① 套利是什麼意思能否舉個例子謝謝
套利 ，在金融學中的定義為:在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。
舉例：香港市場美圓對人民幣是1：8，倫敦市場是1:8.1，那麼比就可以在香港市場買入美圓，在倫敦市場再賣出，賺這0.1的價差，這個是一分鍾完成的，而且是無風險的，這就是套利。
套利
[ tào lì ]
基本解釋
1.在同一市場或不同市場上同時買進和賣出同一種或等量的證券、商品合同、保險單或外匯,旨在從差價中取利。
2.在一個市場上購進,而在另一個市場上空頭售出。
拓展資料
造句
1.套利者、可以通過受讓低價非流通股控制上市公司，在這之前購入低價的普通股，在重組公布時拋售套取利潤，或者在重組成功後通過再融資套取利潤。
2.電信已引進一套利用浮標狀超音波傳輸器的服務，可將傳輸器的一端連到手機，另一端連到釣線。
3.套利交易者借入低息貨幣,買入收益率較高的幣種。
4.第五部分結合實例對股票指數期貨套利進行了實務研究。
5.同時也表明深圳股市基本上符合套利定價模型。
② 什麼是套利行為能舉幾個詳細的例子來說明以下嗎
期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。期現套利對於股指期貨市場非常重要。
一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。
另一方面，套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。
③ 套利交易怎樣計算能有具體案例分析一下嗎
比方說50ETF就有人套利過.
具體案列是這樣的
1.在07股市行情大漲的時候有些人通過50ETF的申購贖回和二級市場的差異而實現了套利
那時候有些股票是屬於長時間停盤的有重大利好刺激的,然後因為這里復股里有些是50ETF的配置里的,那麼有些人就是通過復盤後前幾天通過購買50ETF然後轉換成一籃子股票,那麼其中就帶有這些即將復盤大漲的股票.重而實現了幾天內的快速暴力套利.
案列2,08大跌有些人也用同樣的手發.把長時間停盤的股票通過一籃子的配置去變成了50ETF.借道把股票全給了50ETF從而避免了復盤都暴跌的情形
④ 教你三種有效的炒股套利方法
套利分為無風險套利和低風險套利，無風險套利涉及比較復雜的數學模型不在此討論范圍之內，日常交易中低風險的套利情況比較多，使用價值比較高。套利分為技術型套利和題材型套利，這里講的是題材型套利。題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤套利三種。
⑤ 股票套利方法
題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤套利三種。
一、補漲式套利
當有一個個股的題材具有代表性意義且區間漲幅非常誇張時，同題材、同板塊、相對滯漲的個股就有比較大的補漲空間和比較小的回撤風險，適合重倉買入。
二、擴散式套利
當一個題材大范圍爆發的時候，市場的炒作會具有延展性和擴散性，炒作范圍會擴大到此題材的上下游、替代品，雖然擴散的強度大都不如本題材的強度，但能先一步潛伏的資金往往能獲得不錯的短線收益和非常低的風險。
三、內外盤套利
自2013年國內成長股盛宴開始，A股市場高成長的炒作一直是跟隨美股同概念的趨勢的，手游、彩票、影視、生物等主題莫不如此。因此中美成長性個股具有比較強的聯動性。
題材型套利的要點：
1.因為補漲的個股通常不止一個，因此一定要選最強的，盤子干凈大小適中、最受游資矚目的標的，選錯的話收益會大大降低，最好是在出現漲停的時候打板介入或者漲停次日介入，提前潛伏並非上策。
2.擴散板塊的漲幅不會超過龍頭漲幅，因此買入之後通常預期收益為龍頭板塊漲幅的30%-50%。
3.由於內外盤的時差問題，聯動具有滯後性，因此買入的位置和價格比較重要，大盤較差的時候經常會出現高開低走。
⑥ 信貸違約掉期合約和股票套利的案例
CDS價差當然會變，經過統計後CDS價差與股價會呈現出某種負相關性，就像兩個跨期期貨合約的差價常常會在一個區間上下波動一樣，但CDS價差與股價是更復雜的關系，不是簡單的兩者之差，所以文中對於兩者的關系使用擴闊和緊縮兩詞。
股價下跌，CDS價差會上漲，反之CDS差價會下跌。這個關系大體是這樣的。
文中的意思是假設了股價變動在先，而CDS價差還沒有變動，從而我們就可以根據兩者的關系來預測CDS價差會怎樣變動。並不是說CDS價差不會變動。
同時買入兩者，是因為CDS本質上是一種做空的投機產品，買入股票後就起到了對沖作用。
兩者關系通常在一定范圍內波動，經過研究可以找出一個正常的范圍，如果這個關系發生了較大的偏離，脫離了正常范圍，理論上最終兩者的關系要回歸到一個正常范圍，那麼就有了套利空間。
簡單點想，我們假設兩者的正常關系是1:1的負相關，即股價下跌25%，CDS價差應該上漲25%。結果股價下跌25%之後，CDS價差只上漲了10%。那麼現在，以相同資金同時買入兩者，一旦關系恢復正常，就可以獲利。這個過程兩者有多種變動可能，可能是CDS價差上漲了，股價沒變；可能是股價上漲了，CDS價差沒變；也可能兩者都上漲了，股價漲了5%左右，而CDS價差漲了10%；甚至股價繼續跌，而CDS價差猛漲，或者反過來。這就是文中所說的掉期合約的價差相對股價擴闊。
說了好多。。多加點分啊，還有什麼沒說清的發消息吧
⑦ 無風險套利有實例嗎
當然可行,不過無風險套利品種較多,不清楚你指的是哪種.
另外,這里指的無風險相對於正常交易中產生的風險.
以目前國內股市來說,ETF基金在交易通暢並且有一定資金實力的情況下就可以進行無風險套利.因為在市場上交易的ETF多是以供求關系決定的價格走勢,當買盤積極時,會產生「溢價」（反之產生「折價」），當「溢價」水平超過手續費時就可以進行無風險套利了。即如果ETF市值大於ETF凈值而產生套利機會，稱之為「溢價套利」；反之ETF市值小於ETF凈值而產生套利機會，稱之為「折價套利」。溢價套利中，套利者先買入一籃子股票組合（成本近似為ETF凈值），然後發送申購指令要求實時申購，最後將申購的ETF份額當日賣出（收益近似為ETF市值），賺取「ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）」的收益，只要該收益值大於套利費用，套利者就可賺錢。折價套利中，套利者先買入ETF份額（成本近似為ETF市值），然後發送贖回指令要求實時贖回，最後將贖回的籃子股票組合賣出（收益近似為ETF凈值），賺取「ETF市值和ETF凈值之差乘以套利單位（如100萬）」的收益，只要該收益值大於套利費用，套利者就可賺錢。
如果是股指期貨推出初期,由於不同交割期期指中存在的基差原因,也會出現無風險套利的情況,但由於目前咱們國家還沒有股指期貨(即將推出).推出後可以關注一下
⑧ 套利的例子
由於同種資產定價差異進入可套利區間的機會已經大為減少，對沖基金更多地選擇性質相近的債券、股票及期貨及其衍生品，捕捉其價差大幅偏離「正常值」的機會進行套利。盡管較大價差的出現可能意味著某種衍生品出現風險升水或原有相關性被打破，但對沖基金仍希望有機會獲得扣除交易成本及風險升水之後的利潤。例如某個國家以美元計價的債券價格和以其本幣計價的同類債券價格可能出現較大偏差，對沖基金可以通過一系列相關交易（包括貨幣互換）來對此價差套利，為降低風險還可同時購買信用違約互換以避免主權違約等其他風險。
⑨ 期現套利的案例分析
期現套利在實際交易中被廣泛使用，我們以股指期貨期現套利為例，介紹期現套利的使用。股指期貨的市場價格圍繞其理論價格上下波動，一旦市場價格偏離了這個理論價格達到一定的程度，就可以利用股指期貨合約到期時，交割月份合約價格和標的指數現貨價格會趨於擬合的原理，投資者可以在股指期貨市場與股票市場上通過低買高賣同時交易來獲取利潤， 即期現套利交易。簡單舉例來說。2012年9月1日滬深300指數為3500點，而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點（被高估），那麼套利者可以借款108萬元 （借款年利率為6%），在買入滬深300指數對應的一籃子股票（假設這些股票在套利期間不分紅）的同時，以3600點的價格開倉賣出1張該股指期貨合約 （合約乘數為300元/點）。當該股指期貨合約到期時，假設滬深300指數為3580點，則該套利者在股票市場可獲利108萬*（3580 /3500）-108萬=2.47萬元，由於股指期貨合約到期時是按交割結算價（交割結算價按現貨指數依一定的規則得出）來結算的，其價格也近似於 3580點，則賣空1張股指期貨合約將盈利（3600-3580）*300=6000元。2個月期的借款利息為2*108萬元*6%/12=1.08萬 元，這樣該套利者通過期現套利交易可以獲利2.47+0.6-1.08=1.99萬元。
⑩ 無風險套利有實例嗎，是不是真的
對沖：金融學上，對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
套利：金融學上，在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。
下面就讓小編用最通俗的話語讓你知道啥是對沖&套利。
咱先說對沖。舉個栗子~扣8084加上2581.交流學習
小元進京趕考，考試無非兩種情況，金榜題名 or落榜。恰巧，考場外面剛好設了一個賭局，這個時候小元就花錢去押自己「落榜」，這時候可能就會有人說小元傻，還沒考試就觸自己霉運，其實這就是運用對沖的手段來減少風險，如果考上了，當然皆大歡喜，如果沒考上，小元還可以拿著這賭局贏來的錢去做點生意，來對沖落榜的風險~
說完對沖，咱們再接著說套利。再舉個栗子~
比如越城區的李子賣5塊一斤，柯橋的李子賣8塊一斤，假設從越城區到柯橋的運費為0.5元每斤，那麼這樣就出現了套利的空間，商家可以從越城區運李子來柯橋賣啦~
這是簡朴版，再來看看「高大上版」的套利。
比如滬深300指數的ETF凈值所代表的指數在3600，而滬深300股指期貨代表的指數在3000點，相對於類似的標的有不同的價格，就是套利空間。這個時候可以買入股指期貨，賣出滬深300ETF，到了交割的日子，套利的空間就會縮小的可以忽略，你就能賺到這600點不同價格之間的空間，但套利也有不是完全相同的標的，比如金和銀的價格之間有個長期的比值均值，大家都認為金和銀的價格會圍繞著這個比值波動，所以當比值特別大的時候，就賣出金來買銀，比值小的時候反過來，也屬於套利。
對沖和套利也是有共同點，就是買入大致相反預期的標的物。
比如說你買了10隻股票，同時買入滬深300的股指期貨。如果大形勢不好，你的股指期貨賺錢，股票可能虧錢，如果大形勢好，你的股票賺錢，股指期貨虧錢，意味著你賺的是股票跑贏指數的錢。
現在做的最多的就是平台刷水套利，賺取平台的返水錢，每天大概在兩千左右，有興趣可以交流學習。扣8084加上2581就是扣。