A. 科創板異常交易行為包括哪些
根據《上海證券交易所科創板股票異常交易實時監控細則》(2023.02.17),科創板異常交易行為包括:
1、虛假申報
是指不以成交為目的,通過大量申報並撤銷等行為,引誘、誤導或者影響其他投資者正常交易決策的異常交易行為。
2、拉抬打壓股價
是指大筆申報、連續申報、密集申報或者明顯偏離股票最新成交價的價格申報成交,期間股票交易價格明顯上漲(下跌)的異常交易行為。
3、維持漲(跌)幅限制價格
是指通過大筆申報、連續申報、密集申報,維持股票交易價格處於漲(跌)幅限制狀態的異常交易行為。
4、自買自賣或者互為對手方交易
是指在單個賬戶、自己實際控制的賬戶之間或者涉嫌關聯賬戶之間大量進行股票交易,影響股票交易價格或者交易量的異常交易行為。
5、嚴重異常波動股票申報速率異常
嚴重異常波動股票申報速率異常,是指違背審慎交易原則,在股票交易出現嚴重異常波動情形後的10個交易日內,利用資金優勢、持股優勢,在短時間內集中申報加劇股價異常波動的異常交易行為。
6、違反法律、行政法規、部門規章、規范性文件或者本所業務規則的其他異常交易行為。
上交所根據本細則規定的異常交易行為類型,結合申報數量和頻率、股票交易規模、市場佔比、價格波動情況、股票基本面、上市公司重大信息和市場整體走勢等因素進行定性與定量分析,對投資者異常交易行為進行認定。
投資者的科創板股票交易行為雖未達到相關監控指標,但接近指標且多次實施同類型異常交易行為的,上交所可將其認定為相應類型的異常交易行為。