⑴ 十大經典量化交易策略
1. 海龜交易策略：著名的海龜交易法，由商品投機大師理查德·丹尼斯在1983年推廣，該系統涵蓋了交易的各個方面，並消除了交易員主觀決策的餘地。它具備一個完整交易系統的所有要素，包括市場選擇、頭寸規模、入市時機、止損設置、離市時機和交易策略。
2. 阿爾法策略：旨在從市場中獲得超額收益，通過量化模型和演算法，尋找市場定價偏差，並利用這些偏差產生阿爾法收益。
3. 多因子選股策略：結合多個指標和因子，如價值、成長、質量、動量等，來選取具有潛在投資價值的股票。
4. 雙均線策略：運用兩條移動平均線（通常是短期和長期均線）來判斷市場趨勢和交易信號，當短期均線穿越長期均線時，通常被視為買入或賣出的信號。
5. 行業輪動策略：通過分析宏觀經濟、政策導向和行業發展趨勢，識別並參與最具增長潛力的行業，同時退出或減少在衰退行業的投資。
6. 跨品種套利策略：利用不同但相關的商品之間的價格差異進行套利，這種策略通常要求市場存在一定的價格關系。
7. 指數增強策略：通過主動管理，旨在超越市場基準指數的表現，通常涉及選擇個股和時機上的優化。
8. 網格交易策略：在預設的價格區間內放置多個買賣訂單，當價格波動時，自動執行這些訂單，從而在波動中獲得利潤。
9. 跨期套利策略：在同一商品的不同到期月份之間進行套利，利用到期月份價格差異獲利。
10. 高頻交易策略：利用先進的演算法和硬體，在極短的時間內執行大量的訂單，從微小的價格變動中獲利。
拓展資料：海龜交易法不僅因其獨特的交易哲學而聞名，還因其系統化的方法而備受推崇。阿爾法策略需要強大的數學和統計背景來構建和維護量化模型。多因子選股策略的實施要求綜合分析能力和對市場理解的深度。雙均線策略簡單易行，適合初學者。行業輪動策略需要對宏觀經濟和行業發展有前瞻性的判斷。跨品種套利策略適合於對商品市場有深入理解的投資者。指數增強策略常用於資產管理中，追求超越市場平均水平的收益。網格交易策略在波動性較大的市場中尤為有效。跨期套利策略要求對期貨市場有深入的了解。高頻交易策略則依賴於先進的技術和快速的執行能力。