萬名義本金的期權所帶來的收益是差不多的。這樣的話，剩下的95萬還可以去做其他的投資，是一個非常好的一個以小博大的工具。
2、股票期權具有下有底，上不封頂的特點：投資者拿100萬自有資金操作和做股票配資，收益和虧損是成正比的，然而股票期權的最大虧損就是所支付的期權費用，不管股票下跌多少，都不需要去支付其他任何費用，但是盈利卻是無限的。
3、股票期權是給高杠桿配資上了一個保險：股票期權的杠桿比例最高可以達到30倍，這是所有配資所不能達到的，而且固定風險，是風險可控下的潛在杠桿高收益。
Ⅳ 【求解】歐式看漲期權價格 計算題
對於第一問，用股票和無風險貸款來復制。借入B元的無風險利率的貸款，然後購買N單位的股票，使得一年後該組合的價值和期權的價值相等。於是得到方程組：
N*Sup - B*（1+r ） = 5 ； N*Sdown - B*（1+r ）= 0。其中Sup、Sdown為上升下降後的股票價格，r為無風險利率8%.於是可以解出N和B，然後N*S - B就是現在期權的價格，S為股票現價。這是根據一價定律，用一個資產組合來完全復制期權的未來現金流，那麼現在該組合的價格就是期權的價格。
對於第二問，思路完全一樣。只是看跌的時候，股票上漲了期權不行權，到期價值為0；股票下跌了期權行權，到期價值為5。也就是把上邊的兩個方程右邊的數交換一下。
希望對你有所幫助。
Ⅵ 看漲期權和看跌期權的計算
買入兩份期權成本是5元，價格再8-12元之間不會行權，加上成本，價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。
所以15塊時，股票賺5塊，看跌期權不行權，看漲期權行權賺3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元時，股票賺2塊，看漲期權可行權可不行權，看跌期權不行權，收益2-5=-3元
下跌到5元時，股票虧5元，看跌期權賺3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……
Ⅶ 你擁有一個股票的看漲期權，執行價格為40美元。期權將在三個月後到期。
由題可知，是期權的賣方，出售一份看跌期權，獲得2美元期權費，這是獲得最多的收益。
假設，3個月後價格為35美元，價格比止盈價格低，買方行使期權權利，以40美元出售標的物，差價為5美元，減去期權費，最後收益3美元。對應的，虧損3美元。同理，到期價格越低，對你越不利。最多虧損38美金(價格為0)。
假設到期日標的物價格45元，買方不會執行權力，則買方虧損(2美金)期權費，而你只能賺取2美金。綜述，作為期權賣方，最多盈利2美元，最大虧損38美金。
假定到時候股票的市場價格是T；T<95 ，3份期權都不會行權。
組合收益是：20+10-15=15
95<=T<100 第一份期權（K=95）行權，由此虧損，但是虧損小於5。組合收益大於10，依次類推，發現這個組合式套利組合。
(7)股票當前價格50一看漲期權行權價擴展閱讀：
看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；
當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
Ⅷ 股票上漲時的看跌期權行權價格
看跌期權：如果行權價格高於標的資產當前價格，那麼屬於實值期權，低於標的資產當前價格，則屬於虛值期權，等於標的資產價格，就是平值期權。 行權價格與權利金的價格是同向的（對於看跌期權），對於賣方來說因為權利金的定價是根據相關公式進行定價而不是主觀判斷的，公式包括：BS模型，二叉樹模型，蒙特卡洛模擬等等。權利金影響的參數包括：時間，波動率，無風險利率、行權價格、資產目前價格等等，
Ⅸ 為什麼看漲期權價格不超過股票價格 S0>=C
1、若期權價格和股票價格一致，且K=0在現實中不可能，所以期權的收益永遠小於股票，誰還會買期權。
2、期權價格大於股票價格，且K=0在現實中不可能，所以期權的收益永遠小於股票，誰還會買期權。