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股票期權交易的計算

發布時間: 2021-06-30 02:46:19

⑴ 怎麼算a股指數期權

你好!富國環球為你解答:
股票期權即交易雙方關於未來買賣單只股票或交易型開放式指數基金(以下簡稱ETF)的權利達成的合約,包括個股期權(合約標的為單只股票)和ETF期權(合約標的為ETF)兩類,是國際資本市場成熟的基礎金融衍生產品。股票期權的合約標的目前限定為上證所上市的、滿足一定選取條件的股票、交易所交易基金。在選取條件上,要求滿足融資融券的合約標的范圍。此外,還從最近6個月的波動幅度以及持股賬戶數等方面設定了相應指標。試點期間將從ETF期權開始,暫不包括個股期權。在資金投資門檻方面,《投資者適當性指引》明確,個人投資者申請開通期權交易時,證券市值與資金賬戶可用余額(不含融資融券的證券和資金)合計不低於50萬元;普通機構投資者方面,其證券市值與資金賬戶可用余額(不含融資融券的證券和資金)則合計不低於100萬元,凈資產不低於100萬元。根據布萊克·修斯的期權定價模型可以得到定價!

⑵ 股票與期權價格的計算

期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金,由期權的購買人將其支付給期權簽發人,從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本,又是期權簽發人收益的二重性,同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。

⑶ 個股期權交易時手續費如何計算

您好,"1、申請開戶時前20個交易日日均證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的資金或證券),合計不低於人民幣50萬元。
2、具備與您擬申請的交易許可權相匹配的模擬交易經歷。
3、任一個滬A賬戶在中登開戶滿6個月或以上,並在證券公司曾開立融資融券賬戶;或任一個滬A賬戶在中登開戶滿6個月或以上,具有金融期貨交易經歷。
4、通過交易所期權知識水平測試。
5、進行風險承受能力評估且級別為穩健型、積極型或進取型,且風險承受能力評估時間在1年以內。
6、不存在嚴重不良誠信記錄,不存在法律、法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股票期權交易的情形。"
期權低至1.8元-一張!

⑷ 期權利潤如何計算

期權分買入期權和賣出期權,利潤計算方式如下:

一、買入期權利潤計算。

1、期權未到期,期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。

2、期權到期,如果行權,就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權,損失期權費。

二、賣出期權利潤計算。

1、期權未到期,期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。

2、期權到期,如果交易對手要求行權,行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權,客戶收益就是期權費。

(4)股票期權交易的計算擴展閱讀:

期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後,當匯率已朝著對自己有利的方向發展時,平倉就可以獲利。例如,以120的匯率買入美元,賣出日元;當美元上升至122日元時,已有2個日元的利潤,於是便把美元賣出,買回日元使美元頭寸軋平,賺取日元利潤。

或者按照原來賣出日元的金額原數軋平,賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要,平盤太早,獲利不多;平盤太晚,可能延誤時機,匯率走勢發生逆轉,不盈反虧。

⑸ 股票期權個人所得稅怎樣計算

股票期權個人所得稅計算方法
1、稅目為工資薪金,應稅項目為「股票期權所得」。本表僅計算股票期權所得的稅額。
2、分攤月份數應大於等於1,小於等於12(最長只能分攤12個月);
3、「含稅收入額」指員工行權時,從企業取得股票的實際購買價(施權價)低於購買日公平市場價(指該股票當日的收盤價)的差額。
4、「捐贈扣除額及其他」為選填。以上數字填寫均為正數。
5、應納稅所得額(計稅金額)=含稅收入額-捐贈扣除額及其他
6、稅率和速算扣除數根據「應納稅所得額(計稅金額)÷分攤月份數」的計算結果,對照稅率表自動填列(對照表見《工資薪金稅率表》)。
7、應扣繳稅額=【應納稅所得額(計稅金額)÷分攤月份數×稅率-速算扣除數】×分攤月份數;
若計算結果為負則默認為0。
8、「已繳納稅額、抵扣額或減免額」可填可不填,如填寫應為正數;
9、應入庫稅額=應扣繳稅額-已繳納稅額、抵扣額-減免額;
若計算結果為負數,則默認為0。

⑹ 有關看漲期權的計算

通過單步二叉樹進行計算,結果為4.395元。
假設市場中沒有套利機會,我們構造一個股票和期權的組合,使得這一組合的價值在3個月後沒有不確定性。而由於這個組合沒有任何的風險,所以其收益率等於無風險利率。這樣我們得出構造這一交易組合的成本,並因此得到期權價格。因為組合中的股票和期權3個月後的價格只有兩種不同的可能性,因此我們總是可以構造出無風險證券組合。

設有X單位的股票和1個單位的Call。股票價格由50變為60的時候,股票價值為60X,Call價值為8(60-52);股票價格由50變為40的時候,股票價值40X,Call價值為0。如果組合在以上兩個可能性下價值相等,則該組合不具有任何風險,即
60X - 8 = 40X
X = 0.4
組合為:Long0.4份股票;Short1份期權
3個月後組合價值為60*0.4- 8 = 16元,以10%的無風險利率貼現3個月至今天,組合貼現值為15.605元。
計Call價格為c,三個月前組合價值為50*0.4- c = 15.605
c = 4.395

⑺ 一道關於看漲期權的計算題

(1)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(行權時股票價格-30-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000

(2)兩種選擇,行使期權、什麼也不做
行使期權收益為:(30-行權時股票價格-3)×10000
什麼也不做損失為:3×10000=30000

⑻ 股票期權合約的交易金額如何計算

您好,股票期權合約的交易金額=權利金*合約單位。