『壹』 量化交易策略有哪些
一、交易策略
一個完整的交易策略一般包括交易標的的選擇，進出場時機的選擇，倉位和資金管理等幾個方面。
按照人的主觀決斷和計算機演算法執行在策略各方面的決策中的參與程度的不同，可以將交易策略分為主觀策略和量化策略。
二、主觀策略
主觀策略主要依靠投資者的主觀判斷。
期貨市場的投資者通過對產業上中下游、供需、宏觀經濟預期等的調查做出自己的判斷。
類似的，股票市場的主觀投資者通過深入研究行業的各個方面，調查行業內的上市公司，形成交易決策。
另外，無論是股票市場還是期貨市場，大量的主觀投資者是依賴技術分析做出決策的。
三、量化策略
量化策略主要依賴於計算機演算法進行交易。
投資者將初步的交易邏輯輸入計算機，並運用大量的歷史數據做統計和回測，在此基礎上做出適當的修改、揚棄，以形成可接受的交易策略。策略在形成後，往往各個決策條件就已經確定，實盤中按照既定的程序執行。
對比而言，部分主觀策略在對單個標的的研究深度上有優勢，可以通過深度研究提供專家級的意見。而量化策略由於運用計算機決策，可以處理大量的數據，因此在廣度上有優勢。另外，量化策略在執行中不會受人的狀態、情緒等不確定性的影響，因而執行更為嚴格和精確。
四、常見策略
常見的量化交易策略可以大致分為趨勢策略和市場中性策略，趨勢策略常見的有雙均線策略、布林帶策略、海歸交易法和多因子選股策略等。
常見的市場中性策略包括統計套利策略、Alpha對沖策略等，著名的網格交易法更多的是一種交易方法，可以用在不同類型的策略中。
下面我們對這幾個常見策略做一個簡單介紹，想深入了解某個策略的讀者可以藉助互聯網獲得更多資料。
(1) 雙均線策略
雙均線策略在趨勢交易中有廣泛的應用。該策略根據長短兩根不同周期的移動平均線的金叉和死叉來交易。在短周期均線上穿長周期均線(金叉)時做多，在短周期均線下穿長周期均線(死叉)時做空。雙均線系統可以進一步擴充為多均線系統。
(2) 布林帶策略
布林帶由三條線構成，其中的中線是一根移動平均線，上線是由中線加上n倍(如2倍)標准差構成，下線是中線減n倍標准差。當行情上穿上線時做多，下穿下線時做空。
(3) 海歸交易法
海歸交易法由商品投機家理查德·丹尼斯的推廣而聞名。該法則涵蓋交易的進出場，資金和倉位管理的各各方面，是一套完整的交易系統。關於該策略的具體交易模式幾個字不容易說清楚，詳細的了解大家可以參考《海歸交易法則》這本書，特別是後面的附錄。
(4) 多因子選股
多因子選股模型是股票交易中常見的策略。建立過程包括選取候選因子，在歷史數據檢驗的基礎上挑選有效因子並剔除冗餘因子等幾個過程，最後是根據因子選擇要交易的股票，確定出入場時機。
(5) 統計套利
統計套利可以用於期貨市場的跨品種和跨期套利，也可以用於相關性高的股票之間的價差套利。它是利用相關性高的標的之間的價差或者價比回歸的性質，在價差或價比偏離均衡位置時進場，在價差或價比回到均衡位置時出場。
(6) Alpha對沖策略
Alpha對沖策略同時持有方向相反的兩種頭寸對沖Beta風險。在國內市場常見的是持有股票多頭的同時，持有股指期貨空頭，該策略是否能夠獲得超額收益依賴於選取的股票是否具有高的Alpha正值。
(7) 網格交易法
網格交易法的核心是網格間距和中軸線的確定。我們以螺紋鋼期貨合約為例說明，目前螺紋價格3000，我們建立初始倉位，比如50%倉位。隨後螺紋鋼每漲50點賣出10%，每跌50點買入10%。這里的3000就是中軸，50點是網格寬度。該策略的收益波動很大
『貳』 *量化交易 如何建立自己的演算法交易.PDF
在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
雖然你有方法但如果還沒有形成交易系統，那也先別著急去勉強建立,因交易系統是自然形成的.並不可人為刻意能建起來的。就好比計劃經濟與市場經濟不斷的適應市場的變化，時間長了，如果你還能在市場中生存.交易系統自然形成。而如果過早的固定自己的交易行為使之系統化，固定不變，在沒有充分的了解市場的前提下，面臨的只能是品嘗失敗。
一套自己的交易系統，不是一勞永益的蓋世絕招，而是你對市場每一個細微之處都能深入了解---達到很細微.並且很全面。要總結經驗，形成框架，這個框架就是你對市場的初步認識，它決定著你的行為，也就是你的交易。隨著研究的深入，逐漸系統化，而這個框架至關重要，決定你今後的發展方向，不要去計劃什麼，在你眼前只有一個目標，深入分析市場，不斷實踐總結，周而復始，直到有一天你的交易系統就會自然成型。
曾有一個用波浪理論的高手和我交流，他說其經常能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但總體上的交易成績並不是很理想。
在我的大多數朋友開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。
如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：
另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上還見過售價24萬元的一個公式，據說可百戰百勝--------他們努力的想揭開這個魔術的秘密，從此而獲利。
正確答案是:有，且答案就在你自己身上。
我可明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。
交易系統，或說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。
『叄』 《量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型》epub下載在線閱讀全文，求百度網盤雲資源
《量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型》（濮元愷）電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型
作者：濮元愷
豆瓣評分：8.6
出版社：電子工業出版社
出版年份：2018-8
頁數：396
內容簡介：
將數量化工具引入投資分析，需要結合中國股票、期貨市場實際情況，為投資者開發並講解含金量高、長期有效、邏輯清晰的量化投資模型，量化投資領域才能快速普及開來。《量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型》在模型開發過程講解的基礎上，給出建模思路和績效評估方法，並公開部分機構模型，指導投資者進一步鑽研。圖書為每個模型展示迭代過程中的績效，並通過讓讀者掃描二維碼，下載模型，構建紙媒和互聯網的連接機制。
作者簡介：
濮元愷，本科畢業於蘭州財經大學，新聞學專業，任職於勵京投資管理（北京）有限公司，且擔任中國量化投資學會專家委員會委員。
『肆』 《主動投資組合管理創造高收益並控制風險的量化投資方法》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《主動投資組合管理》（（美）理查德C.格林諾德（Richard C.Grinold））電子書網盤下載免費在線閱讀
資源鏈接：
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書名：主動投資組合管理
作者：（美）理查德C.格林諾德（Richard C.Grinold）
譯者：李騰
豆瓣評分：8.7
出版社：機械工業出版社
出版年份：2014-9
頁數：528
內容簡介：
自第1版在1994年出版以來，《主動投資組合管理》以其數學上的嚴謹性和內容上的系統性成為量化組合投資領域的權威之作。該書描述了一套創新的方法：尋找資產收益率原始信號，將它們轉化為精煉預測，以及根據這些預測構建具有超常收益率和最小風險的投資組合，即持續戰勝市場的投資組合。這本書幫助了數以千計的投資經理。
與第1版相比，《主動投資組合管理》的第2版更勝一籌。第2版細致地描述了怎樣將經濟學、計量經濟學和運籌學的理論付諸實踐，解決投資中的現實問題：尋找更高的收益機會。它從一個基準組合開始，定義了相對於基準的超常收益率，進而建立了主動管理的理論框架。這一版本新增了許多章節：資產配置、多空投資、信息的時間尺度以及其他前沿課題。它還用新觀點討論了當前最緊迫的一些問題，包括風險、賬戶離差、市場沖擊、業績分析等，並在必要時給出了實證數據的例子。
結果就是，第2版為主動投資管理提供了一組現代的、全面的戰略概念和經驗原則，指導主動投資流程並提升其收益。全書由四個部分構成：基礎理論、預期收益率和估值、信息處理以及策略實施，帶領讀者逐步了解整個流程。《主動投資組合管理》介紹了：
主動管理的合適理論框架，以及怎樣在該框架下應用基本的投資組合理論
將市場洞察力轉化為特異的、有價值的投資策略的技術
多空投資策略：何時用，何時不用，以及原因
證實過的評估投資策略的規則
估計交易成本的方法，以及降低它們的有效方法
風險模型精度的歷史和實證信息
技術附錄：對每一章數學推導更詳盡的解釋
獨特的、真實的練習題，提供理解新概念的具體要素
《主動投資組合管理》覆蓋了主動投資管理的基本原則和基礎理論，以及實踐細節。它為主動投資提供了一條可靠的途徑，以戰勝被動指數和競爭性的、較少嚴密性的其他投資方法。
作者簡介：
理查德 C. 格林諾德 博士（Richard C. Grinold)
巴克萊全球投資公司高級策略與研究部董事總經理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年，先後擔任研究總監、執行副總裁和總裁；在加州大學伯克利分校工商管理學院任教20年，先後擔任金融系主任、管理科學系主任和伯克利金融研究計劃的負責人。
雷諾德 N. 卡恩 博士（Ronald N. Kahn）
巴克萊全球投資公司高級主動策略組董事總經理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中，擔任研究總監超過7年。他也是《投資組合管理期刊》（Journal of Portfolio Management）和《投資咨詢期刊》（Journal of Investment Consulting）的編委。
兩位作者發表了大量的文章和書籍。他們開創性的工作在業內熟知，包括風險模型、組合優化和交易分析；股票投資、固定收益投資和國際化投資；量化主動投資。
『伍』 《Python與量化投資從基礎到實戰》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《07 Python股票量化投資課程（完結）》網路網盤資源免費下載
鏈接:https://pan..com/s/1MgFE6VMeR8H6YkS2jxEZmw
07 Python股票量化投資課程（完結）|09課後大作業|08第八課資料|07第七課資料|06第六課資料|05第五課資料|04第四課資料|03第三課資料|02第二課資料|01第一課資料|25人工智慧與量化投資（下）.mp4|24人工智慧與量化投資（上）.mp4|23實盤交易（下）.mp4|22實盤交易（中）.mp4|21實盤交易（上）.mp4
『陸』 《打開量化投資的黑箱（原書第2版）》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《打開量化投資的黑箱（原書第2版）》（[美]里什·納蘭（Rishi K. Narang））電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：打開量化投資的黑箱（原書第2版）
作者：[美]里什·納蘭（Rishi K. Narang）
譯者：上官麗英
豆瓣評分：7.6
出版社：機械工業出版社
出版年份：2016-5-25
頁數：356頁
內容簡介：
無論是量化、演算法，還是黑箱交易，談論的都是一件事情：通過計算機執行的系統化交易。
盡管一些人斥責其危險地脫離了人類的控制，是市場過度波動的驅動者，但另一些人認為量化交易能夠很好地克服人類的貪欲以及人類在制定投資決策中的認知偏差等弱點。
總的來說，不管你對量化交易有多少了解，事實上，量化基金持續超越了市場表現，這也是許多聰明的投資者追逐黑箱的原因。
不幸的是，量化交易的很多部分仍是模糊不清的，這主要是因為寬客對系統如何工作的細節的極度保密。但是，在這個版本中，作為量化交易者和大師級解讀者，作者巧妙地告訴讀者，量化交易比你想像的更易於理解與掌控。
本書目的是讓讀者甚至是對數學或者技術有所恐懼的投資者能理解量化交易，這本書會帶領你走過黑箱之旅。作者用簡明的語言指明寬客們所做的工作，揭開了量化交易和量化交易策略的神秘面紗。
在簡明介紹量化交易准則和一般性准則之後，作者轉入正題，開始介紹典型黑箱系統的詳細內件，用非技術性的語言解釋內件是什麼以及內件之間是如何組合在一起的。
然後，用大量的實際案例以及真實的故事清晰地解釋：
最常見的量化系統結構
寬客如何追逐阿爾法
量化交易中的主觀判斷水平
高頻交易及設施
執行演算法以及如何工作
寬客如何構建風險模型以及如何知道特定的模型是否真正有效
基於理論驅動的系統和數據挖掘策略之間的重要不同點
如何評估量化經理以及他們的策略
如何將量化策略嵌入一個全面的投資組合策略，為何它們都很重要
量化交易的現行趨勢和未來趨勢以及在未來的角色
本書闡述了黑箱交易，使其透明化，直覺上更易感知、更易於理解。對於機構投資者、資產管理者、養老金管理者以及渴望在今天充滿不確定性的金融市場獲得優勢的所有精明投資者而言，本書是一本必讀物。
作者簡介：
里什 K.納蘭（Rishi K. Narang）華爾街頂級數量金融專家，資深對沖基金經理。目前是特勒西斯資本有限責任公司（Telesis Capital LLC）的主要合夥人，這家公司主要採用量化交易策略進行投資。此前，他是聖巴巴阿爾法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的總經理和投資組合經理。里什還曾與別人合作創建Tradeworx公司並擔任總裁，這家公司在1999～2002年管理著量化對沖基金。自1996年開始，他就開始從事對沖基金事業，專注於量化交易策略。里什畢業於加利福尼亞大學伯克利分校，獲得了經濟學學士學位。
『柒』 《量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型》epub下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型》（濮元愷）電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型
作者：濮元愷
豆瓣評分：8.6
出版社：電子工業出版社
出版年份：2018-8
頁數：396
內容簡介：
將數量化工具引入投資分析，需要結合中國股票、期貨市場實際情況，為投資者開發並講解含金量高、長期有效、邏輯清晰的量化投資模型，量化投資領域才能快速普及開來。《量化投資技術分析實戰——解碼股票與期貨交易模型》在模型開發過程講解的基礎上，給出建模思路和績效評估方法，並公開部分機構模型，指導投資者進一步鑽研。圖書為每個模型展示迭代過程中的績效，並通過讓讀者掃描二維碼，下載模型，構建紙媒和互聯網的連接機制。
作者簡介：
濮元愷，本科畢業於蘭州財經大學，新聞學專業，任職於勵京投資管理（北京）有限公司，且擔任中國量化投資學會專家委員會委員。
『捌』 《量化投資策略如何實現超額收益Alpha》epub下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《量化投資策略》（理查德·托托里羅）電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：量化投資策略
作者：理查德·托托里羅
譯者：李洪成 / 許文星
豆瓣評分：7.6
出版社：上海交通大學出版社
出版年份：2013-5
頁數：498
內容簡介：
理查德·托托里羅編著的《量化投資策略》的目標是：為讀者提供一幅從量化角度繪制出來的市場投資「地圖」。為了得到這幅通過實證繪制而成的投資地圖，作者詳盡地測試了超過120O種投資策略。書中歸納了七個投資維度：盈利性、估值、現金流、成長性、資產配置、價格動量以及危險信號，並告訴讀者如何有效結合單個投資因子或組件因子，如何構建多因子策略，從而構建更全面的選股模型。最後，作者還介紹了如何將書中提出的策略有效地整合到你的投資過程中，以創造優秀的選股模型，構建自己的量化模型和投資組合，並實現超越市場的收益。本書中概括出的量化方法可以為定性投資者提供一個被證實的設計投資策略的方法，同時也可作為提高投資績效的准則。
《量化投資策略》是寫給那些具有定性分析思維的投資者，尤其是那些希望從一個量化（實證）的角度來理解股票市場，以及那些希望將量化選股、測試或者模型融合到他們的投資過程中的人的。
『玖』 《波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)/金融期貨與期權叢書》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源
《波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)/金融期貨與期權叢書》（［美] 尤安·辛克萊（Euan Sinclair））電子書網盤下載免費在線閱讀
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書名：波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)/金融期貨與期權叢書
作者：［美] 尤安·辛克萊（Euan Sinclair）
譯者：王琦
豆瓣評分：9.0
出版社：機械工業出版社
出版年份：2017-5-15
頁數：340
內容簡介：
波動率，按定義是指表示標的隨機性的指標。但波動中，有些模式是可以被度量和利用的。沒有人比作者尤安·辛克萊更明白這一點。辛克萊是一個非常成功的期權交易員，擁有量子混沌領域的博士學位。
《波動率交易》（原書第2版）不僅僅是關於數字。依託其15年的專業期權交易經驗，辛克萊提供了一套全新的交易方法，盡可能多地依賴於極其重要的「人為因素」、驅動交易決策的心理和情感偏差以及量化分析。
本書梳理了基礎的期權定價、波動率度量、對沖、資金管理以及交易評估等內容，並開發了基於布萊克- 斯科爾斯- 默頓的量化模型去度量波動率，這適用於幾乎所有類型的金融工具。
辛克萊在第2版中擴充了一些內容，以回應第1版出版後市場的主要變化，內容涵蓋了VIX期貨、ETN和杠桿ETF的新機會，同時他還：
● 分析了不同歷史波動率度量方法的優點和缺點。
● 清楚展示了現實中波動率的表現，以及與標的資產的聯系。
● 闡述了在交易周期里預測波動率的方法。
● 提供了確定對沖時點以及對沖數量的可行技巧。
● 提供了頭寸累積的方法以便減少對沖需求。
● 分享了如何通過交易規模提高收益的珍貴技巧，包括借鑒自期貨交易和專業博彩的技巧。
● 提供了評估交易活動的有力工具。
● 囊括了關於影響交易決策的認知和情感偏差的最新研究，以及如何使之成為交易優勢。
●刻畫了經過時間檢驗的VIX期貨、ETN和杠桿ETF交易策略。
● 提供了配套網站，包括有用的電子表格、計算不同時期波動率錐的模型以及模擬引擎。
對於談數色變的交易員以及想更深入理解期權交易的寬客而言，本書深入淺出，是一個不可或缺的「交易工具」。
作者簡介：
尤安?辛克萊（Euan Sinclair）是一名擁有15年交易經驗的期權交易員，擅長於量化交易策略的設計和執行。辛克萊目前是Bluefin Trading的一名專職期權交易員，基於自主開發的量化模型進行交易。辛克萊擁有布里斯託大學物理學博士學位。
『拾』 有哪些值得推薦的量化投資類書籍
開門見山，下面推薦10本投資入門的經典書籍，總有一本適合你。
1.經濟學原理
曼昆的「經濟學原理」作為三大經典入門書籍之一，淺顯易了、博大精深、富有人文熱情，是學習投資怎麼都繞不開的一本書。
為什麼有的人聰明絕頂，卻一生窮困潦倒？很多時候，學校只給了專業知識，卻沒有告訴人們如何理財。而經濟學，作為投資理財的基礎課程，對人的一生都是有用的。