1. 二叉树或者是布莱克斯科尔斯期权定价公式之间有什么关系
关系：多期二叉树期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯模型的计算结果的差额越小。
二项式期权定价模型假设股票价格仅在向上和向下两个方向波动，并且股票价格每次向上（或向下）波动的概率和幅度在整个调查期间保持不变。 模型将久期分为几个阶段，根据股价的历史波动率模拟整个久期中正股所有可能的发展路径，并计算出每条路径上每个节点的权证行权收益和通过折现法计算的权证价格 . 对于美式权证，由于可以提前行权，每个节点权证的理论价格应该是权证行权收益和折现后的权证价格中的较大者。
拓展资料：
期权定价模型基于对冲投资组合的思想。投资者可以建立期权及其标的股票的组合，以确保报酬的确定。在均衡情况下，这种确定的回报必须获得无风险利率。期权的固定价格思想与无套利定价思想是一致的。所谓无套利定价是指任何零投资的投资只能得到零回报，任何非零投资的投资只能得到与投资风险相对应的平均回报，而不能得到超额回报（利润超过相当于风险的回报）。从 Black Scholes 期权定价模型的推导不难看出，期权定价本质上是无套利定价的。
假设条件：
1、标的资产价格服从对数正态分布；
2、在期权有效期内，金融资产的无风险利率和收益变量不变；
3、市场无摩擦，即没有税收和交易成本；
4、金融资产在期权有效期内没有股息等收益（此假设后放弃）；
5、该期权为欧式期权，即在期权到期前不能执行。
B-S模型只解决了不分红股票的期权定价问题，默顿发展了B-S模型，使其亦运用于支付红利的股票期权。(一)存在已知的不连续红利假设某股票在期权有效期内某时间T(即除息日)支付已知红利DT，只需将该红利现值从股票现价S中除去，将调整后的股票价值S′代入B-S模型中即可:S′=S-DT E-rT。如果在有效期内存在其它所得，依该法一一减去。从而将B-S模型变型得新公式:C=(S- E-γT N(D1)-L E-γT N(D2)
2. 期权的计算
期权是指投资者拥有在特定时期以某种价格购买某种资产（包括投票）的权利。一般而言，在期权市场上有两种期权形式，一种是欧式期权，一种是美式期权。前者是指能在到期日执行的期权，后者是指在到期日之前任何一天均能执行的期权。目前，世界上最普遍使用的定价模式称为布莱克－斯科尔斯（Black－Scholes）（1973）欧式期权定价模式。虽然这个公式最初是在商标期权上使用，但现在同样用于其他期权。需要说明的是，这个公式只能用于计算看涨期权（Call Option）的价格，它的具体表示如下：
式中，S为即期价格（Spot Price）；E为期权的协定价格（Exercise Price or Strike Price）；C（E）为期权在规定协定价格情况下的期权价格，即期权费（Premium）；e为自然对数的底的近似值2.71828；t为到期日以前的剩余时间，用年表示；ln（1＋R）为复利计算的自然对数值，其中R是单利年利率，用小数表示；ln为自然对数；δ为即期价格的波动幅度；N（d）为对于给定变量d，服从平均值为0，标准差为1的标准正态分布N（0，1）的概率。这个公式的计算最好能使用计算机的程序。由于波动率δ可以通过历史数据进行，这样我们就可以算出无风险利率为R时的不支付红利股票欧式看涨期权的价格。对欧式看跌期权或美式期权而言，可以通过上述公式的变形而求得。
3. 如果加入新四板公司，股票，期权如何计算
股权激励是个比较专业的话题，不是一句话两句话可以讲清楚的。 股权激励的核心目的是留住核心员工，让他们参与企业成长收益的分配； 一般股权激励可以有虚拟股及实股，不过如果你们已经在OTC上市，那虚股就没有什么意义了，虚股虽然不是真正持有公司的股标但是可以参与企业年终股权分红。 股权激励通常是针对岗位设置权重，通过岗位目标考核进行兑现，如果是期权的话还需要专业的期权成本计提。 如果真想搞的话，搞得成功的话建议找一些咨询公司进行咨询后进行实施，应该涉及很多法律、财务问题建议找专业人员咨询后操作，否则会给企业发展带来很多想不到的问题。
4. 股票期权的计算
公司给予员工的期权应该有对应股票的认购价，该案例中没有标明认购价，所以我以授权日公司股票价格为认购价。
1、小王不考虑出售股票期权，如果到期日该公司股价为10元/股，则小王可以以期权行使价格5元/股买入该公司股票，并在公开市场以10元/股出售。30元/股同样处理。
2、期权行权日，股价30元/股，小王有两种选择：1、以25元/股的价格把期权卖出(因为已经是行权日了，所以期权几乎没有时间价值，只有内在价值)。2、行权期权，以5元/股买入股票，并在公开市场以30元/股出售。两种方案的结果是一样的，只是流程不同。
5. 股票期权的问题
能上市,或者公司经常分红那就肯定值钱
不管怎样,有比没有要好些.
既然是赠予的.
如果是上市公司,那这个要看公司实行分红与否.
有些只是停留在账户上,并不分给持股人.
6. 股票期权的时间价值是怎么计算的
期权的时间价值是指期权购买者为购买期权而实际付出的期权费超过该期权之内在价值的那部分价值，不是指授予时间到行权这一阶段购买期权资产(期权行权后获得的资产)资金的时间价值，而是包含期权到期之前的剩余时间及相应标的资产价格波动超过期权约定价格的概率所带来的可能的收益机会，是由期权到期之前标的资产价格变动的概率所决定的。
7. 美股期权交易如何计算
楼上的回答有误：
第一，应该是别卖而不是别买；
第二，巨亏通常都是naked short，有相应的标的物备兑则不成问题
另外针对你的5个问题，解答如下：
1、一份合约是35.5*100=3550美元，8000美金可买2份期权，花费7100美元；
2、如果股票的结算价是550元，那期权结算价=0，每份期权亏损3550；
结算价650时，期权结算价为100元，每份期权盈利（100-35.5）*100=6450元；
结算价750时，期权结算价为200元，每份期权盈利（200-35.5）*100=16450元；
3、期权到期没钱可以不必行权（省去股票交易费用），直接平仓期权也可以获得相同的收益；
4、同上，股票一买一卖的交易费用肯定比平仓期权高，而且有隔夜风险，万一行权后第二天开市跳空下跌就亏了；
5、不会，那是卖出看涨期权时才会发生的事情
8. 简单期权计算
（x-94）×100＝（x-99.7）×2000，解这个方程
x是股票价格，盈亏平衡点
9. 股票与期权价格的计算
期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本，又是期权签发人收益的二重性，同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。