1. 股票期權交易的變數關系
股票期權交易行市中的變數包括：買進或賣出股票的協定價格、期限長短、期權費高低。
協定價格與現貨價差密切相關：正差越大，期權費越低；負差越大，期權費越高。期限與期權費的高低也相關，期限越長，期權費越高。
現舉某公司年看漲期權的關系情況加以闡明，該公司在3月1日的現貨為3美元。
看漲期權變數關系情況 看漲期權費 協議價 5月份到期 8月份到期 11月份到期 2．6美元 0．60 0．70 0．80 2．8美元 0．45 0．55 0．60 3．0美元 0．35 0．45 0．50 3．2美元 0．25 0．35 0．40 3．5美元 0．21 0．30 0．35 從上表可見，協議價從2．6美元升至3．5美元，越升高，其與現貨價正差就越大，正差越大買方盈利就越小，因此期權費就要低些。反之，負差越大，獲利越豐厚，期權費也越高。這從上述例子中可明顯看出來。此外，從表上還可看出，期限越長，獲利希望就大些故期權費也就越高。當然影響期權費的根本因素是市場供求關系，而這種關系又取決於三個具體因素：
①市場行情。股市上漲，購買看漲期權的人就多，為此期權賣方就會提高看漲期權費。股市下跌，購買看跌期權的人就多，看跌期權費也會提高。
②合約時間。規定的合約時間越接近到期日，獲利機會越小，期權費越低，到期日一到，期權費為零。
③股票的潛在能力。這個能力是指股價變動能給投資者帶來可能的甚至相當可觀的收入。期權交易與一般的股票投資不一樣，它具有明顯的投機性質，它的利潤完全建立在股價波動的基礎上。股價穩定對投資者會帶來豐厚的利潤，但對期權投資者不具吸引力。如果股價波動幅度大，潛在的獲利機會就多，當然期權費也就高。
2. 股票期權交易
看你描述的那麼復雜還那麼亂，應該是理解了你的意思了，相當於賣了一張看跌的期權。注意期權的單位是張。另外你說的是個股期權吧，個股期權屬於場外期權，不如做場內的50ETF期權好。
3. 股票期權交易100問（五） 期權漲跌幅怎樣規定
經中國證監會批准，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有「上證50ETF期權合約」。上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱為「50ETF」，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：
（1）認購期權漲跌幅限制
認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
（2）認沽期權漲跌幅限制
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702
公式：
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}
= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}
= max{0.0135,2.698*10%}
= max{0.0135,0.2698}
= 0.2698
50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅
= 0.0699+0.2698=0.3397
參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關於上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》
4. 如何進行股票期權交易
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5. 股票期權正式交易都有哪些標的
股票期權正式交易標的目前只有上海證券交易所50ETF期權（簡稱上證50ETF期權），合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，對應證券簡稱為「50ETF」，證券代碼為「510050」，資產合約單位為10000份
6. 股票期權如何交易
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7. 股票期權交易有什麼特點
期權有以下特點：
1、期權是T+0交易；
2、期權買方支付權利金，無需繳納保證金，不會被強平；
3、期權賣方收取權利金，需繳納保證金，有強平風險 ；
4、期權有到期日，可在到期日前平倉或到期日提出行權 ；
5、其他因素不變，到期日臨近，期權權利金越低。
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8. 股票期權交易的基本形式
即購買者可以在規定期內按協定價格購買若干單位的股票(芝加哥期權交易所規定一個合同為100股，倫敦證券交易所規定為1000股)。當股票價格上漲時，他可按合約規定的低價買進，再以市場高價賣出，從而獲利；反之，若股票價格下跌，低於合約價格，就要承擔損失。由於買方盈利大小視漲價程度高低而定，故稱看漲期權。
例如，某期權買方與賣方簽訂一個6個月期的合約，買賣100股某公司股票，股票面值每股10美元，每份合同100股，期權費每股l美元共100美元i 協定價格每股11美元。
如果在合約期內股價上漲，為每股13．5美元，這時買方有兩種選擇：
第一種，執行期權，即按11美元買入100股，支付1 100美元，然後再將這100股在交易所以每股13．5美元賣出，收入1 350美元，利潤為250美元，扣除期權費後，凈利達150美元。
第二種，轉讓期權。如果在股價上漲時，期權費也上升，如本例升為每股3美元，則買方可出讓該看漲期權，收入300美元，凈賺200美元，收益率高達200%。以較小的代價就能獲取極大的利潤，正是期權的魅力所在。
如果股市走勢與買方預測相反，買方就要承擔損失。這時他也可有兩種選擇：
第一種，不執行期權，亦即使期權自動到期，買方損失100美元期權費；
第二種，削價出售期權，亦即買方在合約有效期內對行情上漲已失去信心，於是就中途削價出售期權，以每股0．5美元出售，損失50美元。 它是指在規定期內按協定價格出售若干單位的股票。當股票價格下跌時，期權買方就按合約規定價格把期權賣給賣方，然後在交易所低價購進從中獲利。由於此時買方盈利大小視股價下跌程度而定，故稱看跌期權。
例如，期權買方與賣方簽訂一份6個月期的合約，協定價格每份股票14元，出售股數100股，期權費每股1．5美元共150美元，股票面值每股15美元。買方在這個交易中有兩種選擇：
第一種，執行期權。如果在規定期內股價果然下降，降為每股12美元，這時買方就執行期權，即按協定價格賣給賣方100股，收進1400美元，然後在交易所按市場價買入100股，支付1 200美元，獲利200美元，扣除期權費150美元，凈利50美元。
第二種，出賣期權。當股價下跌，同時看跌期權費也升高，如漲至每股3，5美元，則買方就出售期權，收進350美元，凈利200美元。反之，如果股價走勢與預測相反，買方則會遭受損失，損失程度即為其所付的期權費。 它是指期權買方既有權買也有權賣，買賣看價格走勢而定。由於這種買賣都會獲利，因此期權費會高於看漲或看跌期權。
9. 什麼是股票期權交易
期權是交易雙方關於未來買賣權利達成的合約。
就個股期權來說，期權的買方（權利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權利金），獲得一種權利，即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數量的特定股票或ETF。
當然，買方（權利方）也可以選擇放棄行使權利。
如果買方決定行使權利，賣方就有義務配合。
10. 股票期權交易，應當符合哪些條件
您好，根據上海交易所的最新規定，《上海證券交易所股票期權試點投資者適當性管理指引（2017年修訂）》的第七條，個人投資者參與期權交易，應當符合下列條件：
（一）申請開戶前20個交易日日均託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣50萬元；
（二）指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷；
（三）具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；
（四）具有本所認可的期權模擬交易經歷；
（五）具有相應的風險承受能力；
（六）無嚴重不良誠信記錄和法律、法規、規章及本所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形；
（七）本所規定的其他條件。
個人投資者參與期權交易，應當通過期權經營機構組織的期權投資者適當性綜合評估。
根據《上海證券交易所股票期權試點投資者適當性管理指引（2017年修訂）》的第八條，普通機構投資者參與期權交易，應當符合下列條件：
（一）申請開戶前20個交易日日均託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣100萬元；
（二）凈資產不低於人民幣100萬元；
（三）相關業務人員具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；
（四）相關業務人員具有本所認可的期權模擬交易經歷；
（五）無嚴重不良誠信記錄和法律、法規、規章及本所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形；
（六）本所規定的其他條件。
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